|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4965 |
5040 |
4965 |
5005 |
77199 |
232759-855 |
99200-1250 |
|
锡 |
7575 |
7912.5 |
7575 |
7875 |
3067 |
20936-289 |
15465-140 |
|
铅 |
1275 |
1325 |
1275 |
1305 |
21452 |
65552-4 |
64800+600 |
|
锌 |
2307.5 |
2370 |
2307.5 |
2355 |
77700 |
158325+1353 |
361375-325 |
|
铝 |
2609.5 |
2667.5 |
2635.5 |
2645 |
182326 |
523355+4333 |
722875+4650 |
|
镍 |
15000 |
15800 |
15000 |
15750 |
26651 |
57582-544 |
36762-210 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1270 |
1240 |
2796 |
124 |
765 |
819 |
70168 |
77199 |
|
铝 |
2431 |
955 |
2637 |
1115 |
194 |
3146 |
171848 |
182326 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5090/92 |
5022.5/23.5 |
4555/65 |
4085/95 |
|
铝 |
2624/25 |
2653/54 |
2558/63 |
2457/62 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /2 月 15 日 |
10446 |
-1127 |
24150 |
-1905 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
37286 |
-345 |
82465 |
-5469 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
40507 |
-1487 |
73734 |
2271 |
|
4 月 20 日 /3 个月 |
20197 |
902 |
52529 |
3372 |
|
5 月剩下部分 |
10479 |
-83 |
23117 |
1142 |
|
6 月 1日/63个月 |
113844 |
1285 |
267360 |
4922 |
|
持仓总计 |
232759 |
-855 |
523355 |
4333 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
2月 |
3月 |
4月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
62/72b |
56/66b |
43.5/48.5b |
20/24b |
467/477b |
926/936b |
|
LME铝 |
33/31c |
32.3/30.3c |
19.5/17.5c |
6.8/4.8c |
87.5/92.5b |
187/192b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
3月 |
5050 |
29.29 |
145.84 |
129.91 |
11799/16944 |
80/520 |
|
4月 |
5050 |
29.54 |
224.73 |
232.67 |
5153/8269 |
88/36 |
|
5月 |
5000 |
29.75 |
285.77 |
273.43 |
3560/5505 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
2月 |
3月 |
4月 |
铝 |
2月 |
3月 |
4月 |
|
多头 |
5% |
1 |
1 |
2 |
多头 |
2 |
4 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
4 |
空头 |
0 |
3 |
4 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
450 |
450 |
-300 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1000 |
200 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
1700 |
1025 |
-325 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19450 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
62825 |
50 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
6175 |
800 |
-400 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
2950 |
1450 |
-225 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
800 |
600 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
99200 |
4600 |
-1250 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0602 |
230.50 |
232.30 |
230.50 |
230.90 |
2.90 |
235 |
2310 |
|
0603 |
230.30 |
231.80 |
229.80 |
230.50 |
3.05 |
14795 |
53444 |
|
0604 |
229.20 |
230.25 |
228.50 |
229.40 |
3.00 |
220 |
1600 |
|
0605 |
228.00 |
229.50 |
227.50 |
228.35 |
2.90 |
6148 |
27084 |
|
0606 |
226.60 |
227.30 |
226.40 |
226.85 |
2.90 |
178 |
1157 |
|
0607 |
225.00 |
226.00 |
224.80 |
225.00 |
2.80 |
305 |
5794 |
|
0608 |
223.65 |
223.65 |
223.25 |
223.25 |
2.80 |
1 |
373 |
|
0609 |
222.05 |
222.10 |
221.50 |
221.50 |
2.80 |
75 |
2837 |
|
0610 |
219.60 |
219.60 |
219.60 |
219.60 |
2.90 |
1 |
363 |
|
0611 |
217.70 |
217.70 |
217.70 |
217.70 |
3.00 |
1 |
358 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
17000 |
|
|
45569 |
-80 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周四尾盘继续自周三低位反弹，场内人气较旺。
但交易仍然震荡，基金作用下脱离纪录新高的跌势气数未尽。
“近几天走势无序，不过预期还是会回到正轨，”一投资基金人士称。
“商品指数基金目前发挥重要作用--这种基金只作多，会在此留守。许多商品交易顾问(CTA)本周都在抛售，指数基金正好巴不得，不会作空。”
指标三个月期铜＜MCU3＞盘中震荡起伏，一度升至距离5,100美元的纪录高位不到60美元处，终场则收报5,017，高於上日收盘水准4,975。
“经过长期以来的首度修正之後，投资者才开始用平常心看待铜市，”一场内交易商称。
“投资者不习惯回调，但回落其实是正常的。目前市场的共识是铜价将再度上升。”
铜价下跌的部份原因，是包括贵金属与矿业类股在内的金属资产连袂遭抛，後者今日亦反弹。
＊＊铜铝以外的基本金属受青睐＊＊
在遭遇抛售回调之前，铜价几乎天天创新高。在此波抛售最严重的时候，铜价甚至一度重挫4.7%，但多数短线卖家在本轮始於周二的抛售中都已了结出场。
交易商表示，如果投资基金经理人决定增持金属资产，可能不会把资金投向铜铝等传统的金属标的。
场内交易商称，“铜价已涨得太多了，相对来说铅则比较便宜--投资基金仍青睐锌，镍则可能补涨。”
三个月期镍＜MNI3＞上涨逾4.5%，在异常热络的交投中接连突破15,250与15,500美元的技术阻力位，触发停损卖单。
15,000处有强劲下档支撑，库存减少210吨也支撑了涨势。期镍最终报15,775美元，较上日收盘上涨700。
三个月期铝＜MAL3＞收高报2,646，上日收在2,605。三个月期铅＜MPB3＞收於1,295，上升25。
三个月期锌＜MZN3＞升至2,340，涨30美元；三个月期锡＜MSN3＞收於7,900，上涨350。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收高，两日跌势後买家返场买入，将期铜推至纪录高位附近，延续其涨势。
3月期铜合约＜HGH6＞涨3.05美分或1.34%，结算价报每磅2.3050美元，盘中区间在2.2650-2.3180。
一技术分析师认为，市场技术面强劲。
现货月2月铜＜HGG6＞升2.90美分，至每磅2.3090美元，距离2月6日所及合约高位2.34仅咫尺之遥。
最终成交量料为17,000口，低于周三的21,845。
AMT
铜：未提供。
铝：预计明日将有更多买盘入市。
铅：即日表现淡静，但高收于1300美元／吨。铅价可能很难上扬至1300美元／吨以上。
锌：未提供。
锡：即日强劲上扬且出人意料的受到良好的交易买盘支撑。建议逢低买进。
镍：表现出色的一天，高收于15800美元／吨。大量技术性买盘、消费者买盘和空投回补为期镍提供支撑。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收盘变动甚微，回吐早盘涨势，因为库存量大的影响力仍在技术性支撑疲弱之际打压市场。
交易商指出，油市投资者持续关注伊朗与西方国家的摩擦，不过担心供给可能中断的忧虑已消退。
委内瑞拉虽与美国发生外交口角但承诺将持续出口原油，亦限制油价涨幅。
3月原油合约＜CLH6＞结算价报每桶62.62美元，较上收市价微升0.07美元，日高在63.70，日低为62.34，仅略高逾周三低点62.30，该位为1月4日以来最低。
“没有消息支撑盘初涨势延续，盘初涨势原本也是源自空头回补。。。技术面仍然不利，”一交易商称。
一些交易商称，除空头回补之外，稍早反弹似乎受到基金买盘支撑，黄金为首的几大商品市场均由近期疲势反弹。
3月汽油期货＜HUH6＞下跌3.38美分，结算价报每加仑1.5143美元，日低为1.51，为12月28日以来最低。
3月取暖油＜HOH6＞略跌0.09美分，结算价报每加仑1.6647美元，盘高为1.698。
在伦敦国际石油交易所(IPE)，3月布兰特原油＜LCOH6＞下跌0.31美元，结算价报每桶60.75美元。
＊＊库存水准＊＊
能源市场近期疲弱的部分因素在於供给量大，美国周度汽油库存增加，拉低NYMEX油市在截至周三止的七个交易日中有六天下跌。
美国上周汽油库存增加430万桶至2.233亿桶，为连续第六周增加。
虽然日进口量增加26.4万桶至986万，而且炼厂需求高於预期，但原油库存仍减少30万桶至3.207亿桶。
馏分油库存减少30万桶至1.36亿桶，取暖油库存减少160万桶至5,800万桶，较去年同期高出1,170万桶。
“随著油品库存较去年同期增加，更关键的问题在於原油的需求将减少，”IFR Energy Services分析师伊文斯表示。
交易商依然关切伊朗的出口情况，西方国家怀疑伊朗正在打造核武器，可能遭联合国制裁。
供给方面的另一隐忧来源为尼日利亚(奈及利亚)，武装份子於1月攻击该国石油设施导致产出减少，在石油输出国组织(OPEC)成员国当中月度降幅最大。
伊拉克主管石油的官员指出，石油管道频遭袭击已打击该国原油产出，目前更因为原油被走私到伊朗和其他海湾(波斯湾)国家，而损失数百万美元。
伊拉克12月官方石油出口创下2003年以来最低，每日仅110万桶，1月出口仍接近该水准。
根据民间气象预报机构Meteorologix，重要的取暖油消费区--美国东北部未来六天的气温料将维持在接近正常或低於正常的水准。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四大幅收高，因两日技术性修正拖累贵金属剧跌後，基金和投资者重新建立多头部位。
4月期金＜GCJ6＞跳涨14.30美元或2.58%，结算价报每盎司568.10美元，处在盘中区间552.30-568.40的高端。
期金反弹大大弥补了周二以来3.5%的跌幅，当时基金及贸易卖盘将现货金及期金推低至550下方的三周低点。
BMO Nesbitt Burns资深贵金属分析师士丹利称，期金大跌25美元之後投机性买盘重现。
RBC Capital Markets全球期货部副总裁葛罗表示，基金和投资者在继续逢低吸纳，长线看多趋势保持完整。
“4月期金交投区间可能在550-570，升破前次高位之前走势迟滞。”
分析师认为，从长线来看，如果期金能够突破阻力位，则年内有望涨至600美元水准。
现货金＜XAU＝＞报每盎司565.70／566.60美元，上日纽约尾盘报550.10／551.00。伦敦金午後定盘价报每盎司560.25。
3月期银＜SIH6＞升至0.22美元或2.2%至9.66，盘中区间为9.425-9.67。现货银＜XAG＝＞由9.42／45涨至9.58／61。
纽约商业期货交易所(NYMEX)3月鈀金＜PAH6＞涨4%或11.70美元，收报304.45。现货鈀金＜XPD＝＞报299／303。
4月铂金(白金)＜PLJ6＞涨18.50美元或1.75%至1.073.90。现货铂金＜XPT＝＞报1,060／1,065。
北方期货
2006-2-10
| 
