|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4453.5 |
4474 |
4424.5 |
4455 |
76621 |
218147-1852 |
73600-625 |
|
锡 |
6650 |
6862.5 |
6537.5 |
6795 |
6761 |
18731+5 |
12385-70 |
|
铅 |
1102.5 |
1108.5 |
1091.5 |
1100.5 |
14459 |
64065-207 |
39025-300 |
|
锌 |
1817.5 |
1842.5 |
1809.5 |
1830.5 |
45733 |
144142-2365 |
427900-1375 |
|
铝 |
2237.5 |
2252.5 |
2229.5 |
2237.5 |
132646 |
448905+4839 |
634625+2875 |
|
镍 |
13400 |
14450 |
13400 |
14000 |
23508 |
49611-301 |
25446+276 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2199 |
554 |
1508 |
142 |
345 |
509 |
71359 |
76621 |
|
铝 |
3420 |
192 |
957 |
1284 |
113 |
3686 |
122994 |
132646 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4596/97 |
4441.5/42.5 |
3730/40 |
3290/00 |
|
铝 |
2257/58 |
2241/42 |
2068/73 |
1967/72 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /12月21日 |
18954 |
-6459 |
52480 |
-597 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
35229 |
-836 |
77617 |
-2098 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
35096 |
3057 |
70544 |
2015 |
|
2 月 16 日 /3 个月 |
23108 |
1462 |
43619 |
3240 |
|
3 月剩下部分 |
9013 |
466 |
26295 |
2553 |
|
4 月 1日/63个月 |
96747 |
458 |
178350 |
-274 |
|
持仓总计 |
218147 |
-1852 |
448905 |
4839 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
12月 |
1月 |
2月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
147/152b |
145/150b |
103/108b |
48/53b |
689/699b |
1140/1150b |
|
LME铝 |
12/15b |
6.0/8.0b |
3.0/5.0b |
2.5/2.8b |
163.8/168.8b |
265.8/270.8b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
1月 |
4550 |
28.50 |
148.33 |
132.41 |
8110/8955 |
434/180 |
|
2月 |
4500 |
29.98 |
212.83 |
201.92 |
7756/7468 |
30/42 |
|
3月 |
4450 |
30.13 |
250.79 |
252.77 |
6752/11668 |
20/340 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
12月 |
1月 |
2月 |
铝 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多头 |
5% |
1 |
1 |
2 |
多头 |
3 |
3 |
1 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
3 |
0 |
空头 |
2 |
3 |
4 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
2000 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
75 |
75 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
37475 |
950 |
-575 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
10575 |
1000 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
2850 |
2775 |
-50 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3800 |
3025 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
73600 |
7850 |
-625 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0512 |
216.50 |
217.30 |
215.50 |
217.00 |
0.95 |
1066 |
6284 |
|
0601 |
211.40 |
211.50 |
210.00 |
210.60 |
-0.35 |
719 |
5273 |
|
0602 |
206.80 |
207.00 |
206.50 |
206.70 |
-0.45 |
43 |
2467 |
|
0603 |
202.50 |
203.60 |
201.50 |
203.00 |
-0.15 |
6590 |
75048 |
|
0604 |
199.60 |
200.15 |
199.30 |
200.05 |
-0.10 |
11 |
727 |
|
0605 |
196.00 |
197.20 |
196.00 |
197.05 |
0.05 |
269 |
6505 |
|
0606 |
194.70 |
194.70 |
194.30 |
194.30 |
0.05 |
7 |
597 |
|
0607 |
191.00 |
192.00 |
191.00 |
191.35 |
0.05 |
71 |
4066 |
|
0608 |
188.60 |
188.60 |
188.60 |
188.60 |
0.05 |
2 |
262 |
|
0609 |
185.85 |
185.85 |
185.85 |
185.85 |
0.05 |
28 |
2091 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
|
|
3681 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周四收盘变动甚微，期铜、期铝与期锌价格均在近期高位附近进行整固。
一交易员称，“今日投资策略大体是‘维持原状’。但人气仍正面，铜价在未来数日或许会升至4,500美元，或许就在周末前。”
智利铁路公司FCAB的365名工人罢工亦帮助支撑市场人气，该公司属于智利矿业巨头Antofagasta，服务于铜矿公司Codelco与Escondida。
罢工已进入第二天，不过该公司的应急计划令其得以继续运输铜的工作。
“市场动能在减退，但续创新高的影响力还在，因而短期内有望继续上攻，不过若收于4,425美元下方，则会推翻前述预测。”Triland Metals在日报中预计。
三个月期铜＜MCU3＞从周三尾盘的4,452美元升至每吨4,460美元。三个月期铝＜MAL3＞收报2,234美元，昨日尾盘报2,246美元。
三个月期锌＜MZN3＞升14美元，报1,839美元。三个月期锡＜MSN3＞涨100美元，报6,800。三个月期铅＜MPB3＞收平，报1,104。
COMEX：
综合外电12月8日报道，在经历狭窄区间交易之后，COMEX3期铜8日创下合约新高，但收盘略跌。
3月期铜合约小幅下跌15点，收报2.0300美元／磅，此前曾一度创下2.0360美元／磅的合约新高。
交易商称，智利铁路工人罢工吸引了部分买盘。但是，由于部分矿场称其将用卡车运输铜，罢工消息并未将铜价推得很高。
其他交易商称，智利铁路工人罢工，中国国家物资储备局(SRB)继续上调拍卖价格，中国制造业需求旺盛及新一轮对冲基金买盘入市都将支撑期铜。
但该交易商补充道，对期铜创新高后走势的担忧令市场参与者退出买家行列，从而推低铜价。
LME铜库存8日下跌625公吨，至73,600公吨，COMEX铜库存7日再度持平于3,681短吨。
AMT
铜：期铜即日表现再度强劲，仍建议逢低买进。
铝：未提供。
铅：持稳但表现平静，预计后市可能下跌。
锌：未提供。
锡：虽然基本上说市场较疲软，但受买盘支撑，期锡即日表现沉稳。
镍：由于突破区间交易并成功抵制下行，期镍即日大幅上涨。预计镍价将在原先区间之上的区间内交易。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四大涨至60美元上方，因预计持续低温天气意味著对取暖燃料的需求将上升。
1月原油期货＜CLF6＞结算价上涨1.45美元或2.4%，报60.66，盘中介于59.10-60.70间波动。
原油期货自昨日沉重跌势中强劲反弹，昨日因政府数据显示一周原油和油品库存增长而令油价承压。
1月取暖油期货＜HOF6＞亦收高4.66美分或2.7%，报每加仑1.7832美元；1月汽油期货＜HUF6＞更大涨5.90美分或3.8%，报每加仑1.6266美元。
伦敦国际石油交易所(IPE)1月布兰特原油期货＜LCOc1＞劲升1.69美元，或3%，至每桶58.67美元。
能源市场“因冬季寒冷天气的忧虑而上涨，”Advest的分析师列文称，“市场受高涨的人气提振，而非实际基本面情况的推动。”
天气预报预计，周五前美国东北部地区气温将低于正常水平，下周一前将接近至低于正常水准。该地区为全球最大的取暖油消费地区。
＊＊美国原油与油品库存增加＊＊
在供应方面，截至12月2日当周美国原油库存增加270万桶至3.203亿桶，较上年同期增加约3,200万桶，因强劲的进口量超过炼厂产能利用率的增加。
馏分油库存增加270万桶至1.306亿桶，较去年同期大增730万桶。
汽油库存亦增加270万桶至2.026亿桶，较上年同期低920万桶。
“随著冬季的来临，(汽油)期货依然能够带动整体市场上涨，无论天气状况如何。”Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch表示，“汽油生产再度下滑，日需求量却大幅增至920万桶以上。我们预计这一趋势将持续下去，因炼厂继续侧重馏分油的生产。”
美国原油库存呈稳步增长，因墨西哥湾地区石油生产设施在8月和9月遭受飓风破坏後，正缓慢恢复。
油库存储空间紧张，迫使路易斯安那海上石油港口周三暂停部分原油卸货。
＊＊OPEC料不会减产＊＊
此外，石油输出国组织(OPEC)下周将于科威特召开会议讨论供应政策，但不少成员国部长已表示认为无需调整目前每日约3,000万桶的产量。
OPEC主席暨科威特石油部长阿尔萨巴赫周四称OPEC目前无需减产，但下周会议将讨论是否继续投放每日200万桶的备用产能。
“我想我们将保持目前的产出水准。科威特会议上不会减产。但对于我们已经向市场投放的每日200万桶备用产能，我想我们会讨论是否还有这样的必要。”
贵金属市场：
综合外电12月8日报道，因投资者预期央行将买回黄金以回补库存储备，COMEX期金8日收盘续创24年半以来新高。2月期金上涨2月期金上涨4.90美元，收于每盎司522.7美元，盘中曾升至523.90美元，为1981年4月以来最高水平。
一般估计美国央行以及欧洲国家央行共持有全球五分之一的黄金数量，俄罗斯央行最近表示将倍增其黄金储备，而南非以及阿根廷也分别表示将增加其黄金储备。
分析师表示，依近期黄金多头坚挺走势来判断，买家来自央行的可能性相当高，尤其这种不计价一头热的买法，不似散户或是基金大户的操作惯性。
分析师称，2月期金在一个月多一点的时间里上涨了60美元，动力明显增加。若有重大事件发生，如股市大跌或美国本土发生恐怖攻击，则期金可能迅速再上涨50-100美元。
期银亦收高；3月期银盘中一度触及18年来新高每盎司9.000美元，收盘回落至每盎司8.990美元，但仍较7日纽约市场收盘价上涨11.3美分。
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