|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4607 |
4622.5 |
4583.5 |
4592.5 |
89152 |
228854+4481 |
101850-525 |
|
锡 |
7150 |
7300 |
7100 |
7250 |
9948 |
19372+450 |
16740-120 |
|
铅 |
1204.5 |
1239 |
1203.5 |
1237.5 |
22659 |
67053+697 |
49875+2000 |
|
锌 |
2066 |
2091.5 |
2066 |
2079 |
52665 |
144486+1561 |
384350-1750 |
|
铝 |
2413 |
2323.5 |
2401.5 |
2408.5 |
148560 |
455875+8212 |
657000+1125 |
|
镍 |
14800 |
14862.5 |
14700 |
14720 |
10937 |
51262+550 |
36354+138 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2602 |
1052 |
1421 |
190 |
2145 |
1393 |
80339 |
89152 |
|
铝 |
6327 |
555 |
1232 |
1460 |
1361 |
2930 |
134695 |
148560 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4753/54 |
4616/17 |
3990/00 |
3570/80 |
|
铝 |
2391/92 |
2409.5/10 |
2263/68 |
2148/53 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /1 月 18 日 |
9094 |
23 |
22353 |
-1263 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
27857 |
-1172 |
59688 |
93 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
39197 |
506 |
102854 |
642 |
|
3 月 16 日 /3 个月 |
32496 |
3192 |
43966 |
2810 |
|
4 月剩下部分 |
9388 |
289 |
21478 |
911 |
|
5 月 1日/63个月 |
110822 |
1643 |
205536 |
5019 |
|
持仓总计 |
228854 |
4481 |
455875 |
8212 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
2月 |
3月 |
4月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
118/128b |
83/93b |
50.5/55.5b |
5.5/0.5c |
617/627b |
1046/1056b |
|
LME铝 |
17/15c |
6.5/4.5c |
0.3c/1.8b |
1.8c/1.3b |
125/130b |
237/242b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
2月 |
4700 |
26.50 |
91.86 |
115.78 |
9100/9824 |
560/500 |
|
3月 |
4650 |
27.52 |
171.31 |
180.25 |
8312/13928 |
820/400 |
|
4月 |
4600 |
27.73 |
226.12 |
240.95 |
4051/6818 |
52/20 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
1月 |
2月 |
3月 |
铝 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
多头 |
5% |
0 |
2 |
1 |
多头 |
3 |
0 |
3 |
|
10% |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
3 |
3 |
空头 |
2 |
3 |
1 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
1725 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4025 |
850 |
-225 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
750 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
55575 |
1875 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11275 |
650 |
-1100 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
2475 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
4175 |
100 |
+100 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
1900 |
0 |
+700 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
101850 |
9800 |
-525 |
COMEX铜市主要交易数据 休市
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周一升至纪录新高，受基金持续买盘带动，尽管有分析师认为市场呈超买状态。
期铝升至17年新高，期铅亦大幅升至合约高位，期锡处于四个半月高位附近，期镍则接近上周触及的四个月高点。
一交易员称，“在早盘场内交易时段，基本金属市场动能增加，但在晚场综合交易时回落，因市场消化了另一轮基金买盘。一些人士称，市场呈超买状态，我们虽已说过数次了，但基本金属价格仍屡创新高。”
即使在近期走势迟滞的期锡和期镍也在上涨。
BaseMetals。com分析师亚当斯称，“整个基本金属市场看起来呈超买状态，这样的情形只会在这样的条件下维持较长时间，但它不会改变市场即将走入修正阶段的事实。”
亚当斯称，期铜一直是基本金属市场的领跑者，期铝，期锌和期铅近期则接过接力棒，期镍和期锡正奋起直追。
“这可能意味著已开始出现轮炒行情，基金慢慢减持期铜部位，同时增持其他金属部位。”他称。
＊＊期铝触及新高＊＊
三个月期铝＜MAL3＞一度触及2,422美元的新高，最终收于2,410，上周五收报2,412,1989年3月曾创下2,445美元的高位。
尽管LME铝库存过去六个月大多呈增加趋势，周一增加1,125吨，至11个月高点65.7万吨，但市场的供应忧虑仍挥之不去。
三个月期铜＜MCU3＞一度触及4,620美元，最终收于4,590，当日下跌25美元。智利Codelco工人仍在罢工，现货／三个月期铜逆价差再次扩大，目前为130／140美元。
三个月锌＜MZN3＞曾触及纪录高位2,090美元，最终收于2,079.50美元，当日涨18美元，因库存下降1,750吨，至2001年9月以来新低384,350吨。
三个月期铅＜MPB3＞在交投淡静中一度升至合约新高1,239美元，未受库存增加2,000吨影响，最终收于1,236美元，上涨32美元。
三个月期锡＜MSN3＞报7,235美元，涨35美元，三个月期镍＜MNI3＞收于14,720美元，上周五报14,800。
COMEX：
休市
AMT
铜：期铜早盘受远东买盘提振上涨至接近合约高点的位置，尾盘时表现波动，并低收。建议继续逢低买进。
铝：期铝即日表现淡静。
铅：期铅即日再次持稳，任何一次回落都是买进时机。
锌：未提供。
锡：期锡即日表现异常稳定。预计明日将有更多商品交易顾问买盘，建议逢低买进。
镍：表现相当沉闷的一天，预计即日收盘较13日略微疲软将令镍价明日继续下跌。
三、国际商品市场
能源市场：
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货周一收高，受伊朗和尼日利亚因素引发的供给忧虑推动。
2月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价报每桶62.93美元，上涨0.67美元。
交易更为活跃的3月原油期货＜LCOc2＞结算价报63.18美元，涨0.58美元。
美国金融市场周一因马丁路德金日休市。
“今日推动市况的主要是尼日利亚因素，”一伦敦交易商称，“人们现在应该寻找尼日利亚原油的替代品了。”
作为全球第八大原油出口国的尼日利亚，其石油供给目前正受到武装袭击的威胁。皇家荷兰／壳牌石油集团称，在周日遭受武装袭击之後，公司已经从尼日尔三角洲地区撤出了330名工人，并考虑撤出更多工人。
伊朗核问题亦影响市场，伊朗是全球第四大原油出口国。
2月柴油期货＜LGOc1＞结算价报每吨539.75美元，上涨18美元。
贵金属市场：
休市
| 
