|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4482 |
4545 |
4432.5 |
4525 |
88312 |
221209+2925 |
97625+625 |
|
锡 |
6625 |
6685 |
6575 |
6625 |
4197 |
19026-145 |
17100+175 |
|
铅 |
1099.5 |
1103.5 |
1084.8 |
1099.8 |
13016 |
63453+1066 |
44400+1025 |
|
锌 |
1966.5 |
1978 |
1925 |
1963 |
29416 |
137420+196 |
391650-950 |
|
铝 |
2291 |
2313.5 |
14150 |
14325 |
146032 |
437456-325 |
648650-975 |
|
镍 |
14275 |
14600 |
14150 |
14325 |
8983 |
48505+448 |
36516+354 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2373 |
1036 |
575 |
870 |
634 |
2358 |
80466 |
88312 |
|
铝 |
5585 |
1117 |
1238 |
2200 |
4428 |
3775 |
127689 |
146032 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4548/50 |
4435/36 |
3805/15 |
3415/25 |
|
铝 |
2266/67 |
2278/79 |
2133/38 |
2027/32 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /1 月 18 日 |
16061 |
-1071 |
43209 |
-6982 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
34040 |
-678 |
65977 |
355 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
38697 |
371 |
102283 |
-297 |
|
3 月 16 日 /3 个月 |
23028 |
1791 |
29976 |
2763 |
|
4 月剩下部分 |
7422 |
351 |
12532 |
852 |
|
5 月 1日/63个月 |
101961 |
2161 |
183479 |
2984 |
|
持仓总计 |
221209 |
2925 |
437456 |
-325 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
1月 |
2月 |
3月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
112.5/122.5b |
115/125b |
78.5/83.5b |
38/42b |
615/625b |
1005/1015b |
|
LME铝 |
12.8/10.8c |
8.8/6.8c |
2.8/0.8c |
0.5/2.5b |
151.5/156.5b |
257/262b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
2月 |
4600 |
28.55 |
136.57 |
141.54 |
8700/9272 |
415/148 |
|
3月 |
4550 |
29.42 |
205.65 |
201.69 |
8302/13618 |
1324/317 |
|
4月 |
4500 |
29.18 |
253.06 |
257.00 |
3380/6044 |
134/14 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
1月 |
2月 |
3月 |
铝 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
多头 |
5% |
0 |
0 |
3 |
多头 |
1 |
1 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
|
20% |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
0 |
1 |
2 |
空头 |
2 |
2 |
4 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5075 |
1000 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
52975 |
2275 |
+500 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13175 |
700 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
2225 |
0 |
+50 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
3525 |
550 |
+75 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
775 |
775 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
97675 |
5325 |
+625 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0601 |
213.00 |
215.90 |
211.85 |
215.55 |
1.70 |
|
|
|
0602 |
209.70 |
212.90 |
209.70 |
212.90 |
1.85 |
|
|
|
0603 |
204.90 |
209.50 |
204.20 |
208.60 |
2.55 |
|
|
|
0604 |
203.40 |
206.20 |
203.40 |
206.10 |
2.65 |
|
|
|
0605 |
199.60 |
203.50 |
199.00 |
203.30 |
2.60 |
|
|
|
0606 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
201.15 |
2.60 |
|
|
|
0607 |
195.80 |
198.00 |
195.80 |
198.00 |
2.60 |
|
|
|
0608 |
195.75 |
195.75 |
195.75 |
195.75 |
2.60 |
|
|
|
0609 |
191.00 |
194.00 |
191.00 |
192.90 |
2.60 |
|
|
|
0610 |
191.00 |
191.00 |
190.35 |
190.35 |
2.60 |
|
|
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
|
|
7762 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
二、期商评市
LME:
继收复早盘失地后，伦敦金属交易所(LME)期铜6日收盘接近持平。
LME期铜继续主导其它基金属走势。当3个月期期铜盘前交易下跌1.7%，至4,435美元/吨时，其它基金属也开始下滑。
交易商称，获利了结成为市场主要活动，而商品交易顾问卖盘涌现更使此活动加剧。
美国非农就业人数增加10.8万低于预期的20万打压铜价，但黄金价格上扬却为铜价提供支撑。
期铜上涨至4,500美元/吨以上，从而迫使之前的卖家进行空头回补。
LME期铝伴随期铜下跌，但2,267.50美元/吨低点的支撑推动期铝反弹。
虽然LME镍库存增长，但LME期镍尾盘跟随其它金属上扬，并上涨至14,600美元/吨的4个月高点。
分析师称，LME期铜、期铝和期锌都需要吸引更多基金买盘，才能维持涨势。
AMT
铜：技术性获利了结打压期铜一度下跌至4430美元/吨低点，但尾盘新的技术性买盘推动期铜反弹。仍建议逢低买进。
铝：期铝交易于2270美元/吨附近时遭遇打压，但受基金持续买盘的支撑。预计后市仍将有新的买盘。
铅：未提供。
锌：期锌即日受压沉重，由1960美元/吨迅速下滑至1930美元/吨，之后有所反弹。
锡：未提供。
镍：期镍即日再度上扬。预计后市卖盘将打压镍价。
三、国际商品市场
能源市场:
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货6日收盘突破每桶64美元，这自10月中旬以来尚属首次，而导致这一行情的原因是交易员们从对冲基金投资原油期货兴趣的增强中得到启示，纷纷争购原油期货合约。
能源经纪公司TFS Energy Futures LLC交易所市场经理Addison Armstrong表示，本周的重大市场题材是有新的大宗商品投资资金流入原油期货市场，这是有原因的，因为在过去几年中投资者都能从大宗商品投资中获益。
成品油期货产品的普遍反弹帮助巩固了原油市场涨势，暖冬并不寒冷的气温以及市场对今年夏季耗油季节的再度关注推动汽油价格自去年9月以来首次超过取暖油价格。
NYMEX基准二月轻质低硫原油期货上涨1.42美元，至每桶64.21美元，。伦敦国际石油交易所，二月布伦特原油期货上涨1美元以上，收于接近每桶63美元的水平。
二月汽油期货收盘涨2.85美分，至每加仑1.8155美元，创下去年10月12日以来近期合约的收盘新高。
二月取暖油期货上涨1.25美分，收于每加仑1.8006美元，接近本周高点；伦敦国际石油交易所，一月柴油期货涨2.25美元，至每吨538.25美元
贵金属市场:
由于投资基金不断买进黄金，纽约商品交易所(COMEX)期金价格6日走高创下1981年以来最高收盘价水平，维持本周周线收红格局。
根据巴克莱公司分析，今年基金投资黄金金额增长38%至1100亿美元，去年黄金年度涨幅达到18%，超过史坦普尔五百指数年度涨幅3%，以及十年期债券年度涨幅2%。
贵金属分析师表示，每每金价回档便有积极买盘承接，因此金价回档空间有限，让上涨结构相当坚实，预计短期内多头走势不容易被破坏。
COMEX2月期金收涨13.40美元或2.5%报每盎司541.20美元，5日金价回跌1.5%，6日便再重启涨势，稍早一度冲上541.80美元，为去年12月12日创下24年来高点544.50美元以来的次高记录。
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