|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4392.00 |
4450.00 |
4385.00 |
4446.00 |
102144 |
219999-1304 |
74225-900 |
|
锡 |
6600.00 |
6725.00 |
6550.00 |
6675.00 |
11085 |
18726-91 |
12455+150 |
|
铅 |
1079.00 |
1105.00 |
1074.00 |
1104.00 |
20699 |
64272-548 |
39325-75 |
|
锌 |
1805.00 |
1835.00 |
1804.00 |
1827.50 |
65593 |
146507-1175 |
429275-2475 |
|
铝 |
2224.00 |
2250.00 |
2218.00 |
2247.00 |
171484 |
444066+5165 |
631750+2550 |
|
镍 |
13300.00 |
13525.00 |
13150.00 |
13430.00 |
19605 |
49912-1129 |
25170+330 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2327 |
459 |
425 |
363 |
876 |
201 |
97493 |
102144 |
|
铝 |
5784 |
526 |
1011 |
1630 |
562 |
2450 |
159521 |
171484 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4585/87 |
4421/23 |
3705/15 |
3270/80 |
|
铝 |
2263.5/64 |
2230/31 |
2063/68 |
1960/65 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /12月21日 |
25413 |
-606 |
54385 |
-2259 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
36065 |
-1271 |
82196 |
-798 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
32039 |
-453 |
64380 |
1912 |
|
2 月 16 日 /3 个月 |
21646 |
1199 |
38553 |
2429 |
|
3 月剩下部分 |
8547 |
504 |
21427 |
1230 |
|
4 月 1日/63个月 |
96289 |
-677 |
177960 |
114 |
|
持仓总计 |
219999 |
-1304 |
444066 |
5165 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
12月 |
1月 |
2月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
165/170b |
157/162b |
108/113b |
47/52b |
699/709b |
1140/1150b |
|
LME铝 |
20/25b |
6.0/8.0b |
3.0/5.0b |
3.0/2.5c |
163.8/168.8b |
265.8/270.8b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
12月 |
4550 |
28.93 |
23.61 |
31.59 |
24507/23179 |
240/1900 |
|
1月 |
4550 |
28.50 |
148.77 |
136.83 |
7935/8915 |
820/0 |
|
2月 |
4500 |
29.98 |
208.92 |
208.93 |
7746/7456 |
262/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
12月 |
1月 |
2月 |
铝 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多头 |
5% |
1 |
1 |
0 |
多头 |
4 |
3 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
4 |
0 |
空头 |
2 |
3 |
3 |
|
10% |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
2000 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
75 |
75 |
-150 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
38050 |
1125 |
-700 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
10575 |
675 |
+300 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
2900 |
2825 |
-350 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3800 |
3025 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
74225 |
7750 |
-900 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0512 |
214.00 |
216.05 |
212.10 |
216.05 |
4.15 |
736 |
6700 |
|
0601 |
207.40 |
209.80 |
207.30 |
210.95 |
4.75 |
326 |
5052 |
|
0602 |
205.80 |
205.80 |
205.80 |
207.15 |
4.95 |
51 |
2503 |
|
0603 |
201.40 |
202.60 |
199.90 |
203.15 |
4.45 |
5279 |
74761 |
|
0604 |
197.30 |
200.15 |
197.30 |
200.15 |
4.45 |
7 |
727 |
|
0605 |
196.00 |
196.40 |
194.10 |
197.00 |
4.30 |
307 |
6376 |
|
0606 |
190.50 |
194.25 |
190.50 |
194.25 |
4.30 |
3 |
595 |
|
0607 |
189.70 |
189.70 |
189.00 |
191.30 |
4.30 |
18 |
4036 |
|
0608 |
186.80 |
186.80 |
186.80 |
188.55 |
4.30 |
1 |
262 |
|
0609 |
183.90 |
185.80 |
183.90 |
185.80 |
4.30 |
101 |
2118 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
|
|
3681 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
二、期商评市
LME：
交易商称，由于基金和投机性买盘踊跃，伦敦金属交易所基金属(LME)7日收盘再次坚挺。
继早盘平静交投后，期铜走势开始波动。三个月期期铜高收于4,452美元／吨。
交易商称，中国方面的不确定因素使得市场参与者仍离市观望，从而使买盘力量主导市场。
交易商补充道，由于基金和投机商持有大量期铜净多头头寸，期铜的上涨可能有些过度。但是，目前为止，铜价仍将持续走高。
一些交易员相信对冲基金已经在高价位悄然将多头头寸平仓，买家是越来越多的希望入市的商品交易顾问。
消息方面，智利北部铁路FCAB工会工人进行罢工为期铜提供支撑。
其它方面，受新一轮商品顾问买盘提振，期锌即日逐渐向1989年3月高位靠近，上涨至1,835美元／吨。
交易商称，随后少量获利了结打压期锌，使其最终收于1,825美元／吨。
期铝表现亦坚挺，收于2,248美元／吨。
期镍尾盘交易于13,300美元／吨以上的狭窄区间，最终高收于13,425美元／吨。
COMEX：
市场参与者称，智利北部铁路FCAB工会工人罢工刺激交易商继续推高COMEX期铜。此外，投机性买盘持续也支撑期铜。
3月期铜主力合约上涨4.45美分，收报2.0315美元／磅。12月期铜合约上涨4.15美分，收报2.1605美元／磅。
3月期铜合约7日尾盘时创下2.0320美元／磅的合约新高，逾越了2日2.0300美元／磅高点。
智利北部铁路FCAB工会工人拒绝公司提出的合约，进行罢工。该公司宣布其发生意外事故，因此运给顾客的铜将削减10%或20%。
交易商称，Comex铜市吸引了包括基金买盘和本地买盘在内的大量投机性买盘。
一些买盘止损被引发，但交易商认为该买盘可能有限。
隔夜消息，由于价格过高，中国国家物资储备局(State Reserve Bureau)并未将20,000吨铜全部拍卖出去，而仅卖出20%的铜。
一名交易商称，由于此次拍卖对象是终端用户而不是广大市场，所以其对铜市影响有限。该交易商补充道，将20,000吨铜全部售给终端用户的可能性较小，尤其是在价格过高的情况下。
LME铜库存7日下降900吨，至74,225吨，COMEX铜库存6日持平于3,681短吨。
AMT
铜：期铜即日表现再度强劲，仍建议逢低买进。
铝：受基金买盘的再次推动，期铝即日再创新高。
铅：受盘初大量卖盘打压后，期铅强劲反弹，并高收。预计后市仍将走高。
锌：受良好基金买盘支撑，期锌即日坚挺。
锡：虽然即日未受买盘支撑，但仍在其它金属走高的带动下上扬。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
NYMEX原油期货7日收盘走低，因此前美国能源部(EIA)公布，12月2日当周原油库存意外增加270万桶，至3.203亿桶。
一月原油期货下跌73美分，收报每桶59.21美元，盘中交易区间为59.11-60.68美元。
石油产品库存增幅高于预期。EIA公布的数据显示，12月2日当周美汽油库存增加270万桶，至2.026亿桶，因进口大幅回升。馏分油库存(包括取暖油和柴油)增加270万桶，至1.306亿桶，进入其5年平均值区间的中段。
交易咨询公司Cameron Hanover的总裁Peter Beutel称，一些交易员花费了一整天的时间来判断数据是利好还是利空，但到收盘时，所有人都感到本日的能源部数据过于利空，以致无法忽略。
一月取暖油期货收盘下跌3.54美分，至每加仑1.7366美元；一月汽油期货收于1.5676美元，下跌1.59美分。
贵金属市场：
COMEX期金7日再创24年半以来新高，并在避险需求推动下，连续第六个交易日收高。2月期金上涨4.0美元，收于每盎司513.8美元，盘中交易区间为514.00-520.30美元，后者为1981年4月以来最高水平。
交易商表示，因需求强劲，且投资者对通胀及经济前景感到忧虑，越来越多资金由股票及债券巿场流入黄金及其他商品巿场。贵金属近来的涨势仍未见动力有消退迹象。
此外，俄罗斯、阿根廷及南非等国家均表示，计划提高外汇储备中的黄金比重，加上日本投资者大手买入黄金，均利好金价。
期银亦上涨；3月期银盘中一度触及18年来新高每盎司8.945美元，收盘回落至每盎司8.877美元，但仍较6日纽约市场收盘价上涨8.5美分。
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