|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4570 |
4578 |
4531 |
4555.5 |
80683 |
222952+1795 |
101775-175 |
|
锡 |
6700 |
6725 |
6637.5 |
6725 |
2575 |
18740-73 |
16950- |
|
铅 |
1156.5 |
1182.5 |
1150.5 |
1182.5 |
12580 |
66144+899 |
47325+825 |
|
锌 |
2004.5 |
2042.5 |
2004.5 |
2036.5 |
49818 |
143082+3697 |
387225-1300 |
|
铝 |
2364.5 |
2376 |
2348 |
2374.5 |
138525 |
438980+5297 |
657400+3650 |
|
镍 |
14600 |
14700 |
14400 |
14700 |
19481 |
504671128 |
36366-294 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3084 |
770 |
1255 |
712 |
198 |
1552 |
73112 |
80683 |
|
铝 |
3612 |
1099 |
1004 |
380 |
939 |
1283 |
130208 |
138525 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4650/51 |
4555/56 |
3950/60 |
3560/70 |
|
铝 |
2347.5/48 |
2362.5/63 |
2218/23 |
2110/15 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /1 月 18 日 |
9938 |
-1545 |
28482 |
-3104 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
29681 |
108 |
59758 |
-1258 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
39409 |
927 |
102391 |
1031 |
|
3 月 16 日 /3 个月 |
26947 |
484 |
39197 |
2793 |
|
4 月剩下部分 |
9033 |
128 |
19256 |
2028 |
|
5 月 1日/63个月 |
107944 |
1693 |
189896 |
3807 |
|
持仓总计 |
222952 |
1795 |
438980 |
5297 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
1月 |
2月 |
3月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
112/122.8b |
113/123b |
75.5/80.5b |
42/46b |
596/606b |
998/1008b |
|
LME铝 |
13.4/11.4c |
12.9/10.5c |
5.4/3.4c |
0.5/2.5b |
144.5/149.5b |
255.5/260.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
2月 |
4600 |
26.93 |
125.67 |
105.75 |
8955/9484 |
208/0 |
|
3月 |
4600 |
28.05 |
178.52 |
191.42 |
8272/13868 |
40/0 |
|
4月 |
4550 |
28.07 |
231.60 |
247.41 |
4025/6698 |
8/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
1月 |
2月 |
3月 |
铝 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
多头 |
5% |
0 |
1 |
2 |
多头 |
3 |
0 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
1 |
2 |
空头 |
1 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
850 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4525 |
600 |
-275 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
750 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
55575 |
1875 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12475 |
1800 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
2475 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
3975 |
325 |
+100 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
1200 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
101775 |
6150 |
-175 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0601 |
215.20 |
215.50 |
214.00 |
214.70 |
-0.80 |
471 |
2652 |
|
0602 |
213.00 |
213.60 |
212.60 |
213.30 |
-0.40 |
359 |
3451 |
|
0603 |
209.30 |
209.50 |
208.00 |
208.75 |
-0.75 |
5407 |
71854 |
|
0604 |
206.70 |
206.80 |
206.00 |
206.55 |
-0.65 |
65 |
904 |
|
0605 |
204.60 |
204.60 |
203.30 |
203.95 |
-0.80 |
671 |
11144 |
|
0606 |
202.10 |
202.30 |
201.60 |
201.60 |
-0.85 |
64 |
709 |
|
0607 |
199.80 |
199.80 |
199.00 |
199.00 |
-0.90 |
152 |
4873 |
|
0608 |
196.80 |
196.80 |
196.75 |
196.75 |
-0.90 |
3 |
310 |
|
0609 |
194.70 |
194.70 |
193.80 |
193.95 |
-0.95 |
20 |
2531 |
|
0610 |
191.95 |
191.95 |
191.95 |
191.95 |
-0.95 |
2 |
317 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
San |
|
|
7762 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
二、期商评市
LME:
交易商和分析师称，伦敦金属交易所(LME)期锌和期铅12日创新高，但交易量较少。与此同时，期铜表现依然疲软。
分析师称，投资于商品市场的基金仍为期价提供支撑，并有金属交易商认为，由于市场流动性不佳抑制了交易活动，资金流动可能将延续至2月。
LME期锌整日交易于2000美元/吨以上，尾盘测试11日高点。受基金买盘提振，锌价一度上扬至2042.50美元/吨，日比上涨1.9%。
期锌上扬也带动了期铅上涨。铅价上扬至1182.50美元/吨，涨幅2.3%。
鉴于供应受限，LME期铝仍然坚挺，仅盘中时受期铜疲软拖累小幅下跌。
期铝13日目标为2400美元/吨。
LME期铜遭遇持续的卖盘打压，跌至4531.50美元/吨的日内低点，从而引发了4550美元/吨附近的部分卖盘止损。
分析师称，期铜从期铝和期锌处获得支撑，但由于其下破4550美元/吨，美元强劲，黄金价格疲软，期铜跌势可能将加剧。
COMEX:
交易商和分析师称，虽然受空头回补支撑，期铜远离低点，但由于多头进行清算，COMEX期铜12日收盘小幅下跌。
交易商和分析师补充道，期铜即日交易于狭窄区间，本地商家主导了市场走势。
COMEX3月期铜主力合约下跌75点，收报2.0875美元/磅。
一名交易商称，由于缺少持续的买盘支撑，期铜早盘下滑。该交易商还称，虽然智利国家铜业公司(Codelco)罢工工人拒绝公司最新提议并持续罢工，该公司的生产并未受到影响。
分析师指出，3月期铜合约盘初交易于2.0800美元/磅至2.0950美元/磅的狭窄区间。
交易商称，盘中，伴随着少量交投，市场涌现大部分来自于本地交易商的空头回补，但基金表现平静。
该交易商称，3月期铜合约阻力位在2.10美元/磅之上，而支撑位在2.07美元/磅附近。
LME铜库存12日下降175公吨，至101,775公吨，COMEX铜库存11日持平于7,762短吨。
AMT
铜：相比期铅和期锌的震荡上扬，期铜上涨的机会更多，但4580美元/吨附近的阻力位却有力抑制期铜上涨。预计此种情形将刺激期铜本周剩下几天进一步下跌。
铝：期铝即日表现再次强劲。预计即日收于2373美元/吨附近及加拿大铝业公司将关闭瑞士一家冶炼厂的消息将支撑铝价上扬。
铅：未提供。
锌：未提供。
锡：即日进行区间交易。
镍：收盘接近持平。
三、国际商品市场
能源市场:
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货12日收盘持平，在盘中短暂突破每桶65美元之后，成品油期货价格下挫又拖累油价回落。
早盘时油价上涨，因为有报导称，尼日利亚油田遭到袭击，导致该国原油产能下降22.6万桶/日。
壳牌(Shell)位于石油储量丰富的尼日尔三角洲Brass Creek地区的一处输油管道发生爆炸，致使生产中断。附近的E.A.近海油田的非核心职员已经撤离。
在这一意外事件发生之前，市场对于伊朗核问题摊牌可能导致该国石油出口中断的担忧也有所加重。
然而，受需求疲软以及库存增加影响，成品油期货周四继续下跌。
NYMEX二月原油期货收盘持平于每桶63.94美元。
二月取暖油期货下跌1.58美分，至每加仑1.7113美元。二月汽油期货下跌0.91美分至每加仑1.7240美元。
贵金属市场:
纽约商品交易所(COMEX)金价12日出现技术性回档整理走势，投资人认为金价连日大涨创25年来高点，短线上已经买超过热。
目前14天期相对强弱指标已经来到72.9严重卖超区，累计今年以来金价上涨幅度高达5.2%，投资人狂购黄金主要是担心高油价带来通胀物价上升风险。
最近几周以来黄金涨势过于凶猛，分析师表示短线投资人投资报酬率已相当丰厚，因此急于获利了结。
COMEX2月期金收跌0.8美元报每盎司549.30美元，技术派分析师不排除未来几周金价下探520.00美元主要支撑。
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