|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4879 |
7975 |
4855 |
4960 |
65771 |
240258+2112 |
118375+3100 |
|
锡 |
7800 |
7900 |
7750 |
7865 |
5598 |
20717+394 |
15805+110 |
|
铅 |
1187.5 |
1238.5 |
1180 |
1230 |
20427 |
60713+354 |
77850-125 |
|
锌 |
2367.5 |
2412.5 |
2350 |
2395 |
47097 |
164043-1094 |
326250-975 |
|
铝 |
2377 |
2426 |
2372.5 |
2420 |
87829 |
522092-3613 |
776300+775 |
|
镍 |
14950 |
15300 |
14850 |
15225 |
19157 |
57980-65 |
34218-510 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1152 |
1221 |
872 |
1061 |
267 |
1094 |
60104 |
65771 |
|
铝 |
2341 |
928 |
356 |
782 |
976 |
1536 |
80910 |
87829 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5031/32 |
4940/42 |
4450/60 |
3955/65 |
|
铝 |
2380/80.5 |
2409.5/10 |
2320/25 |
2215/20 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /3 月 15 日 |
17239 |
-1121 |
39948 |
-4960 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
40809 |
633 |
68974 |
-38 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
44485 |
682 |
92427 |
-1515 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
12274 |
1684 |
20980 |
2097 |
|
6 月剩下部分 |
8205 |
8203 |
25526 |
25526 |
|
7 月 1日/63个月 |
117246 |
-7969 |
274237 |
-2472 |
|
持仓总计 |
240258 |
2112 |
522092 |
-3613 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
3月 |
4月 |
5月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
85/95b |
83/93b |
45.5/50.5b |
17.0/21.0b |
455/465b |
951/961b |
|
LME铝 |
31.5/29.5c |
27/25c |
13.3/11.3c |
5.8/5.5c |
75.5/80.5b |
181/186b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
3月 |
5000 |
31.85 |
200.99 |
185.10 |
5890/8821 |
504/927 |
|
4月 |
5000 |
31.73 |
251.37 |
264.24 |
4895/7820 |
210/0 |
|
5月 |
4950 |
31.60 |
316.09 |
317.07 |
10156/10972 |
94/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
3月 |
4月 |
5月 |
铝 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多头 |
5% |
1 |
0 |
1 |
多头 |
3 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
2 |
2 |
空头 |
1 |
2 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
325 |
325 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
73250 |
600 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
17575 |
275 |
+3150 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
3725 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
300 |
200 |
-50 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
325 |
325 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
118375 |
5450 |
+3100 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
226.70 |
227.80 |
226.00 |
227.55 |
3.20 |
1213 |
6262 |
|
0604 |
226.00 |
228.00 |
226.00 |
227.75 |
3.30 |
434 |
3289 |
|
0605 |
225.70 |
227.20 |
225.00 |
226.75 |
3.20 |
9965 |
59502 |
|
0606 |
224.80 |
225.75 |
224.00 |
225.75 |
3.20 |
3 |
1315 |
|
0607 |
222.00 |
224.00 |
222.00 |
223.65 |
3.20 |
1077 |
8604 |
|
0608 |
221.80 |
222.60 |
221.80 |
222.60 |
3.20 |
7 |
418 |
|
0609 |
219.70 |
220.55 |
219.70 |
220.55 |
3.20 |
130 |
3101 |
|
0610 |
218.85 |
218.85 |
218.85 |
218.85 |
3.20 |
23 |
342 |
|
0611 |
217.15 |
217.15 |
217.15 |
217.15 |
3.20 |
16 |
342 |
|
0612 |
215.00 |
215.50 |
214.50 |
215.50 |
3.20 |
538 |
2719 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
23000 |
|
|
30378 |
-43 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周四收高，受技术性买盘推动。交易商称，期价可能在未来几日再度测试5,100美元的历史高点。
一交易员称：“我们发现今日整个初级商品都在被买入，期铜一旦突破4,910美元，则将被引领向5,100甚至更高。”
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨4,970美元，较周三收盘上涨了115美元，并指向5,000以及上月的纪录高位5,100。
现货银＜XAG＝＞触及22年新高，现货金＜XAU＝＞和原油期货＜CLc1＞亦走升。
一交易员称：“市场延续昨日走势强劲收高。现在是月初，通常都会看到资金涌入市场，周五可能会有更多买盘。”
墨西哥集团＜GMEXICOB。MX＞下属大型La Caridad和Cananea铜矿周四连续第三天关闭，因罢工工人坚决支持被围攻的工会领导人。这两个矿2005年产量接近32万吨。
其他金属亦追随期铜走高。
三个月期铝＜MAL3＞收高45美元，至2,415美元。
一交易员称：“技术分析师预计期铝会再涨200美元。”
三个月期锌＜MZN3＞收高38美元，收报2,393美元，与铝接近平价。三个月期镍＜MNI3＞挑战区间上档，收高445美元至15,295美元。三个月期铅＜MPB3＞升59美元，报每吨1,237美元。三个月期锡＜MSN3＞收报7,925／950美元，昨日为7,750。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四强劲收高，受基金持续买盘推动延续昨日涨势，因墨西哥集团下属矿厂的罢工进入第二天。
在墨西哥大型矿厂及炼厂的罢工激发了周三的投机性扬升，并在今日继续吸引买家入市。
突破技术阻力位的走势触发停损买单，令铜价在收盘时达到三周高位。
一分析师称：“今日走势强劲。走高并保持良好，收盘也不错。此前在2.2670附近形成双顶形态，今日恰好守在其上方。因此图表形态看涨。”
5月期铜＜HGK6＞收高3.20美分至每磅2.2675美元。现货月3月铜＜HGH6＞收高3.20美分至每磅2.2755美元。
最终成交量预估为23,000口，高于昨日的13,232口。
AMT
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周四收高逾1美元，连续第三日上涨。市场担心供应中断,而供应基本面的影响退到次要位置。
4月原油期货＜CLJ6＞结算价涨1.39美元或2.2%，报每桶63.36美元。日高为63.45美元，此亦为2月9日以来的高点。该期约在过去三日累计上涨了2.36美元或3.9%。
4月汽油期约＜HUJ6＞涨7.01美分或4.3%，结算价报每加仑1.6925美元。日高为1.695美元，此亦为2月9日以来的高点。
4月取暖油期约＜HOK6＞结算价涨5.83美分或3.3%，报每加仑1.8049美元。日高为1.808美元，亦为2月6日以来的高点。
“基本面与地缘政治消息交替影响期价，这种局面将长期保持。”Excel Futures的总裁瓦格纳表示。
“下周可能波动加剧，原油库存再度上升，但取暖油和汽油库存下降。。。汽油将主导总体市场走势。”他说。
伦敦国际石油交易所(IPE)4月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报64.07美元，涨1.62美元或2.6%。
＊＊尼日利亚武装分子威胁发动新的袭击＊＊
尼日利亚武装分子周三释放了六名外国人质，但继续扣押著三名人质。此前的袭击已导致尼日利亚的原油产出下降了五分之一。周三他们称，袭击的下一个目标将是尼日三角洲产油区的另一不同地点。
这些武装分子表示，先前推迟下一次袭击行动，是为了集中资源“对尼日利亚石油产业发动强力打击”。
分析师还表示，市场担忧伊朗可能停止出口石油。
美国能源部下属的能源资料协会(EIA)周三公布的石油库存报告显示，上周美国炼厂的季节性维护工作，导致美国原油库存上升，而馏分油库存下降。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)白银期货周四触及22年高点，强劲的商品基金买盘提振其突破10美元关口。消息人士称，市场广泛预期白银上市交易基金(ETF)将得到批准。
“我认为市场显然是在为此进行准备，在接近10美元关口时，涨势变得不可阻挡，停止单被触发，而且出现部分新的买家。”ScotiaMocatta的贵金属主管享特表示。
COMEX指标5月期银＜SIk6＞收高4.3%或41.8美分，报每盎司10.208美元。交投区间为9.76-10.225，後者为1984年初以来的最高水准。
投资者急于在10美元上方建立多头部位，因预计拟议中的白银ETF将获得美国证券交易委员会的批准。
现货银＜XAG＝＞触及22年高点10.23美元。交易员称，铜市上涨刺激了基金买盘。
现货银尾盘报10.18／10.21美元，远高于周三尾盘的9.75／78。
4月期金＜GCJ6＞上涨4.60美元，至每盎司570.40美元。盘中交投区间为563.70-570.80美元，後者亦是自2月10日以来的最高点。
指标期金于2月2日触及579.50美元高点，而後于2月14日跌至537.80美元。
现货金＜XAU＝＞自周三纽约市场收盘的563.40／564.30升至568.30／9.20美元。周四伦敦市场午後定盘价为564.25美元。
受地缘政治紧张局势、美元走软和通膨担忧上升等因素的激励，指标4月期金今年以来上涨了近8.1%。
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金期约＜PLJ6＞涨3.00美元，至每盎司1,054.80美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,050／1,054美元。6月鈀金期货＜PAM6＞则涨3.05美分，至303美元。现货鈀金＜XPD＝＞报296／299美元。
| 
