|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4411.5 |
4439 |
4400.5 |
4434.5 |
52053 |
211186-1357 |
80900+300 |
|
锡 |
6587.5 |
6625 |
6475 |
6575 |
6514 |
18595-165 |
15620+280 |
|
铅 |
1092.5 |
1108.5 |
1090.5 |
1107.5 |
21212 |
60342+337 |
40075+675 |
|
锌 |
1841 |
1900 |
1841 |
1895 |
23609 |
139164-238 |
405325-2450 |
|
铝 |
2235 |
2252.5 |
2234 |
2247.5 |
118314 |
422193-5299 |
637325+3150 |
|
镍 |
13237.5 |
13400 |
13237.5 |
13395 |
10090 |
48279-1154 |
32814+642 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
1247 |
831 |
447 |
88 |
801 |
1505 |
47134 |
52053 |
|
铝 |
15002 |
331 |
292 |
633 |
194 |
600 |
101262 |
118314 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4555/56 |
4405/10 |
3780/90 |
3380/90 |
|
铝 |
2238.5/39 |
2239/39.5 |
2072/77 |
1982/87 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /1 月 18 日 |
28417 |
-2232 |
65398 |
-5807 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
34493 |
-417 |
66754 |
-251 |
|
2 月 16 日 /3 月 15 日 |
39114 |
-9 |
99023 |
-587 |
|
3 月 16 日 /3 个月 |
8367 |
803 |
6002 |
1431 |
|
3 月剩下部分 |
10 |
0 |
120 |
0 |
|
4 月 1日/63个月 |
100785 |
498 |
184896 |
-85 |
|
持仓总计 |
211186 |
-1357 |
422193 |
-5299 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
1月 |
2月 |
3月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
154.5/164.5b |
127.5/137.5b |
76.5/81.5b |
17.5/21.5b |
623/633b |
1019/1029b |
|
LME铝 |
1.0/3.0b |
7.5/9.5b |
6.0/7.5b |
3.0/5.0b |
157.5/162.5b |
253.5/258.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
1月 |
4550 |
25.25 |
92.70 |
80.24 |
8160/9752 |
81/180 |
|
2月 |
4500 |
28.21 |
172.95 |
164.51 |
8222/8029 |
80/660 |
|
3月 |
4450 |
29.00 |
221.15 |
221.65 |
7794/12668 |
0/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
12月 |
1月 |
2月 |
铝 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多头 |
5% |
1 |
0 |
4 |
多头 |
2 |
1 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
0 |
3 |
空头 |
2 |
2 |
1 |
|
10% |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
75 |
75 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
19800 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
45050 |
6875 |
+800 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11750 |
2125 |
+150 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
1525 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
1750 |
925 |
-100 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
825 |
50 |
-550 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
80900 |
10075 |
+300 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0512 |
218.80 |
221.00 |
218.00 |
220.60 |
2.70 |
1014 |
2553 |
|
0601 |
210.50 |
211.85 |
210.10 |
211.85 |
1.60 |
692 |
4556 |
|
0602 |
206.20 |
207.10 |
206.20 |
207.10 |
1.10 |
466 |
2976 |
|
0603 |
201.70 |
203.35 |
201.30 |
202.55 |
0.80 |
6776 |
73770 |
|
0604 |
200.05 |
200.05 |
200.05 |
200.05 |
0.75 |
54 |
793 |
|
0605 |
196.00 |
197.30 |
196.00 |
196.75 |
0.70 |
226 |
7293 |
|
0606 |
194.45 |
194.45 |
194.45 |
194.45 |
0.70 |
19 |
640 |
|
0607 |
191.00 |
191.60 |
191.00 |
191.55 |
0.70 |
15 |
4663 |
|
0608 |
188.80 |
188.80 |
188.80 |
188.80 |
0.70 |
46 |
268 |
|
0609 |
186.30 |
186.30 |
186.30 |
186.30 |
0.70 |
10 |
2105 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
11000 |
|
|
6404 |
+1816 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所（LME）期锌周四在综合交易尾盘一度升至近17年高点，交易商称，供给疑虑激发买盘。
三个月期锌收报每吨1,896美元，较上日上涨46美元，创自1989年3月以来最高。
LME一交易商称：“触发了大量的止损单，中国炼厂问题带来支撑。”
期锌周三上涨约30美元，因有消息称，中国年产约14万吨的第三大冶炼厂暂时关闭。
三个月期铜收报4,430美元，较周三上涨15美元。
期铜今年已经累计上扬超过40美元，自从本月触及4,478美元的纪录高点之後，走势变化难测。
“年关日益临近，基本金属市场的人气大体保持不变，今年有望迎来强劲的收局。”东方汇理金融期货公司分析师艾哈迈德称。
“接近年末，交易商们都倾向于不再交易，所以场内流动性有限。”
但是其他分析师不太相信2006年之前市场会有大的变动。
“由于交投清淡，我认为年底前不会有太大变化。市场看来比较稳定，但至于投资者在新的一年重回市场之後会有何动作，仍须拭目以待。”Man Financial的分析师梅尔表示。
三个月期铝报2,246美元，昨日报2,240。三个月期镍报13,275美元，涨75美元。
LME镍库存本月上升近10,000吨，达到32,000吨左右，打压其价格下跌。
欧洲不锈钢产量自4月减少约25％，亦令期镍承压。
三个月期锡报6,550美元，跌50美元。但期铅涨12美元，报1,107美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所（COMEX）周四微幅收高，得益于空头回补的支撑，而伦敦金属交易所（LME）期锌扬升也带动了期铜市场。
指标3月期铜涨0.80美分，收报每磅2.0255美元，盘中介于2.0130－2.0335间波动。
现货月12月铜收报每磅2.2060 美元，脱离了新近触及的纪录高点2.21美元，但仍然创下了收盘价新高。
交易商称，12月期铜之所以在周四创下纪录新高，是因为月末将至需要回补空头部位。
周四的成交量仍然稀少。预估COMEX最终成交量为11,000口，高于周三的9,341口。
AMT
铜：由于大多数投机者扎平头寸，期铜即日表现再度淡静。新的一年到来前，市场交投都很平静，建议下周继续保持少量头寸。
铝：由于即日大部分时间铝价都受卖盘打压，期铝即日表现异常淡静。
铅：即日表现平静，但持稳。
锌：期锌即日表现强劲。空头回补和新的基金买盘推动锌价由1865美元／吨上涨至1895美元／吨。预计即日高收将吸引新的买盘在23日和下周出现。
锡：期锡即日走势沉重，3个月期期锡仍将承压。
镍：受尾盘空头回补提振，期镍高收于13350美元／吨，但预计后市将下跌。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周四收低，因上周的天然气库存降幅低于预期，导致天然气合约价格下滑近10％。
NYMEX－2月原油期货结算价跌0.28美元，报每桶58.28。
1月取暖油合约结算价跌1.64美分，报每加仑1.74美元。
据美国能源资料协会（EIA），美国天然气库存上周仅减少1,620亿立方尺，接受路透访问的分析师原平均预期减少1,690亿立方尺。
该数据进一步打压了天然气期货。据气象机构Meteorlogix，美国东北部到周一的天气预期要接近至高于正常温度，这本已令天然气期货承压。
1月天然气期货结算价报每百万英热单位12.923美元，下跌1.348美元。
有消息称石油输出国组织（OPEC）在截至1月7日的四周内的日出口量下降了15万桶，季节性的供给下滑大多由西方国家炼厂承担，这缓冲了原油价格的跌势。
一分析师称，OPEC向客户发运的现货和有期合约船货从每日2,485万桶跌至2,470万桶。
他表示，提供给炼厂的船货日供给量自从12月17日触顶之後，已经下滑了35万桶。这已经是连续第三周下跌。
1月汽油期约结算价上涨0.42美分，至每加仑1.5406美元。
NYMEX周五将在1800GMT提前休市。周一将因圣诞节假期而关闭。
继尼日利亚石油管线周二遭攻击後，壳牌推迟了一些石油的出口。
壳牌推迟了每日逾30万桶的尼日利亚石油出口，之前该公司被迫关闭了每日输油18万桶的管道。
石油交易员表示，大概要向後推迟六天左右。
据EIA，美国原油库存上周增加130万桶，至3.225亿桶，目前较一年前水准增加3,550万桶。
炼厂产能利用率减少1.6个百分点，至88％，原油日进口量减少57万桶，至990万。
包括取暖油在内的馏分油库存减少280万桶，至1.277亿，较去年同期高出约300万桶。
取暖油库存减少150万桶，报5,590万，较去年同期高出560万桶。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所（COMEX）期金周四突破了每盎司500美元的水准，收高近2％，年终的帐面调整加剧了价格波动。
2月期金收高9.70美元，报每盎司505.00美元。现货金报502.30／3.10美元，昨日尾盘报493.30／4.60美元。伦敦金午後定盘价为500元。
一经纪商称，短线投资者周四早盘在金价升向500美元的过程中一路作空，但是当期金最终突破该水准时，他们被迫回补空头。在一家投资银行在504.70美元左右抛售期金之後，市场进一步扩大涨幅。
500美元水准在近期而言相当重要。本周稍早，基金在500美元下方设置停损单，以出脱期金部位。
3月期银收高14.3美分至每盎司8.5780美元。现货白银报每盎司8.49／52美元，高于昨日的8.36／39，周四定盘价为8.385美元。
1月铂金（白金）合约上涨7.90美元至每盎司964.50美元，现货铂金报960／964美元。
3月鈀金合约上涨0.90美元至每盎司251.10美元。现货鈀金收报247／251美元。
| 
