|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4567.5 |
4615 |
4554.5 |
4587 |
113935 |
223815+1127 |
96400-1275 |
|
锡 |
6700 |
6787 |
6600 |
6625 |
3120 |
19023+41 |
17050-50 |
|
铅 |
1123 |
1137.5 |
1122.5 |
1127.5 |
21994 |
65080+1611 |
44275-125 |
|
锌 |
1972 |
1995 |
1971 |
1982.5 |
54511 |
140004+1146 |
391025-625 |
|
铝 |
2323.5 |
2346 |
2321.5 |
2344.5 |
125345 |
429399-2822 |
649950+1300 |
|
镍 |
14925 |
15050 |
14850 |
14975 |
22154 |
49634+862 |
36756+240 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3170 |
1652 |
542 |
240 |
1774 |
1873 |
104684 |
113935 |
|
铝 |
6935 |
605 |
764 |
470 |
726 |
1797 |
114048 |
125345 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4709.5/10.5 |
4601/02 |
3995/05 |
3605/15 |
|
铝 |
2321/21.5 |
2334/35 |
2182/87 |
2070/75 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /1 月 18 日 |
13634 |
-1107 |
34287 |
-4599 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
33553 |
80 |
63375 |
-1498 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
38357 |
-194 |
98528 |
-661 |
|
3 月 16 日 /3 个月 |
26010 |
1186 |
35075 |
2287 |
|
4 月剩下部分 |
8232 |
307 |
14820 |
1706 |
|
5 月 1日/63个月 |
104029 |
855 |
183314 |
-57 |
|
持仓总计 |
223815 |
1127 |
429399 |
-2822 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
1月 |
2月 |
3月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
110/112b |
111/117b |
73/78b |
41/41b |
599/609b |
985/995b |
|
LME铝 |
15/13c |
11.3/9.3c |
6.3/4.3c |
0.5c/1.5b |
149.5/154.5b |
260.5/265.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
2月 |
4650 |
27.57 |
124.48 |
125.47 |
8904/9358 |
460/402 |
|
3月 |
4600 |
28.48 |
200.20 |
184.32 |
8352/13868 |
420/0 |
|
4月 |
4550 |
28.46 |
252.32 |
240.47 |
4025/6274 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
1月 |
2月 |
3月 |
铝 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
多头 |
5% |
0 |
0 |
4 |
多头 |
2 |
1 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
0 |
1 |
空头 |
0 |
2 |
2 |
|
10% |
1 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4950 |
1025 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
55575 |
1875 |
+3000 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12475 |
600 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
2475 |
0 |
+250 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
3625 |
500 |
+150 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
675 |
0 |
+675 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
100475 |
4800 |
+4075 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0601 |
218.00 |
218.40 |
216.60 |
217.95 |
1.25 |
286 |
3079 |
|
0602 |
215.50 |
215.60 |
213.80 |
215.30 |
1.40 |
122 |
3351 |
|
0603 |
211.10 |
211.70 |
209.10 |
210.70 |
1.00 |
9848 |
75535 |
|
0604 |
208.60 |
208.60 |
207.70 |
208.40 |
1.10 |
63 |
893 |
|
0605 |
206.50 |
206.60 |
204.70 |
205.80 |
1.10 |
2525 |
9260 |
|
0606 |
202.50 |
203.65 |
202.50 |
203.65 |
1.10 |
7 |
687 |
|
0607 |
200.80 |
200.80 |
200.80 |
200.80 |
1.30 |
101 |
4773 |
|
0608 |
198.55 |
198.55 |
198.55 |
198.55 |
1.30 |
2 |
308 |
|
0609 |
194.00 |
195.80 |
194.00 |
195.80 |
1.40 |
6 |
2473 |
|
0610 |
193.25 |
193.25 |
193.25 |
193.25 |
1.40 |
1 |
315 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
10000 |
|
|
7762 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属期货周二触及新高，因受到投资基金购买拉动，尽管後市失去部分上涨动能，但长期上涨趋势几无停止迹象。
“市场呈现单向走向。。。投资基金仍青睐基本金属，希望能够获得去年那样的丰厚回报。”瑞银集团的巴哈尔称。
三个月期铜＜MCU3＞触及每吨4,625美元的纪录高点，最终于晚场综合交易收报4,573，下跌6美元。
一位资深交易商表示，“在铜价脱离高位後，一些当日冲销商了结获利。但期铜不会大幅下滑，市场仍很热络。”
三个月期铝＜MAL3＞于晚场综合交易收高21美元，报每吨2,344。
一位基金人士称，“有很多退休基金入市。情况正发生改变。”
BaseMetals。com分析师亚当斯称，“新年以来基金对金属显露新的买兴，看来金属价格还将上扬，不过仍难以从基本面论证价位的合理性。”
涉入市场的资金规模抑制了价格下跌。巴哈尔称，“这就是市场的本性，只有修正确实发生了我们才明白。”
亚当斯表示，金属价格可能随时会下滑，不过持续的强势表明压顶的机会寥寥。
全球最大的铜生产商智利Codelco的部分工人罢工，这给予铜市支撑。这一争端存在导致市场供给中断的可能，而目前实货库存仅能满足全球数日的需求。
三个月期锌＜MZN3＞收升6美元，报每吨1,974。墨西哥集团的一个锌炼厂周五因电力过载而关闭。
三个月期铅＜MPB3＞报每吨1,126／1,127美元，上涨3美元，盘中一度触及合约高位1,136。
三个月期镍＜MNI3＞收跌25美元，报每吨14,950。
三个月期锡＜MSN3＞报每吨6,625，下跌25美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高，由于挥之不去的供应忧虑支撑了期铜价格，基金买盘持续带动大市上扬，指标期约更是升至新高。
3月期铜＜HGH6＞收高1.00美分，至每磅2.1070美元，盘初一度创下合约新高2.1220。
现货月1月铜＜HGF6＞升1.25美分，收于每磅2.1795美元，盘中交投区间介于2.1660至2.1840。其他各月合约上涨1.10至1.40美分不等。
预估成交量为10,000口，周一成交量为12,847口。
支撑市场的因素是智利国有矿产企业Codelco非工会工人进行了持续不断的罢工，不过该公司称，罢工短期内不会影响生产。
AMT
铜：期铜再度上涨至新高，但未能在4600美元／吨以上持稳。预计11日将进一步修正，但仍将有逢低买盘出现。
铝：期铝继续向2500美元／吨迈进，尾盘一度上涨至2345美元／吨附近。
铅：期铅即日创新高，但交易量较少。预计后市将上涨至新高之上。
锌：3月期期锌即日表现极其波动，交易于20美元的区间。建议逢低买进。
锡：表现相当沉闷的一天，预计后市将下跌。
镍：再次创下近期新高。市场目前呈超买格局，预计将进行修正。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收低，市场预计将于周三公布的美国库存数据将显示，上周馏分油库存增加，因天气温和令需求下降。
交易商称，尾盘的抛售抹去了早盘涨幅。伊朗不顾西方国家阻拦计划重启核研究令市场感到担忧。
2月原油期货＜CLG6＞结算价下跌0.13美元，报63.37美元。
2月取暖油期货＜HOG6＞下跌2.98美分，结算价报每加仑1.7379美元。2月汽油期货＜HUG6＞则下跌3.06美分，结算价报每加仑1.7371美元。
周二的一项路透调查显示，分析师预计上周美国国内馏分油供应增加220万桶。
分析师亦认为，原油库存将因进口减少而小幅下降30万桶；汽油库存则料增加180万桶，因产量略有增加，而需求持稳。
美国能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布官方库存数据。
＊＊伊朗因素，美国天气＊＊
伊朗稍早拆除了其核能发电站上的封条。国际原子能机构总干事巴拉迪周二向称，伊朗准备开始“小规模”的铀浓缩活动，违背其之前的声明。
美国气象机构周一预测称，本周美国对取暖燃料的需求料将较往常水准下降约34%，因取暖燃料的主要消费地区天气温和。
EIA周二预测称，今年第一季全球石油需求将为每日8,530万桶，较其在2005年12月的预测持平。
EIA称，美国方面的需求料将小幅下滑至每日2,089万桶，而其在去年12月的预估为2,091万桶。
EIA预计，非石油输出国组织(OPEC)国家的原油日供应增幅今年将猛增至90万桶，2007年将达到每日170万桶。1995-2005年平均增幅为每日80万桶。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二受获利了结打压收低，投资者消化期金最近升至553美元上方25年高点的事实，但交易员认为期金价格很快还会再次反弹。
2月期金＜GCG6＞收低4.80美元，或0.87%，报每盎司545.70美元，盘中交投区间介于540.70至553.10。後者是在纽约市场开盘前于ACCESS电子交易中触及的当日高位，这是COMEX期金自1981年3月以来的最高水准。
交易员称，在周一期金受期金买盘推动上升後，交易商出脱期金部位，卖盘首先在亚洲和欧洲市场出现。但由于投资者买兴甚强，期金仍在535美元上方得到良好支撑。
市场观察人士称，大量投资资金近期流入商品，且据报导有大量现货逢低买盘，因此黄金的前景仍看多。
德国商业银行负责贵金属的副总裁麦克罗德称，“我认为鉴于黄金涨势强劲，今天出现回调走势是正常的。”
交易员称，美元走强亦打压了金价。纽约汇市盘中，美元兑欧元上涨，交易商预期周四美国将公布的美国贸易逆差会有所缩窄，这可能会提振美元。
打压黄金，提振美元的另一因素是，中国人民银行研究局局长唐旭周二表示，中国不太可能出售现有外汇储备中的美元资产以使外汇储备多样化。并称中国现有外汇储备已超过8,000亿美元。［nCN5883780］
COMEX交易商预期2月期金的阻力位在560和575美元，支撑位在535和525。
预估成交量为92,000口，周一为101,842。截止1月9日未平仓合约增加5,727口，至342,190口。
分析师称，如果现货金能升逾被视为重大技术阻力位的551美元关口，今年黄金目标位将为600美元。
现货金＜XAU＝＞报每盎司543.80／544.60美元，周一收盘报548.50／9.25。周二伦敦金午後定盘报543.50。
TheBullionDesk人士将现货金的上档目标位定在565美元，支撑位在535至528。
＊＊铂金期货微升，白银和鈀金期货下跌＊＊
3月期银＜SIH6＞跌0.268美元，或2.9%，报9.015美元，现货银＜XAG＝＞从周一尾盘的9.20／9.23美元滑至8.94／8.97。
4月铂金(白金)期货＜PLJ6＞距上月触及的26年高点1,026美元一度只差不到0.50美元，最终收于1,018.50美元，当日涨0.20美元。现货铂金＜XPT＝＞在欧洲市场触及26年高点1,020美元，纽约尾盘报1,009／1,013。
3月鈀金期货＜PAH6＞下跌4.60美元，报276美元；现货鈀金 ＜XPD＝＞报272／275。
| 
