|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4530 |
4598 |
4524 |
4568.5 |
70761 |
222688+1479 |
96400-1275 |
|
锡 |
6600 |
6725 |
6590 |
6675 |
9285 |
18982-44 |
17050-50 |
|
铅 |
1098 |
1130 |
1098 |
1123.5 |
18353 |
63469+16 |
44275-125 |
|
锌 |
1963.5 |
1997 |
1963 |
1972.5 |
49857 |
138858+1438 |
391025-625 |
|
铝 |
2308.5 |
1334.5 |
2308.5 |
2323.5 |
115948 |
432221-5235 |
649950+1300 |
|
镍 |
14375 |
15000 |
14375 |
14950 |
17935 |
48772+267 |
36756+240 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3171 |
484 |
1056 |
672 |
318 |
1581 |
63479 |
70761 |
|
铝 |
6120 |
915 |
1086 |
634 |
686 |
3883 |
102624 |
115948 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4688/89 |
4566/67 |
3945/55 |
3555/65 |
|
铝 |
2319.5/20 |
2328.5/29 |
2170/75 |
2063/68 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /1 月 18 日 |
14741 |
-1320 |
38886 |
-4323 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
33473 |
-567 |
64873 |
-1104 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
38551 |
-146 |
99189 |
-3094 |
|
3 月 16 日 /3 个月 |
24824 |
1796 |
32788 |
2812 |
|
4 月剩下部分 |
7925 |
503 |
13114 |
582 |
|
5 月 1日/63个月 |
103174 |
1213 |
183371 |
-108 |
|
持仓总计 |
222688 |
1479 |
432221 |
-5235 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
1月 |
2月 |
3月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
110/115b |
112/127b |
73/78b |
37/42b |
600/610b |
985/995b |
|
LME铝 |
13.5/11.5c |
10.0/8.0c |
5.5/3.5c |
0.5c/1.5b |
147.5/152.5b |
258.5/263.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
2月 |
4650 |
28.44 |
133.87 |
129.89 |
8804/9277 |
383/24 |
|
3月 |
4600 |
29.23 |
208.78 |
189.93 |
8252/13868 |
1560/760 |
|
4月 |
4550 |
29.00 |
260.02 |
245.21 |
4025/6274 |
1320/950 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
1月 |
2月 |
3月 |
铝 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
多头 |
5% |
0 |
0 |
4 |
多头 |
2 |
1 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
0 |
1 |
空头 |
2 |
2 |
3 |
|
10% |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4950 |
1025 |
-125 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
52575 |
1875 |
-400 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12475 |
100 |
-700 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
2225 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
3475 |
500 |
-50 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
96400 |
4300 |
-1275 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0601 |
216.80 |
217.00 |
216.70 |
216.70 |
1.15 |
704 |
3346 |
|
0602 |
215.00 |
215.50 |
213.90 |
213.90 |
1.00 |
327 |
3355 |
|
0603 |
210.20 |
212.00 |
209.30 |
209.70 |
1.10 |
8767 |
76938 |
|
0604 |
207.90 |
208.00 |
207.30 |
207.30 |
1.20 |
17 |
866 |
|
0605 |
205.30 |
206.70 |
204.60 |
204.70 |
1.40 |
1014 |
8354 |
|
0606 |
202.55 |
202.55 |
202.55 |
202.55 |
1.40 |
4 |
686 |
|
0607 |
199.00 |
201.00 |
199.00 |
199.50 |
1.50 |
446 |
4742 |
|
0608 |
197.75 |
197.75 |
197.25 |
197.25 |
1.50 |
0 |
308 |
|
0609 |
195.00 |
196.00 |
194.40 |
194.40 |
1.50 |
16 |
2472 |
|
0610 |
191.85 |
191.85 |
191.85 |
191.85 |
1.50 |
3 |
315 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
|
|
7762 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属期货周一全面上涨，多头仍主导市况。数月以来表现不及其他金属的期锌触及纪录高位，其他金属达到或接近新高。
期锌已经位于近17年高点，期铝触及17年新高。期铜触及历来高点，期铅亦超越前次高点，达到纪录新高。
新年伊始投资者似乎对金属情有独钟，且贵金属亦大幅上扬。
UBS投资银行基本金属分析师巴哈尔称，所有人都认为商品是今年的最佳投资选择的情况料将延续；在基本面仍然很好的情况下，新的资金追随去年的赢家入市。
尽管一些分析师数月以来就表示金属将大幅下挫，但价格的每一次下滑都吸引了新的买家。
三个月期锌＜MZN3＞触及自1989年3月以来最高水准，之前墨西哥集团一处锌炼厂周五因电力过载而停产。该公司周一表示，说该炼厂能否重新开始生产为时尚早，但仍可以销售库存。
期锌盘中触及每吨1,998美元高位，晚场综合交易收报每吨1,968，上涨2美元。其长期目标仍在2,000，这是1989年3月达到的纪录高位。
LME锌库存下降625吨，至391,025，为2001年10月以来最低，这亦提振期锌走势。自2005年6月以来，锌库存从逾620,000吨稳步下滑，期锌价格也最终加入长期的多头行情，上涨近800美元或64%。
＊＊期铜和期铝均劲升＊＊
三个月期铜＜MCU3＞盘中触及历来高位每吨4,595美元，晚场综合交易收报每吨4,579，上涨65美元。
尽管今年以来LME铜库存大幅上升，但期铜仍大幅上涨。
交易商指出，全球最大的铜生产商Codelco的工人罢工，有导致供给中断的可能性。目前市场库存仅能够满足数日的全球需求。
三个月期铝＜MAL3＞晚场综合交易收报每吨2,323美元，上涨15美元。稍早曾触及17年高位2,335。
三个月期镍＜MNI3＞收高675美元，报每吨14,975，为2005年9月以来最高。今年以来期镍已上扬11%。
巴克莱资本在其每日报告中称，“利好价格前景的因素是，有迹象显示欧洲不？钢行业有购买兴趣。”
三个月期铅＜MPB3＞受到期锌的支撑，晚场综合交易上涨23.5美元，报每吨1,123，稍早上涨至合约高位1,130美元。
三个月期锡＜MSN3＞在晚场综合交易中无交易达成，最後报约6,650／6,700，上涨25美元。
COMEX：
交易商称，由于需求仍然普遍强劲，纽约商品交易所(COMEX)期铜9日盘中接近合约高点，并可能将创下合约新高。
该交易商称，许多基金和其他投机商都建立了大量多头头寸。
COMEX3月期铜9日盘中上涨100点，报2.0960美元／磅，此前曾触及2.1090美元／磅高点，略低于1月4日创下的2.11美元／磅的合约高点。
AMT
铜：即日技术性买盘增多，市场波动较大。受库存增加影响，预计后市将看跌，但鉴于铜价较高，后市跌幅可能不大。
铝：铝价似乎伴随着期铜隔夜涨势上扬。虽然即日仅收于2323美元／吨，但目前为止走势仍无需担忧。
铅：即日上涨至新高，并高收。预计本周仍将进一步上扬。
锌：未提供。
锡：未提供。
镍：即日基金买盘再度提振期镍走高，并高收。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一大幅收低，因美国天气温和，且供给充裕，盖过了对于中东局势担忧的影响，并触发获利了结卖盘。
2月原油期货＜CLG6＞结算价下跌0.71美元报每桶63.50，远低于先前于海外市场触及的64.61美元。
2月汽油期约＜HUG6＞结算价下跌4.78美分，至每加仑1.7677美元。2月取暖油期约＜HOG6＞结算价下滑3.29美分，至每加仑1.7677美元。
“近日交易主要受到天气因素影响。美国东北部地区极为温和。”Pioneer Futures的分析师称。美国东北部地区是全球最大的取暖油消费市场。
“天然气亦因天气因素下滑，并拉低取暖油。”
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货＜LCOG6＞结算价下跌0.71美元，报每桶62.01。
今日NYMEX原油期货下跌，仅为八个交易日中第二次收低。而在之前的七个交易日中，期约上涨了6美元多，主要是受到投机性资金推动，这为今日的获利了结埋下了伏笔。
＊＊天气温和抑制美国取暖燃料需求＊＊
全美气象服务(NWS)周一估计，本周美国对取暖燃料的需求料较正常情况下低34%，因美国主要取暖地区天气持续温和。
据气象服务机构Meteorlogix，未来五天美国东北部和中西部地区平均气温将高于正常水准。
交易商担忧石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗证实其将重新开始研究核燃料。
OPEC计划于本月底集会，重新考虑产量政策。截至目前各国部长表示第二季没有必要削减产量，因为油价稳定且需求仍强劲。
交易商亦在关注中东局势。以色列总理沙龙患病给以色列和巴勒斯坦之间的和平进程划上了问号。
分析师平均预计美国政府周三将公布当周原油库存减少60万桶，馏分油库存增加200万桶，汽油库存增加170万桶。
贵金属市场：
纽约商品交易所(COMEX)期金9日上涨超过9美元，创下25年来最高收盘价水平，主要是受到投资客，投机客以及避险基金大买所激励，稍早金价一度出现技术性拉回走势而下跌0.9%。
过去三周以来黄金涨幅过大，在短线买超过热情况下早盘黄金出现技术回档修正走势，不过低接买盘意愿超乎预期，在买气强劲之下金价回跌幅度相当有限，技术派专家认为金价在达到六百美元之前不会遇到太大阻力。
去年金价涨幅达到18%，而延续去年多头走势，年初以来金价上涨幅度已经达到6.1%，今日涨势多少受到伊朗打算重新研究核能有关，但基本上与资金炒作有相当正面关系。
COMEX2月期金收涨9.30美元或1.7%报550.50美元，创下1981年1月23日以来最高收盘价水平。
| 
