|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4665 |
4796 |
4660.5 |
4787.5 |
73103 |
223522+1318 |
101500-1575 |
|
锡 |
7450 |
7500 |
7450 |
7450 |
7929 |
19389-19 |
16245-330 |
|
铅 |
1342.5 |
1408.5 |
1341.5 |
1397.5 |
21066 |
63084-1985 |
57650+1425 |
|
锌 |
2235 |
2305 |
2232.5 |
2292.5 |
44158 |
145828+2396 |
373750-2000 |
|
铝 |
2447.5 |
2501 |
2441.5 |
2489.5 |
126261 |
444977+2054 |
694275+625 |
|
镍 |
14875 |
15337.5 |
14787.5 |
15137.5 |
16687 |
52985+953 |
35964-552 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1121 |
613 |
749 |
765 |
1498 |
724 |
67633 |
73103 |
|
铝 |
5765 |
254 |
699 |
1645 |
1130 |
1498 |
115170 |
126261 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4847/48 |
4726/27 |
4160/70 |
3665/75 |
|
铝 |
2444.5/45.5 |
2462.5/63.5 |
2358/63 |
2257/62 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /2 月 15 日 |
20746 |
-1511 |
46605 |
-1343 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
38055 |
-130 |
100463 |
-1490 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
44913 |
150 |
73778 |
797 |
|
4 月 20 日 /3 个月 |
3744 |
1482 |
8512 |
1739 |
|
4 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 月 1日/63个月 |
116064 |
1327 |
215619 |
2351 |
|
持仓总计 |
223522 |
1318 |
444977 |
2054 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
2月 |
3月 |
4月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
112/117b |
92/97b |
57/62b |
12/17b |
608/618b |
1073/1083b |
|
LME铝 |
20.5/18.5c |
12/10c |
4.5/2.5c |
1.0c/1.0b |
100.5/105.5b |
201.5/206.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
2月 |
4850 |
23.75 |
75.19 |
53.25 |
8973/10911 |
860/2906 |
|
3月 |
4850 |
26.00 |
148.20 |
161.12 |
8422/14558 |
808/2000 |
|
4月 |
4800 |
26.46 |
215.30 |
223.21 |
4505/6974 |
220/520 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
2月 |
3月 |
4月 |
铝 |
2月 |
3月 |
4月 |
|
多头 |
5% |
4 |
1 |
2 |
多头 |
2 |
4 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
3 |
3 |
空头 |
0 |
0 |
3 |
|
10% |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
2725 |
125 |
-175 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
3075 |
1500 |
-75 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
18450 |
4675 |
-400 |
|
BUSAN |
BUSAN |
57950 |
6900 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
9550 |
1625 |
-300 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
4050 |
825 |
-300 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
1600 |
650 |
-225 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
250 |
250 |
-100 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
101500 |
16575 |
-1575 |
COMEX铜市主要交易数据
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
22000 |
|
|
9180 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周三在晚场综合交易时段触及4,793美元的纪录高位，期铝、期铅和期锌亦因基金买盘而创新高。
一交易员称，“我不太清楚为何升至如此高位，但料在基金罢手之前，还有几百美元的上涨空间。”
三个月期铜＜MCU3＞收报4,782美元，较周二晚场综合交易收盘价的4,647美元上涨。
三个月期锌＜MZN3＞收升70美元，至2,300美元，略低于之前触及的纪录高位2,305美元。三个月期铝＜MAL3＞亦收升43美元，报2,492美元，之前触及2,500美元的1988年来高位。
一基金消息人士称，“不必理会基本面因素，资金正在涌入，且贸易类账户因缺乏保证金而无法沽空。”他还称，期铜料将很快突破5,000美元，期铝和期锌则将突破3,000美元。
2006年锌料最多短缺40万吨，库存水准可能将降至关键低位。
Sempra Metals的分析师科普称，“基金看好期锌。。。锌精矿短缺，库存水准不高。”
他还称，“不会立即出现短缺。。。但前景堪忧，锌价未来可能呈现逆价差状态。”
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三在基金买盘推动下收升2.37%，升至合约高位，因供应形势不甚明朗和技术面因素强劲。
3月期铜＜HGH6＞收盘上涨5.10美分或2.37%，至每磅2.2035美元，之前创下合约新高2.2040。
现货1月合约＜HGF6＞亦升4.60美分，至每磅2.2185美元，但仍远远低于12月28日所及现货月合约的纪录高点2.2990美元。
COMEX期铜预估成交量为22,000口，周二则为18,494口。
交易员指出，商品指数基金是2005年铜价大涨的推动因素，但新年以来，各种基金都开始对商品表现出更多兴趣。
AMT
铜：受大量技术性买盘推动，期铜即日再度上涨。建议逢低买进。
铝：铝价即日再度飙升，多头即日开始调整头寸，预计未来该活动将增多。
铅：期铅涨势超出预计，上破1400美元／吨高位。
锌：锌价再次受到基金买盘的支撑而上扬，并再度逾越早先高点。
锡：受其它基金属上涨的带动，期锡即日持稳，但这反映出期锡与其它基金属的不同，其涨势更缓和。
镍：即日上破近期区间可能证明期镍趋于上扬。
三、国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三下滑逾1美元,之前美国政府公布的数据显示,虽原油库存意外下降,但汽油库存增幅高于预期.
3月原油期货结算价报65.85美元,下滑1.21美元,连续第三个交易日下跌,日低为65.45美元,为1月19日来最低.
2月柴油结算价报每加仑1.6646美元,较昨日下滑0.0798美元,日低为1.634美元,为12月29日来最低.
2月取暖油结算价亦下滑0.0265美元,报每加仑1.7906美元,因库存增幅高于预期,日低为1.772美元,亦为1月19日来最低.
伦敦国际石油交易所(IPE) 3月布兰特原油期货结算价下跌1.11美元,报每桶64.23美元.
之前美国能源资料协会(EIA)公布,1月20日当周国内原油库存减少230万桶,至3.191亿桶.库存较上年同期的增幅降低至3,160万桶.路透调查中,受访分析师平均预计上升110万桶.
原油库存减少,因每日进口量下降58.9万桶,至926万桶.
炼厂产能利用率减少0.3个百分点,至86.2%.
但汽油库存增加320万桶,达到2.148亿桶,较上年同期减少的幅度缩小至360万桶.过去四周库存一直上升,期间供应增加近1,200万桶.
Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch称,"东岸地区汽油供应增加,这对期货价格不利.汽油库存大幅增加,前周增幅亦大于预期."
汽油需求略下滑,至每日880万桶,前周为890万桶.
包括取暖油在内的馏分油库存增加180万桶,至1.365亿桶,较上年同期增幅扩大至1,320万桶.分析师之前预计馏分油库存增加90万桶.
取暖油库存增加160万桶,至5,780万桶.
美国天气保持反常温暖,这令取暖油及石油价格承压.
**地缘政治因素仍然堪忧**
同时,伊拉克官员称,周三至少有两处管线遭到破坏,经由土耳其的原油出口在恢复仅一周後又告中断.
伊拉克南部港口巴士拉的原油出口本周初来因天气原因亦告停顿.
另外一高层外交官表示,联合国安理会五个常任理事国及德国的外交部长下周一将在伦敦会晤,商讨伊朗核问题.
尼日利亚方面,军方及石油公司在袭击事件後加强了防卫.
近期暴力事件造成尼日利亚每日原油减产逾22万桶.
石油输出国组织(OPEC)主席暨尼日利亚石油部长道克拉周三表示,OPEC没有必要削减石油产量配额.
他还表示,修复尼日利亚被破坏的石油管线大约需要一个月时间.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)期银周三受基金买盘推动攀升3%,收于近19年最高水准,铂金(白金)则创26年新高,期金亦告上涨.
交易员和分析师表示,市场不断传言白银上市交易基金可能很快获得批准,且近期白银实货和选择权相关买盘涌现,令银价大涨.
TheBullionDesk.com的摩尔表示,"市场猜测巴克莱上市交易基金可能获批,料将令流动性相对较差的银市未来几个月进一步走高."
3月期银上涨0.282美元,收至9.51美元,日高为9.54美元,为1987年5月来高位.
期金亦在基金推动下逼近上周五触及的25年高位568.50美元,但後继买盘乏力令日内金价仅温和上涨.
2月期金涨4.50美元,收至562.50美元.
分析师称,下一个关键阻力位料为575美元,近期目标位料为600美元,支撑位则为550美元.
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金扬升6.80美元,至每盎司1,064.80美元,之前触及1,068美元,为1980年3月来最高.
3月鈀金亦升7.80美元,至283.90美元.
| 
