|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4214.5 |
4270 |
4211.5 |
4254.5 |
79669 |
217499+76 |
71175+250 |
|
锡 |
6125 |
6175 |
6075 |
6150 |
5228 |
16573-906 |
12820-5 |
|
铅 |
1019.5 |
1046.5 |
1019.5 |
1040.5 |
18586 |
62918-215 |
42850-575 |
|
锌 |
1697.5 |
1728.5 |
1688 |
1715.5 |
44444 |
148953+555 |
439525-1900 |
|
铝 |
2119 |
2147.5 |
2118 |
2136.5 |
115676 |
422960+5367 |
622125+4925 |
|
镍 |
13025 |
13025 |
12350 |
12675 |
13753 |
50406-508 |
23016+684 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2318 |
1310 |
1409 |
563 |
544 |
536 |
72989 |
79669 |
|
铝 |
3768 |
818 |
2002 |
1476 |
519 |
2799 |
104294 |
115676 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4404/04.5 |
4238/40 |
3555/65 |
3115/25 |
|
铝 |
2159/59.5 |
2139/40 |
1995/00 |
1898/03 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /12月21日 |
34088 |
-1345 |
65961 |
-2748 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
35807 |
-317 |
87124 |
-3 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
33536 |
-9 |
62800 |
-1261 |
|
2 月 16 日 /3 个月 |
14756 |
807 |
26381 |
3626 |
|
2 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 月 1日/63个月 |
99312 |
940 |
180694 |
5753 |
|
持仓总计 |
217499 |
76 |
422960 |
5367 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
12月 |
1月 |
2月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
160/170b |
146/156b |
95/97b |
30/34b |
656/666b |
1099/1109b |
|
LME铝 |
26.5/28.5b |
7.5/9.5b |
5.0/5.5b |
1.5/1.5b |
140.5/145.5b |
235/240b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
12月 |
4400 |
28.21 |
65.93 |
68.92 |
24435/22779 |
0/0 |
|
1月 |
4350 |
28.75 |
148.33 |
155.30 |
7855/8765 |
750/680 |
|
2月 |
4300 |
29.86 |
197.36 |
219.16 |
7074/7273 |
0/116 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
12月 |
1月 |
2月 |
铝 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多头 |
5% |
0 |
0 |
1 |
多头 |
5 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
4 |
0 |
空头 |
3 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
450 |
450 |
-350 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
300 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
34000 |
2225 |
+1225 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12575 |
2300 |
-350 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
3525 |
3450 |
-250 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
-25 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
71175 |
9375 |
+250 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0512 |
206.00 |
207.75 |
204.30 |
207.50 |
3.45 |
|
|
|
0601 |
200.50 |
201.00 |
199.00 |
200.50 |
1.65 |
|
|
|
0602 |
195.75 |
196.80 |
195.75 |
196.55 |
1.55 |
|
|
|
0603 |
192.00 |
193.00 |
191.20 |
192.60 |
1.45 |
|
|
|
0604 |
188.50 |
189.65 |
188.50 |
189.65 |
1.55 |
|
|
|
0605 |
185.90 |
187.00 |
185.60 |
186.75 |
1.70 |
|
|
|
0606 |
183.70 |
183.70 |
183.70 |
183.70 |
1.70 |
|
|
|
0607 |
179.30 |
180.85 |
179.30 |
180.85 |
1.90 |
|
|
|
0608 |
177.95 |
177.95 |
177.95 |
177.95 |
1.95 |
|
|
|
0609 |
175.15 |
175.15 |
175.15 |
175.15 |
2.10 |
|
|
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
14000 |
|
|
3681 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜，期铝，期铅和期锌周三收盘接近高位，交易员指出，这是由于供应面疑虑激励了基金买盘。
一交易员称：“基金不需要什么激励就会买进，而近期亚洲和南美供应面疑虑则被视作买进基本金属的进一步讯号。”
“市场呈技术性超买，在未来数日可能需要进行修正，不过这似乎无碍基金的买兴。”
智利10月铜产量较去年同期减少逾6%，这一消息令基金大胆买进。
弗里波特-麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan Copper ＆ Gold)＜FCX。N＞周二宣布，该公司旗下印尼Grasberg铜金矿生产逊于预期，这愈发巩固了市场人气。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨4,246美元，较周二收盘价上涨13美元。
中国国家物资储备局再度以公开竞价方式销售2万吨国家储备铜，此次竞拍销售量高于预计的14,000吨，激励亚洲市场铜价升至纪录高位4,270美元。
基金对金属的买兴或将上升，因英国宝源投资管理＜SDR。L＞周二推出一种新的基金产品以满足商品投资需求。
荷兰退休基金PGGM Investments一主管周三在伦敦金属会议上称，该公司希望投资于商品。
SG Corporate and Investment Banking分析师布里格斯亦在此次会议上表示，“金属市场现在处于一个大牛市，甚至超过1980年代末的走势，不过目前还没有触顶。”
三个月期铝＜MAL3＞收升15美元，报2,139美元，之前曾触及10年半新高2,147.50。
全球矿业巨擘必和必拓(BHP Billiton)＜BHP.AX＞＜BLT.L＞周一称，预计2010年前全球铝消费量将以每年5%的速度增长，到2015年将超过5,000万吨，目前为3,200万吨。
三个月期锌＜MZN3＞收升16美元，报1,715美元，稍早曾触及15年新高1,728.50。
三个月期铅＜MPB3＞收升23美元，报1,043美元，较稍早触及的纪录高位仅低5美元。
三个月期镍＜MNI3＞收低200美元，报12,800美元；三个月期锡＜MSN3＞收升45美元，报6,125／150美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三大幅收升，并创出合约新高。交易商称，此前美国公布的经济数据显示经济增幅优于预期。
一交易商称，“此前海外市场铜价开盘走势强劲。(中国)国家物资储备局在此前海外市场入市，我认为铜价过高，买家已竭力买进，令整个交易日价格居高不下。还有基金的买兴，铜价料将持续走强。”
他并称，美国经济成长活跃，暗示潜在强劲增长趋势，这扶助铜价创下新高。
COMEX现货月12月期铜＜HGZ5＞收高3.45美分至每磅2.0750美元，盘中一度冲上2.0775的合约新高。
指标3月期约＜HGH6＞收涨1.45美分报每磅1.9260美元，盘中亦触及1.9300美元的合约高点。
COMEX期铜最终成交量预估为14,000口，周二为19,349口。
AMT
铜：期铜即日持续上涨，建议买进。
铝：更多的技术性买盘推动期铝上涨至2148美元／吨的高点，仍建议买进。
铅：铅市即日表现再度强劲并高收。预计后市仍将上扬。
锌：受良好的基金买盘支撑，期锌依然坚挺并上触1726美元／吨的高点。预计后市将有新的买盘涌现。
锡：期锡表现依然沉闷，即日区间交易。
镍：即日大部分时间受压，尾盘受空头回补提振反弹，但收盘仍下跌。预计后市将继续下跌。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三下滑，进一步脱离周二触及的18年高位每盎司500美元上方水准，因投资者锁定近期基金带动的黄金涨势。
COMEX指标2月期金＜GCG6＞跌4.80美元，报每盎司498.70美元，盘中一直在496-504.40美元区间交投。
“月底前市场涌现获利卖盘。”Legg Mason Wood Walker资深副总裁格罗称，“价格每次触及新高後，总有人了结获利。500美元是个心理阻力位。”
此前交投最为活跃的COMEX-12月期金，周二在盘後电子交易中一度升至每盎司502.30美元，是1987年末以来指标期金的最高水准。2月期约亦在周二触顶至多年高位506.70。
本周场内交易动荡，投机客正忙于在周四12月期金开始交割前，将持有的12月合约转换为2月期约。
交易员称，黄金可能在目前水准附近展开盘整，市场人士等待大型基金的下一轮出击。
现货金＜XAU＝＞报每盎司494.10／494.90美元，低于昨日纽约收盘水准499.70／500.50。伦敦金周三午後定盘价为495.65。
1月铂金(白金)期约＜PLF6＞跌22.80美元至每盎司980.40美元，进一步脱离周一触及的1980年3月以来最高水准1,011。
现货铂金＜XPT＝＞守在每盎司975／980美元附近，低于昨日纽约尾盘水准992／995，亦远离周二触及的近26年高位1,002。
指标3月鈀金期约＜PAH6＞跌8.10美元至每盎司260美元。现货鈀金＜XPD＝＞报256／260美元，昨日尾盘报263／267。
交投渐趋活跃的3月期银＜SIH6＞收跌0.02美元至每盎司8.385美元，盘中陷入8.41-8.275美元区间。
现货白银＜XAG＝＞报每盎司8.27／29美元，昨日纽约尾盘报8.30／32。
| 
