|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4810 |
4900 |
4755 |
4895 |
70682 |
238146-649 |
115275+6375 |
|
锡 |
7825 |
7825 |
7725 |
7750 |
4565 |
20323-173 |
15695+225 |
|
铅 |
1184 |
1190 |
1160 |
1190 |
19494 |
60359+161 |
77975+600 |
|
锌 |
2352.5 |
2370 |
2315 |
2370 |
54486 |
165137+3697 |
327225-2450 |
|
铝 |
2417.5 |
2420 |
2361.5 |
2381 |
113950 |
525705-5939 |
775525+6050 |
|
镍 |
14850 |
14975 |
14837.5 |
14950 |
16066 |
58045+53 |
37380-340 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1474 |
845 |
452 |
144 |
663 |
905 |
66199 |
70682 |
|
铝 |
1112 |
769 |
1914 |
121 |
320 |
3725 |
105989 |
113950 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4847/48 |
4765/66 |
4280/90 |
3815/25 |
|
铝 |
2354.5/55 |
2388/89 |
2293/98 |
2195/00 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /3 月 15 日 |
20259 |
-885 |
53104 |
-6989 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
40513 |
-243 |
69031 |
-751 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
43972 |
-570 |
69031 |
-315 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
8731 |
2561 |
15957 |
2659 |
|
5 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 月 1日/63个月 |
125320 |
-185 |
297153 |
1053 |
|
持仓总计 |
238795 |
678 |
531644 |
-4343 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
3月 |
4月 |
5月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
82/92b |
80/90b |
43.5/48.5b |
15.0/19.0b |
440/450b |
926/936b |
|
LME铝 |
33/31c |
27.3/25.3c |
13.5/11.5c |
5.0/3.0c |
69.5/74.5b |
175/180b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
3月 |
4900 |
32.32 |
24.32 |
43.29 |
11743/17847 |
110/270 |
|
4月 |
4900 |
31.43 |
189.50 |
188.50 |
5890/8798 |
276/183 |
|
5月 |
4850 |
31.38 |
261.15 |
239.37 |
4790/7820 |
0/22 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
3月 |
4月 |
5月 |
铝 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多头 |
5% |
1 |
0 |
1 |
多头 |
4 |
4 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
2 |
2 |
空头 |
1 |
2 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
325 |
325 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
73250 |
600 |
+3500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
14425 |
425 |
+3000 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
3725 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
350 |
250 |
-125 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
325 |
325 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
115275 |
5650 |
+6375 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
218.80 |
224.60 |
218.00 |
224.35 |
5.80 |
1104 |
6531 |
|
0604 |
219.40 |
224.70 |
219.40 |
224.45 |
5.60 |
210 |
3352 |
|
0605 |
217.80 |
224.00 |
217.60 |
223.55 |
5.70 |
10540 |
58573 |
|
0606 |
218.20 |
222.55 |
218.20 |
222.55 |
5.70 |
20 |
1312 |
|
0607 |
214.50 |
220.70 |
214.50 |
220.45 |
5.70 |
648 |
8448 |
|
0608 |
215.20 |
219.40 |
215.20 |
219.40 |
6.20 |
4 |
417 |
|
0609 |
214.40 |
217.60 |
214.40 |
217.35 |
5.70 |
83 |
3089 |
|
0610 |
215.65 |
215.65 |
215.65 |
215.65 |
5.60 |
11 |
365 |
|
0611 |
213.95 |
213.95 |
213.95 |
213.95 |
5.50 |
0 |
358 |
|
0612 |
207.00 |
212.70 |
207.00 |
212.30 |
5.45 |
55 |
2335 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
13000 |
|
|
30421 |
-605 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周三收高，由稍早的跌势中反弹，因在收盘前最後的交易中投机性买盘最终显现。
三个月期铜＜MCU3＞晚场综合交易收高52 美元，报每吨4,855 美元。稍早期铜曾跌至4,755美元。
一交易商称：“技术性因素驱动的投机客是今日唯一有兴趣交易的人群。期铜突破了4,840美元左右的关键水准，这激发了更多的买盘。”
交易员称，期铜周二因市场人士预期会有新一轮的投资基金买盘而走高，这些基金经理人总会在每月的第一天收到新的资本後买入新的资产。
但在这些买盘稍早未能出现的情况下，期铜开始承压并下跌。
该交易商称：“周四我们会看到一些基金资金。”
曼式金融的分析师梅尔称：“期铜在走高，其他金属则表现疲弱。墨西哥集团的消息是正面的，且是突发性的。”
周二晚间墨西哥集团大约5,500名工人开始罢工。
“但底线是，我们不会追高。盘整走势还会持续一段时间。”
然而，其他一些分析师则更乐观。
巴克莱资本的分析师斯汤比称，该行在中国一次论坛上对铜消费者的调查显示，订单簿非常满，且精铜和铜产品的库存颇为温和。
美林调升了铜，锌，镍和铝的价格预估，尽管广泛的基金买盘已经将期价推至供需因素所能解释的水准之上。
三个月期铝＜MAL3＞收低至2,370美元，昨日为2,410。
三个月期锌＜MZN3＞跌4美元，收报2,355美元。三个月期镍＜MNI3＞跌100美元至14,850美元。三个月期铅＜MPB3＞跌4美元，报每吨1,178美元。三个月期锡＜MSN3＞收高25美元至7,775／8155。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收高2.6%，触及三日高点，此前墨西哥集团＜GMEXICOB。MX＞两处大型铜矿工人罢工的消息吸引一些投机资金回到场内。
5月期铜＜HGK6＞收高5.70美分至每磅2.2355美元，波动区间为2.1760-2.24美元。
现货3月铜＜HGH6＞收高5.80美分或2.65%，报每磅2.2435美元，波动区间为2.18-2.2460。
期铜最终成交量预估为13,000口，昨日为12,158口。
曼式金融的分析师梅尔称：“墨西哥集团的罢工消息今天确实给市场以激励，但根据我的经验，从第二天开始就不会有多少影响了。他指出，市场通常都会在罢工宣布後的第一天上扬，但之後消化该消息，并涌现一些卖盘。”
“如果罢工得不到解决，则可能会再次推升铜价。”
AMT
铜：受新的技术性买盘提振，期铜即日表现强劲。预计未来几日仍将继续区间交易。
铝：期铝即日表现疲软。尾盘下跌至2360美元／吨低点后小幅反弹至2370美元／吨。
铅：即日走势沉重。预计将进一步下跌。
锌：未提供。
锡：即日表现淡静。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周三收高。交易商称，尼日利亚武装分子发出新的威胁，声称将袭击处于重要的尼日尔三角洲的石油产业目标。
此外，约旦挫败了武装分子针对一个民用目标发动自杀性炸弹行动的阴谋。该消息亦增加了市场的紧张气氛。这些武装分子中包括沙特人、利比亚人和伊拉克人。
对于地缘政治动荡可能导致供应中断的担忧，其影响再度盖过了基本面，交易商摆脱了显示美国上周原油和汽油库存上升的最新政府数据。
4月原油期货＜CLJ6＞结算价涨0.56美元，报每桶61.97美元，交投区间为61.50-62.35。
“今日激励市场上涨的是汽油期约。。。3月期约到期表现强劲，4月期约反弹情况良好。”一位NYMEX场内交易商表示。
4月期约＜HUJ6＞涨3.17美分，结算价报每加仑1.6224美元，日高为1.634美元。
4月取暖油期约＜HOK6＞结算价涨2.42美分，报每加仑1.7466美元，日高为1.762美元。
伦敦国际石油交易所(IPE)4月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报62.45美元，涨0.69美元，日高为62.76美元。
＊＊尼日利亚武装分子威胁发动新的袭击＊＊
尼日利亚武装分子此前的袭击已导致尼日利亚的原油产出下降了五分之一。周三他们称，袭击的下一个目标将是尼日三角洲产油区的另一不同地点。
这些武装分子表示，先前推迟下一次袭击行动，是为了集中资源”对尼日利亚石油产业发动强力打击“。
国家电视台周三报导称，在约旦的首都安曼，约旦情报部门当天挫败了一起盖达组织(al Qaeda)计划利用4公斤炸药袭击一个民用目标的图谋。当局没有指明这一目标是什么。
＊＊原油库存增加＊＊
美国公布的数据显示，原油库存则增加了160万桶，达到3.283亿桶，连续第三周上升。较上年同期增加2,740万桶。
炼厂开工率大幅下降1.4个百分点至85.2%，导致库存居高不下。同时，原油日进口量只是微幅减少81,000桶，至990万桶。
“全部数据大致呈中性。”Ritterbusch ＆ Associates的总裁Jim Ritterbusch在评论一周库存数据时表示。
路透调查的平均预期是原油库存增加120万桶，炼厂开工率微降0.2个百分点。
当周馏分油库存下降150万桶至1.341亿桶。分析师平均预测是下降130万桶。
当周取暖油库存下降210万桶至5,560万桶。当周汽油库存仅增加30万桶至2.259亿桶。
汽油供应连续第九周上升，在这期间增加了2,300万桶。
稍早，石油输出国组织(OPEC)主席道克拉(Edmund Daukoru)表示，市场供给充足，油价高企是政治局势紧张造成的。
道克拉在华盛顿与美国能源部长博德曼共商全球能源安全问题。3月8日OPEC成员国将齐聚维也纳讨论减产问题。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)白银期货周三受获利了结打压收低，未能守住涨幅。之前墨西哥矿业工人大罢工，导致全球最大的银生产商Penoles的开采运作停止，引发供给忧虑，推高了银价。
COMEX指标5月期银＜SIk6＞收低1.5%，报每盎司9.790美元，午後该期约一度大涨5%。
但今日银价仍原先的交投区间波动，既未能突破9.88美元高位，亦未能跌破9.745美元的低位。成交量料温和，为18,000口。
现货银＜XAG＝＞尾盘时报9.75／78美元，较周二尾盘几无变动。伦敦午後定盘价为9.80美元。
投资买盘提振了4月期金＜GCJ6＞，该期约上涨1.90美元，至每盎司562.40美元。盘中交投区间为562.40-569.00美元，後者亦是自2月10日以来的最高点。成交量约为64,000口。
但美元走势波动，限制了金价的涨幅。自2月3日指标期金触及579.50美元高点并于2月14日跌至537.80美元以来，价格走势一直极为震荡。
市场如此的波动性令一些人退居观望。一现货金交易商称，“一直都是基金在主导市场走势。”
现货金＜XAU＝＞自周二纽约市场收盘的561.30／562.20美元，升至563.40／4.30。周三伦敦市场午後定盘价为564.25美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金期约＜PLJ6＞跌2.90美元，至每盎司1,051.80美元。6月鈀金期货＜PAM6＞则涨6.15美元，至300美元。现货鈀金＜XPD＝＞报296／299美元。
| 
