|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
铜 |
4586 |
4618 |
4524 |
4602 |
83686 |
229427+848 |
104375+1900 |
锡 |
7225 |
7225 |
7000 |
7195 |
7735 |
19284-210 |
16760+40 |
铅 |
1240 |
1279 |
1227.5 |
2115 |
26207 |
63996-213 |
50625- |
锌 |
2086.5 |
2117.5 |
2050 |
2115 |
47700 |
139808-1705 |
381725-1075 |
铝 |
2387.5 |
2419.5 |
2352.5 |
2415.5 |
111336 |
442242-1426 |
685025+26900 |
镍 |
14500 |
14900 |
14500 |
14900 |
14350 |
50801+394 |
36330+48 |
LME铜铝当日交易情况
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
铜 |
2848 |
1010 |
1621 |
1171 |
522 |
1494 |
75020 |
83686 |
铝 |
4866 |
1220 |
527 |
181 |
94 |
4319 |
100129 |
111336 |
LME铜铝官方结算价格
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
铜 |
4696/00 |
4569/70 |
3945/55 |
3515/25 |
铝 |
2367.5/68 |
2384.5/85 |
2258/63 |
2153/58 |
LME铜铝持仓情况
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
现货 /2 月 15 日 |
30487 |
|
60555 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
40237 |
|
104409 |
|
3 月 16 日 /3 个月 |
35370 |
|
47868 |
|
|
|
|
|
|
4 月剩下部分 |
9611 |
|
21291 |
|
5 月 1日/63个月 |
113722 |
|
208119 |
|
持仓总计 |
229427 |
848 |
442242 |
-14260 |
LME铜铝合约间主要差价
品种 |
现货 |
2月 |
3月 |
4月 |
3个月期 |
3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
LME铜 |
124/134b |
89/99b |
52.5/57.5b |
5.5/0.5c |
621/631b |
1046/1056b |
LME铝 |
14.8/12.8c |
6.3/4.3c |
0.8/2.8b |
1.8c/1.3b |
115/120b |
221.5/226.5b |
LME期铜期权行情
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
2月 |
4700 |
25.71 |
95.61 |
92.62 |
8935/9834 |
605/100 |
3月 |
4650 |
26.93 |
175.52 |
161.62 |
8312/14128 |
0/400 |
4月 |
4600 |
27.23 |
229.87 |
223.94 |
4501/6818 |
908/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
铜大持仓数据 |
2月 |
3月 |
4月 |
铝 |
2月 |
3月 |
4月 |
多头 |
5% |
3 |
1 |
0 |
多头 |
2 |
5 |
3 |
10% |
1 |
1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
空头 |
5% |
0 |
2 |
1 |
空头 |
3 |
2 |
2 |
10% |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
汉堡 |
HAMBURG |
2550 |
0 |
+825 |
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4000 |
975 |
-25 |
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19050 |
5275 |
0 |
BUSAN |
BUSAN |
58575 |
8775 |
+1000 |
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
10725 |
925 |
+100 |
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
2475 |
0 |
0 |
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
4200 |
0 |
0 |
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
赫尔 |
HULL |
1900 |
0 |
0 |
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
长滩 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
总 计 |
104375 |
16750 |
+1900 |
COMEX铜市主要交易数据
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
0601 |
215.40 |
217.70 |
215.40 |
217.00 |
0.10 |
353 |
1921 |
0602 |
213.60 |
215.60 |
213.60 |
215.40 |
0.40 |
293 |
3734 |
0603 |
210.20 |
212.95 |
209.50 |
212.00 |
0.90 |
6392 |
70294 |
0604 |
208.30 |
210.10 |
208.30 |
210.10 |
1.00 |
64 |
959 |
0605 |
205.50 |
207.80 |
205.10 |
207.40 |
1.10 |
872 |
12261 |
0606 |
203.10 |
205.00 |
203.10 |
205.00 |
1.05 |
30 |
753 |
0607 |
201.80 |
202.90 |
201.00 |
202.40 |
1.05 |
39 |
4865 |
0608 |
200.15 |
200.15 |
200.15 |
200.15 |
1.05 |
0 |
327 |
0609 |
197.40 |
197.40 |
197.35 |
197.35 |
1.05 |
19 |
2558 |
0610 |
194.40 |
195.30 |
194.40 |
195.30 |
1.05 |
0 |
333 |
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
14000 |
|
|
7762 |
- |
CTFC持仓结构数据
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格周三大多收高，受消费者和贸易商买盘带动。
期铅和期锌价格在综合交易中升至新高，交易员称，期铅和期锌等这些传统上重要性较低的金属创下这样的升势，巩固了对较为重要的期铜和期铝的支撑。
稍早金属价格从本周初触及的数年高点回落，因金融市场的整体走势承压。
瑞银集团分析师巴哈尔称，“鉴于近期金属价格升势范围之广及速度之快，市场欢迎价格的修正。这将帮助证实市场的实货买需，为金属价格持续上扬提供跳板。”
日本股市日经指数收低近3%，打压了上海期铜价格，另外东京工业品交易所(TOCOM)期金和现货金价格亦受冲击。
一券商分析师称，指数基金的新资金正在涌入商品，尤其是黄金和铜。
他称，“我们不断调高当前情况下商品价格的预估值，(日本网路公司Livedoor)的丑闻对这些市场只会产生短期有限的影响。”
路透进行的调查中，分析师认为铝和锌将为今年表现出色的金属，预期它们的价格将进一步上涨。
＊＊铝库存大幅增加至一年高位＊＊
LME铝库存增加26,900吨，至一年高点658,025吨，这压制铝价。
三个月期铝＜MAL3＞价格一度跌向2,350／60美元，但在公开喊价交易中期铝反弹，最终于晚场综合交易中收报32美元，报每吨2,417。
三个月期锌＜MZN3＞收报2,114美元，稍早触及纪录新高2,117.50。周二收盘报2,079.50。
供应忧虑近来提振了期锌价格，LME锌库存周三再度下降，减少1,075吨，至2001年9月以来最低水准381,725吨。
三个月期铅＜MPB3＞一度升至合约新高1,274.50美元，最终收报1,265美元，上涨12美元。
三个月期铜＜MCU3＞在4,550下方得到支撑，最终收报4,610美元，周二收盘报4,575。本周初一度触及纪录高位4,620.5。
三个月期镍＜MNI3＞报14,900美元，涨150美元。三个月期锡＜MSN3＞从7,250美元降至7,200。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三大幅收高，之前美国公布的消费者物价指数(CPI)较为温和，激励基金买家入市，推动市场扳回早盘跌幅，并创下合约新高。
“这些数据肯定是支撑当前市况的利好因素。经济情况为基本金属提供了支撑，尤其是铜。”Mitsui Bussan Commodities金属研究分析师库克表示。
3月期铜＜HGH6＞上涨0.90美分，收报每磅2.12美元，但脱离了合约高点2.1295美元。早盘一度跌至2.08美元。
现货月1月铜＜HGF6＞收高0.10美分，至每磅2.17美元，交易区间位于2.1475-2.1770。
由于许多投资者退居观望，交投淡静，交易商认为很小的成交量就导致了价格的变动。
预估成交量为14,000口，周二成交量为8,064口。
许多交易商指出，每次市场下跌，都会有低接买盘支撑。
AMT
铜：更多的技术性清算活动打压期铜一度下跌至4525美元／吨低位，但尾盘投机性空头回补提振期铜反弹，并收于合约高点附近。建议继续逢低买进。
铝：期铝即日表现出色。预计19日将有更多买盘。
铅：整日持稳。没有迹象显示期铅将回落，但应注意潜在的获利了结和卖盘止损。
锌：未提供。
锡：与其它基金属相比，期锡即日表现令人失望。市场缺少新的买盘，且没有迹象显示期锡后市将上扬。
镍：继早盘下跌后，期镍开始反弹，并高收于14900美元／吨。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收低，从66美元水准回落，因美国天气温暖降低了对取暖油的需求，并令分析师预期馏分油库存将再次增加。
2月原油期货＜CLG6＞下跌0.58美元，或0.9%，结算价报65.73美元，此前在海外市场一度触及去年9月30日以来最高位66.93。
2月汽油期货＜HUG6＞跌5美分，或2.7%，至每加仑1.7733美元，2月取暖油期货＜HOG6＞下滑3.60美分，或2%，至每加仑1.7555美元。
周三原油和油品期货价格一度大幅上涨，因尼日利亚局势动荡不安，而且伊朗与西方国家就其核问题的争端令市场担心石油供应可能部分中断。
伦敦国际石油交易所(IPE)3月布兰特原油期货＜LCOH6＞结算价跌0.71美元，或1.1%，报每桶64.19美元。
美国东北部天气异常温暖，该地区是全球取暖油消耗量最大地区。根据气象预测机构Meteorlogix的天气预报，直至周六，平均气温料将高于至远高于正常水准。
美国能源资料协会(EIA)将于周四1530GMT公布1月13日当周石油库存报告。
有消息称，尼日利亚武装人员威胁把他们的攻击目标扩大至其他在该国的外资石油企业。
与此同时，伊朗就其核问题与西方国家的争端令交易商担心伊朗的石油出口。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三跌至一周低点，因部分投资者和基金出脱部位来对近期涨势锁定获利。此前东京工业品交易所(TOCOM)期金下滑。
2月期金＜GCG6＞下挫9.8美元，收于每盎司544.50美元，为1月11日以来低点。盘中交投区间介于558.30-543.10。
交易员称，期金延续前一日跌势。此前TOCOM期金因受到日股大幅下挫影响下滑。日股日经指数＜。N225＞周三下跌近3%。
“日本市场完全是获利了结，由于日本股市下滑，市场不可能抛售持有的股票，因此他们抛售手中的多头部位，而显然他们持有黄金多头。”一位黄金交易商称。
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