LME基本金属尾市勉力脱离日低受逢低买盘支撑

http://finance.sina.com.cn 2006年02月09日 10:31 北方期货

　国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	4905	5005	4865	4960	94534	233614+2158	100450-225
锡	7550	7650	7452	7550	3591	21225+353	15605-455
铅	1260	1290	1245	1275	25580	65556+162	64200+975
锌	2290	2315	2202	2305	87010	156972+3163	361700-2000
铝	2577.5	2609.5	2520	2607.5	195861	519022+12016	718225+2075
镍	14900	15150	14800	15025	18769	58126+1311	36972-66

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
品种	第一节	第二节	混合交易	第一节	第二节	混合交易	办公室交易	总计
铜	1532	373	1253	1019	1090	1308	87959	94534
铝	5015	760	1042	101	260	2835	185848	195861

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	5020/25	4945/50	4470/80	4015/25
铝	2546/47	2575/76	2490/95	2400/05

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /2 月 15 日	11573	-1593	26055	-1018
2 月 16 日 /3 月 15 日	37631	330	87934	-2571
3 月 16 日 /4 月 19 日	41994	283	71463	-716
4 月 20 日 /3 个月	19295	2023	49157	5299
5 月剩下部分	10562	967	21975	2720
6 月 1日/63个月	112559	148	262438	8302
持仓总计	233614	2158	519022	12016

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	2月	3月	4月	3个月期	3个月期
品种	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	69/79b	59/69b	42.5/47.5b	20/22b	465/475b	924/934b
LME铝	34.5/32.5c	32/30c	19.5/17.5c	6.5/4.5c	87.5/92.5b	181.5/186.5b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
3月	5000	29.00	149.64	127.74	11759/16694	82/15
4月	5000	29.18	224.27	227.25	5111/8241	904/104
5月	4950	29.21	282.47	264.69	3560/5503	10/150

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		2月	3月	4月	铝	2月	3月	4月
多头	5%	1	1	1	多头	3	4	3
	10%	1	1	1		0	1	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	1	2	4	空头	0	2	2
	10%	0	1	0		1	1	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
德国	汉堡	HAMBURG	750	750	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	1000	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	2025	1350	-125
荷兰	韦辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	19450	0	0
韩国	BUSAN	BUSAN	62825	50	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	6575	1200	0
阿联酋	迪拜	AE	3725	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
西班牙	毕尔巴鄂	BILBAO	3175	1675	-50
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	800	600	-50
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	0	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	0	0	0
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总计			100450	5650	-225

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0602	227.00	230.40	227.00	228.00	-0.75	191	2481
0603	226.60	230.20	226.00	227.45	-0.35	17778	57551
0604	226.20	228.00	226.20	226.40	-0.45	129	1465
0605	225.00	227.70	224.30	225.45	-0.40	8348	24179
0606	224.60	225.90	223.95	223.95	-0.40	31	1026
0607	222.70	224.20	222.05	222.20	-0.40	482	5676
0608	220.45	220.45	220.45	220.45	-0.40	57	372
0609	220.50	220.50	218.70	218.70	-0.40	205	2853
0610	216.70	216.70	216.70	216.70	-0.30	1	362
0611	214.70	214.70	214.70	214.70	-0.20	0	357

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
12000			45649	-80

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	基金净头寸
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110
01-17-06	32186	29930	14232	39656	45227	86074	89389	14628	11313	2256
01-24-06	33342	30596	14089	39962	45796	87393	90481	15187	12099	2746
01-31-06	32581	31408	13513	39529	45680	85623	90601	15671	10693	1173

　　期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属周三尾市勉力脱离日低，受逢低买盘支撑，但多数合约仍然收跌。

　　稍早投资基金卖盘令周二午後开始的急剧跌势进一步扩大，但并未跌得溃不成军，所以担心最近的价格修正意味著大的走势逆转，似乎是夸大其词。

　　“铜和铝的成交量不错，但我想结清部位并不多，”一交易商称。

　　指标三个月期铜＜MCU3＞走势震荡，跌至每吨4,860美元，随後反弹至5,002的高点，收盘持平於4,975。

　　一基金消息人士称，“进行修正是个利好。这些市场的表现好得让人不敢相信，回调不会有什么损害。我不愿说这是牛市的终结。”

　　铜价急剧回落，较周二所及的纪录高位5,100美元大跌了4.7%。

　　上述交易商称，“自在低位寻获支撑後，人们一直在买回，或者逢低承接。”

　　尽管价格部分回升，但是金属价格距离周二所及的周期高位仍有一段距离，贵金属，石油和其他商品同样受到基金抛售打压。

　　矿业与石油类股的股价也因为商品价格挫跌而走低，矿业类股的疲软令英国股市富时100指数＜。FTSE＞减少12点。必和必拓(BHP Billiton)＜BLT。L＞及力拓(Rio Tinto)＜RIO。L＞各挫跌3.7%和2.6%。

　　＊＊基金仍在寻求买进机会＊＊

　　一投资基金经理人表示，金属基本面并未受到近期价格修正的影响。

　　“库存水准仍低，合约间仍呈现逆价差而且供给仍然低於需求--这些都是你要买进商品的理由，”他说，这指的尤其是铝。

　　他掌管的基金将持续投资於基本金属，不过未必是铜。

　　“我们持有铜的多头部位，量不小，我们不会抛售这些铜部位，但一但新的资金进来，我们会买锌、铅和锡，不会买铜。”

　　三个月期铝＜MAL3＞较周二的17年半高位2,678美元一度重挫5.8%，但在2,600寻获支撑，终场则收报2,605，下跌20美元。

　　三个月期铅＜MPB3＞走势近日尤为动荡，收报1,270美元，较周二收价下滑43美元或3.2%。一度从高位下挫近13%至低谷。

　　三个月期锌＜MZN3＞本周跌势类似，自2,420美元的纪录高位跌至周三日低2,200，收报2,310，较上日尾盘下跌30美元或1.2%。

　　基本金属短期走势取决於投资经理人的立场，实货基本面的影响已经消退。

　　“大家都认为基金永远不会撤出，但总有一天要认清事实，”一资深交易商称。

　　三个月期锡＜MSN3＞收报7,550／7,600美元，下滑50美元。三个月期镍＜MNI3＞收报15,075美元，上涨75美元。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三走低，但是脱离盘中低点，因在收盘前由周二剧烈跌势中的反弹失去动力，令部分投资者认为铜价可能会进一步回落。

　　3月期铜合约＜HGH6＞收低0.35美分，至每磅2.2745美元，盘中区间在2.2380-2.3020。

　　一场内交易员表示，“显然，本来可能表现更糟糕，但是总体而言，收盘表现不算太差。”

　　他补充说，“昨日和今早的部位结清应被预见到了，因为涨势已持续了这么多天。”

　　现货月2月铜＜HGG6＞下滑0.75美分，至每磅2.28美元。除一个合约外，其他各月合约收低0.10至0.45美分。

　　成交量稀少，预计为12,000口，周二为27,257。

　　

　　AMT

　　铜：未提供。

　　铝：盘前交易时段，期铝受基金多头清算打压一度下跌至2520美元／吨低点。之后，期铝受市场部分参与者逢低买盘的支撑而反弹。期铝即日收于2600美元／吨以上，表现不错。

　　铅：期铅即日表现极其波动。如果铅价上扬至1300美元／吨或1300美元／吨以上，则要密切关注卖盘情况。

　　锌：未提供。

　　锡：受卖盘打压下跌后，期锡开始在淡静交投中反弹。商业买盘为期锡提供了部分支撑。

　　镍：表现相当沉闷的一天，鉴于主要基金属下滑，期镍盘初下跌，但之后反弹，最终收于15000美元／吨。

　　国际商品市场

　　能源市场：

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)

原油期货周三收低，因为美国汽油库存大幅增加的影响胜过原油库存小幅下降，进而拖累油市下跌。

　　3月原油合约＜CLH6＞结算价报每桶62.55美元，较上收市价跌0.54美元。油价在过去的七个交易日中有六天下跌，今日的盘中低点62.30为1月3日以来的最低点。

　　NYMEX 3月汽油合约亦在过去七日中跌了六天，今日结算价报每加仑1.5481美元，较上收市价1.5940下跌4.59美分，日低在1.5450美元，为12月28日以来的最低水准。

　　“今天是卖出汽油期货的好时机，”IFR Energy Services分析师伊文斯表示。

　　在伦敦国际石油交易所(IPE)，3月布兰特原油合约＜LCOH6＞结算价报每桶61.06美元，下跌0.5美元。

　　美国能源资料协会(EIA)公布，截至2月3日当周汽油库存增幅大于预期，增加430万桶至2.233亿，连续第六周上升。较去年同期增加380万桶。

　　汽油产量因炼厂季节性维护而下降，但每日进口量大增26.5万桶，达到近120万桶，导致库存上升。

　　“(汽油)进口仍然强劲，克服了炼厂进行大举维护的影响，”RBC Capital Markets分析师称。

　　＊＊原油与馏分油库存均减少＊＊

　　原油库存减少30万桶至3.207亿桶，即使进口增加26.4万桶至986万桶，而且炼厂炼油量下降幅度也高於预期，但原油库存超过去年同期水准的桶数还是减少为3,100万桶。

　　“我对於原油库存减少颇感意外，尤其是进口还增加了，”Man Financial分析师称。

　　EIA表示，馏分油库存减少30万桶至1.36亿桶，超出去年同期水准的数量微幅减少为1,500万桶。

　　但其中的取暖油库存减少160万桶至5,800万桶，较去年同期增加1,170万桶。

　　分析师预估值为平均预期馏分油库存增加20万桶。

　　3月取暖油期约＜HOH6＞结算价报每加仑1.6656美元，低于昨日收盘价1.6918。日低为1.6625，亦为12月28日以来最低。

　　炼厂开工率下降1.2个百分点至85.8%，反映出季节性维护因素。

　　美国矿产管理局周三表示，美湾地区过去两周的石油生产情况略有好转，又有更多产能恢复。

　　伊朗核计划导致的紧张局势再次限制了原油跌势，但交易商预期石油出口短期内不会受到影响。

　　贵金属市场：　

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三受基金卖盘打压下滑，收于三周低点，金价周二大跌3.4%後，交易商继续了结部位。

　　交易员表示，因技术信号显示市场已经超买，大型投机基金纷纷平仓，金价走低受此影响，而不是受整体正面的供需基本面因素影响。

　　一交易商称，“金价不可能突破575美元，过去一周半时间金价曾三度尝试此举，均无功而返，目前出现一些获利了结和部位结清。”

　　其他贵金属方面，白银继周二下挫3.6%後走坚，鈀金昨日大跌7.5%後上涨。铂金(白金)回落。

　　指标4月期金合约＜GCJ6＞收报每盎司553.80美元，下滑1.00，盘中区间在556.40-548.50。

　　金价在较上周所及的25年高位回落约25美元後似乎寻到了支撑。

　　但是尚不清楚金价跌幅是否已足够开始筑底。

　　现货金＜XAU＝＞报550.10／551.00，高于纽约周二收盘的549.80／0.70。

　　COMEX-3月白银期约＜SIH6＞升3.0美分，至9.44美元，盘中在9.275至9.50波动。

　　现货白银＜XAG＝＞报9.42／45，纽约周二尾盘报9.40／9.43。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)3月鈀金期约＜PAH6＞升3.55美元，结算价报292.75。现货鈀金＜XPD＝＞报288／293。

　　4月铂金＜PLJ6＞下滑6.30，收报1,055.40。现货铂金＜XPT＝＞报1,047／1,051。

　　北方期货

　　2006-2-9

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