|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4677.5 |
4809 |
4677.5 |
4785 |
81151 |
238795+678 |
108900+100 |
|
锡 |
7770 |
7812.5 |
7737.5 |
7750 |
3571 |
20496-334 |
15470+50 |
|
铅 |
1160 |
1193 |
1160 |
1182.5 |
13061 |
60198-267 |
77375+1000 |
|
锌 |
2245 |
2370 |
2245 |
2350 |
57816 |
161440-546 |
329675-2525 |
|
铝 |
2368.5 |
2422.5 |
2357.5 |
2415 |
137574 |
531644-4343 |
769475+6300 |
|
镍 |
14950 |
15050 |
14775 |
14950 |
15377 |
57992-392 |
34686-102 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
976 |
784 |
885 |
192 |
445 |
663 |
77206 |
81151 |
|
铝 |
4694 |
435 |
553 |
397 |
658 |
1825 |
129012 |
137574 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4838.5/39 |
4759/60 |
4315/25 |
3855/65 |
|
铝 |
2370.5/71 |
2399/00 |
2305/10 |
2206/08 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /3 月 15 日 |
20259 |
-885 |
53104 |
-6989 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
40513 |
-243 |
69031 |
-751 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
43972 |
-570 |
69031 |
-315 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
8731 |
2561 |
15957 |
2659 |
|
5 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 月 1日/63个月 |
125320 |
-185 |
297153 |
1053 |
|
持仓总计 |
238795 |
678 |
531644 |
-4343 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
3月 |
4月 |
5月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
83/93b |
78/88b |
41.5/46.5b |
12.0/16.0b |
440/450b |
910/920b |
|
LME铝 |
30/28c |
24.5/22.5c |
11.5/9.5c |
4.0/2.0c |
84.5/89.5b |
175.5/178.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
3月 |
4900 |
32.32 |
24.32 |
43.29 |
11743/17887 |
400/40 |
|
4月 |
4850 |
31.30 |
184.79 |
192.74 |
5637/8788 |
0/17 |
|
5月 |
4800 |
31.15 |
253.36 |
241.48 |
4790/7820 |
600/644 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
3月 |
4月 |
5月 |
铝 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
0 |
多头 |
3 |
4 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
2 |
2 |
空头 |
1 |
3 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
325 |
325 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22775 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
69750 |
600 |
-350 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11425 |
375 |
+450 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
1000 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
475 |
375 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
325 |
325 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
108900 |
3000 |
+100 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
217.00 |
219.90 |
216.40 |
218.55 |
4.50 |
6360 |
7599 |
|
0604 |
216.00 |
219.80 |
216.00 |
218.85 |
4.80 |
432 |
3426 |
|
0605 |
215.20 |
219.20 |
215.20 |
217.85 |
4.80 |
16663 |
58929 |
|
0606 |
215.00 |
217.60 |
215.00 |
216.85 |
4.50 |
21 |
1314 |
|
0607 |
212.50 |
215.90 |
212.20 |
214.75 |
4.20 |
1015 |
8256 |
|
0608 |
214.30 |
214.30 |
213.20 |
213.20 |
4.15 |
45 |
415 |
|
0609 |
209.00 |
212.30 |
209.00 |
211.65 |
4.10 |
134 |
3093 |
|
0610 |
210.05 |
210.05 |
210.05 |
210.05 |
4.10 |
62 |
364 |
|
0611 |
208.45 |
208.45 |
208.45 |
208.45 |
4.10 |
10 |
358 |
|
0612 |
204.25 |
208.00 |
204.25 |
206.85 |
4.10 |
120 |
2345 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
14000 |
|
|
31026 |
-2170 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周二收市时几乎收复了昨日四分之三的失地，因投资者认定在3月初会有新的一轮资金流入市场。
三个月期铜＜MCU3＞晚场综合交易收高138美元，报每吨4,798美元。
期价昨日大跌190美元，跌幅近4%，因有消息称中国1月铜进口大幅下降。
一基金消息人士称：“期铜周一在4,660附近寻获支撑。下档走势有些过度，明天会有更多的资金在新的一个月开始後涌入市场，因此做空不太划算。”
一欧洲商品投资基金的资产经理称，没有初级商品交易经历的投资者仍在寻找建立部位的方法。
其他金属追随期铜走高。
三个月期锌＜MZN3＞收高114美元或5%左右，报每吨2,359美元。其自年初以来已经累计上涨了20%以上。
一交易商称：“如果你看看过去几周各种金属的表现就会发现，熊市气氛一直在悄悄滋生，但在所有基本金属中，锌是基本面最强的，人们预计锌会继续走高。”
期锌曾于2月初创下2,420美元的记录高位。
三个月期铝＜MAL3＞升50美元，收报2,410美元，但分析师称，期铝缺乏锌那样正面的基本面因素支撑。
三个月期镍＜MNI3＞收平于14,950美元。三个月期铅＜MPB3＞涨16美元，报每吨1,182美元。三个月期锡＜MSN3＞收平于7,750美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高2.25%，因商品基金的空头回补以及投机性逢低吸纳买盘提振期价由周一3.47%的跌势中反弹。
一场内交易员称：“上午在2.12美元左右获得支撑，这吸引了回补买盘和一些新的基金买盘。”
5月期铜＜HGK6＞收高4.80美分，报每磅2.1785美元，交易区间为2.1180-2.1920。现货月3月期铜＜HGH6＞升4.50美分至2.1855美元，交易区间为2.1310-2.1990。
期铜最终成交量预估为14,000口，低于周一正式的成交量24,560口。
瑞银集团金属分析师瑞德称：“基本金属市场的基本面因素表明2006年将继续出现紧张状况。鉴于生产商削减2006年产量预估且市场预期全球经济成长强劲，这种供给紧张的状况可能会较预期持续更长的时间。
与此同时，全球最大产铜国智力周二表示，其1月铜产量较上年同期下降2.9%，至418,929吨。
伦敦金属交易所(LME)铜库存周二增加100吨，至10.89万吨。COMEX铜库存周一则下降299短吨至33,196。
AMT
铜：未提供。
铝：未提供。
铅：继早前随其他基金属上扬后，变动不大。预计未来几天将继续上扬，但此为良好卖盘时机。
锌：未提供。
锡：期锡仍然交易于近期区间，交易量较少。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周二反弹并收高，受到3月汽油与取暖油期约走强的提振。後两种期约在收盘後到期。
交易商称，分析师对于美国原油库存可能再度上升的预测，以及阿尔及利亚呼吁石油输出国组织(OPEC)保持产量不变，削弱了今日的涨势。
4月原油期货＜CLJ6＞结算价涨0.41美元，报每桶61.41美元，交投区间为60.30-61.50。
“今日激励市场上涨的是汽油期约。。。3月期约到期表现强劲，4月期约反弹情况良好。”一位NYMEX场内交易商表示。
＊＊3月汽油与取暖油期货到期＊＊
3月汽油期约＜HUH6＞涨3.06美分，结算价报每加仑1.5556美元。4月期约＜HUJ6＞涨4.07美分，结算价报每加仑1.5907美元。
3月取暖油期约＜HOH5＞亦于今日到期，涨2.94美分，结算价报每加仑1.712美元。4月期约＜HOK6＞结算价报1.7224美元，涨2.60美分。
伦敦国际石油交易所(IPE)4月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报61.76美元，涨0.77美元。
＊＊基本面消息仍然利多＊＊
“阿尔及利亚认为OPEC产量应该维持在目前的水准。”他指的是该组织将于3月8日在维也纳召开会议时应保持产量不变。“阿尔及利亚能源及矿业部长卡利尔在一次会议的间隙告诉路透称。”我们不赞成任何减产的决定。石油市场的稳定很重要。OPEC将于3月8日在维也纳召开会议。
路透访问的13位分析师平均预测，上周美国原油库存增加120万桶，因炼厂开工率在季节性检修期间下滑。
分析师预期馏分油库存下降130万桶，汽油库存几无变化。
美国能源资料协会(EIA)定于周三1530GMT公布最新库存数据。
OPEC主席道克拉定于周二晚间访问华盛顿，与美国能源部长会晤。他们将重点讨论能源安全问题。
伊朗核问题仍然受到市场关注。
＊＊技术面＊＊
技术分析师称，NYMEX原油期约支撑位在60美元，阻力位在62美元。
汽油支撑位在1.45美元，阻力位在1.55美元。
取暖油期约支撑位在1.65美元，阻力位在1.70。
原油市场仍然处于正价差状态，9月期约远高于每桶65美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二受投机客及基金买盘推动而大幅上扬并收高，导致以上买盘出现的原因是美元走软以及正面的技术面因素等。
一交易员表示，“纽约市场在560美元区域附近涌现一些买盘，当市场突破了该水准之後，出现停损买盘以及新的技术性买盘。”
他并补充说，“伦敦市场亦有些许良好支撑，现在看来金价将回升逾575美元。”
白银亦攀涨，市场急于得知一种新的白银投资工具能否等到监管机构的批准。铂金(白金)是今日最大赢家，涨了1.9%。
4月期金＜GCJ6＞涨6.90美元，收报每盎司563.90美元，交投区间为555.10-564.10美元。
一商品评论人士称，“有源自海外市场的买盘浮现。我们认为其与外汇相关。”
现货金＜XAU＝＞报每盎司561.30／562.20美元，高于周一纽约市场收盘的554.70／555.50美元。周二伦敦金午後定盘价为556美元。
5月期银＜SIH6＞上涨0.11美元至9.805美元，交投区间为9.65-9.845美元。现货银＜XAG＝＞报9.75／78美元，周一纽约尾盘为9.64／9.67美元。周二伦敦市场定盘价为9.6950美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金期货＜PLJ6＞上涨19.80美元至1,054.70美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,050／1,054美元。6月鈀金期货＜PAM6＞亦涨8.30美元报293.80，现货鈀金＜XPD＝＞报287／291美元。
| 
