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受基金持续买盘带动LME期铜期锌升至纪录新高


http://finance.sina.com.cn 2006年01月17日 10:48 北方期货

  一、国际金属交易数据

  LME基金属市场主要交易数据

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓及增减

库存及增减

4607

4622.5

4583.5

4592.5

89152

228854+4481

101850-525

7150

7300

7100

7250

9948

19372+450

16740-120

1204.5

1239

1203.5

1237.5

22659

67053+697

49875+2000

2066

2091.5

2066

2079

52665

144486+1561

384350-1750

2413

2323.5

2401.5

2408.5

148560

455875+8212

657000+1125

14800

14862.5

14700

14720

10937

51262+550

36354+138

  LME铜铝当日交易情况

品种

上午

混合交易

下午

混合交易

办公室交易

总计

第一节

第二节

第一节

第二节

2602

1052

1421

190

2145

1393

80339

89152

6327

555

1232

1460

1361

2930

134695

148560

  LME铜铝官方结算价格

品种

现货

3个月期

15个月期

27个月期

4753/54

4616/17

3990/00

3570/80

2391/92

2409.5/10

2263/68

2148/53

  LME铜铝持仓情况

日期

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

现货 /1 月 18 日

9094

23

22353

-1263

1 月 19 日 /2 月 15 日

27857

-1172

59688

93

2 月 16 日 /3 月 15 日

39197

506

102854

642

3 月 16 日 /3 个月

32496

3192

43966

2810

4 月剩下部分

9388

289

21478

911

5 月 1日/63个月

110822

1643

205536

5019

持仓总计

228854

4481

455875

8212

  LME铜铝合约间主要差价

品种

现货

2月

3月

4月

3个月期

3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/15月

/27月

LME铜

118/128b

83/93b

50.5/55.5b

5.5/0.5c

617/627b

1046/1056b

LME铝

17/15c

6.5/4.5c

0.3c/1.8b

1.8c/1.3b

125/130b

237/242b

  LME期铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看涨权

看跌权

持仓情况

成交量

2月

4700

26.50

91.86

115.78

9100/9824

560/500

3月

4650

27.52

171.31

180.25

8312/13928

820/400

4月

4600

27.73

226.12

240.95

4051/6818

52/20

  LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据

1月

2月

3月

1月

2月

3月

多头

5%

0

2

1

多头

3

0

3

10%

0

2

1

1

0

2

20%

1

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

空头

5%

1

3

3

空头

2

3

1

10%

1

0

1

2

0

2

20%

0

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

  LME铜库在世界各地分布

国家

仓库地点

在库量

注销仓单

库存增减

比利时

安特卫普

ANTWERP

0

0

0

德国

不来梅

BREMN

0

0

0

汉堡

HAMBURG

1725

0

0

意大利

热那亚

GENOA

0

0

0

里沃纳

LEGHORN

0

0

0

的里雅斯特

TRIESTE

0

0

0

MY

JOHOR

JOHOR

100

0

0

荷兰

鹿特丹

ROTTERDAM

4025

850

-225

韦辛根

VLISSINGEN

0

0

0

韩国

GWANGYANG

GWANGYANG

19800

750

0

BUSAN

BUSAN

55575

1875

0

新加坡

新加坡

SINGAPORE

11275

650

-1100

阿联酋

迪拜

AE

2475

0

0

西班牙

巴塞罗纳

BARCELONA

0

0

0

毕尔巴鄂

BILBAO

4175

100

+100

瑞典

哥特堡

GOTHENBURG

0

0

0

赫尔辛堡

HELSINGBORG

0

0

0

英国

艾冯郡

AVONMOUTH

0

0

0

赫尔

HULL

1900

0

+700

利物浦

LIVERPOOL

0

0

0

纽卡斯尔

NEWCASTLE

0

0

0

森德兰

SUNDERLAND

0

0

0

美国

巴尔的摩

BALTIMORE

0

0

0

芝加哥

CHICAGO

0

0

0

长滩

LONG BREACH

775

775

0

洛杉矶

L.A.

0

0

0

新奥尔良

NEW

25

25

0

圣路易

ST.

0

0

0

总 计

101850

9800

-525

COMEX铜市主要交易数据

休市

  CTFC持仓结构数据

日期

非商业头寸

商业头寸

可报告头寸

不可报告头寸

基金净头寸

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

10-18-05

38505

31179

11254

43435

52248

93194

94681

14233

12746

7326

10-25-05

31662

30431

11079

44683

46877

87424

88387

15088

14125

1231

11-01-05

31733

28506

14260

45842

48892

91835

91658

13815

13992

3227

11-08-05

34052

28313

15138

46361

51941

95551

95392

13827

13986

5739

11-15-05

36580

29053

16801

46031

54360

99412

100214

14777

13975

7527

11-22-05

34901

28448

18379

45917

51581

99197

98408

14433

15222

6453

11-29-05

33228

28016

17568

44190

48645

94986

94229

13361

14118

5212

12-06-05

33206

27847

15814

44015

50023

93035

93684

12711

12062

5359

12-13-05

32890

28231

14960

43150

49305

91360

92496

13531

12395

4659

12-20-05

30868

28647

14204

43971

47154

89043

90005

12955

11993

2221

12-27-05

32404

29643

13757

43652

47654

89813

91054

13306

12065

2761

01-03-06

33082

30378

12902

44126

48300

90110

91580

13356

11886

2704

01-10-06

32890

31780

13811

41484

45538

88185

91129

13797

10853

1110

  二、期商评市

  LME: 

  伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周一升至纪录新高,受基金持续买盘带动,尽管有分析师认为市场呈超买状态。

  期铝升至17年新高,期铅亦大幅升至合约高位,期锡处于四个半月高位附近,期镍则接近上周触及的四个月高点。

  一交易员称,“在早盘场内交易时段,基本金属市场动能增加,但在晚场综合交易时回落,因市场消化了另一轮基金买盘。一些人士称,市场呈超买状态,我们虽已说过数次了,但基本金属价格仍屡创新高。”

  即使在近期走势迟滞的期锡和期镍也在上涨。

  BaseMetals。com分析师亚当斯称,“整个基本金属市场看起来呈超买状态,这样的情形只会在这样的条件下维持较长时间,但它不会改变市场即将走入修正阶段的事实。”

  亚当斯称,期铜一直是基本金属市场的领跑者,期铝,期锌和期铅近期则接过接力棒,期镍和期锡正奋起直追。

  “这可能意味著已开始出现轮炒行情,基金慢慢减持期铜部位,同时增持其他金属部位。”他称。

  **期铝触及新高**

  三个月期铝<MAL3>一度触及2,422美元的新高,最终收于2,410,上周五收报2,412,1989年3月曾创下2,445美元的高位。

  尽管LME铝库存过去六个月大多呈增加趋势,周一增加1,125吨,至11个月高点65.7万吨,但市场的供应忧虑仍挥之不去。

  三个月期铜<MCU3>一度触及4,620美元,最终收于4,590,当日下跌25美元。智利Codelco工人仍在罢工,现货/三个月期铜逆价差再次扩大,目前为130/140美元。

  三个月锌<MZN3>曾触及纪录高位2,090美元,最终收于2,079.50美元,当日涨18美元,因库存下降1,750吨,至2001年9月以来新低384,350吨。

  三个月期铅<MPB3>在交投淡静中一度升至合约新高1,239美元,未受库存增加2,000吨影响,最终收于1,236美元,上涨32美元。

  三个月期锡<MSN3>报7,235美元,涨35美元,三个月期镍<MNI3>收于14,720美元,上周五报14,800。

  COMEX:

  休市

  AMT

  铜:期铜早盘受远东买盘提振上涨至接近合约高点的位置,尾盘时表现波动,并低收。建议继续逢低买进。

  铝:期铝即日表现淡静。

  铅:期铅即日再次持稳,任何一次回落都是买进时机。

  锌:未提供。

  锡:期锡即日表现异常稳定。预计明日将有更多商品交易顾问买盘,建议逢低买进。

  镍:表现相当沉闷的一天,预计即日收盘较13日略微疲软将令镍价明日继续下跌。

  三、国际商品市场

  能源市场:

  伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特

原油期货周一收高,受伊朗和尼日利亚因素引发的供给忧虑推动。

  2月布兰特原油期货<LCOc1>结算价报每桶62.93美元,上涨0.67美元。

  交易更为活跃的3月原油期货<LCOc2>结算价报63.18美元,涨0.58美元。

  美国金融市场周一因马丁路德金日休市。

  “今日推动市况的主要是尼日利亚因素,”一伦敦交易商称,“人们现在应该寻找尼日利亚原油的替代品了。”

  作为全球第八大原油出口国的尼日利亚,其石油供给目前正受到武装袭击的威胁。皇家荷兰/壳牌石油集团称,在周日遭受武装袭击之後,公司已经从尼日尔三角洲地区撤出了330名工人,并考虑撤出更多工人。

  伊朗核问题亦影响市场,伊朗是全球第四大原油出口国。

  2月柴油期货<LGOc1>结算价报每吨539.75美元,上涨18美元。

  贵金属市场: 

  休市

 


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