|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4215 |
4260 |
4186.5 |
4214.5 |
65084 |
217423-117 |
70925+200 |
|
锡 |
6102.5 |
6125 |
6050 |
6125 |
11392 |
17479-138 |
12825+225 |
|
铅 |
1015 |
1025.5 |
1006.5 |
1019.5 |
14120 |
63133+614 |
43425- |
|
锌 |
1687.5 |
1705 |
1684.5 |
1697 |
38859 |
148398+308 |
441425-2700 |
|
铝 |
2115 |
2132.5 |
2111.5 |
2118.5 |
121455 |
417593+2814 |
617200-2500 |
|
镍 |
13075 |
13175 |
12900 |
13025 |
8730 |
50914+72 |
22332+144 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3418 |
262 |
852 |
338 |
729 |
734 |
58749 |
65084 |
|
铝 |
6976 |
790 |
451 |
607 |
815 |
2868 |
108846 |
121455 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4379/80 |
4216/17 |
3525/35 |
3070/80 |
|
铝 |
2138/39 |
2117/18 |
1965/70 |
1870/75 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /12月21日 |
35433 |
-1043 |
68709 |
-51 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
36124 |
-681 |
87127 |
426 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
33545 |
584 |
64061 |
-723 |
|
2 月 16 日 /3 个月 |
13949 |
1194 |
22755 |
1698 |
|
2 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 月 1日/63个月 |
98372 |
-171 |
174941 |
1464 |
|
持仓总计 |
217423 |
-117 |
417593 |
2814 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
12月 |
1月 |
2月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
163/173b |
150/160b |
94.5/99.5b |
28/32b |
676/686b |
1121/1131b |
|
LME铝 |
19.8/21.8b |
6.8/8.8b |
4.5/6.5b |
0.5/2.5b |
140.5/145.5b |
236/241b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
12月 |
4400 |
29.00 |
68.75 |
81.72 |
24435/22779 |
0/0 |
|
1月 |
4350 |
29.16 |
147.35 |
168.23 |
7725/8605 |
2640/1100 |
|
2月 |
4250 |
30.06 |
217.60 |
205.71 |
7074/7277 |
58/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
12月 |
1月 |
2月 |
铝 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多头 |
5% |
0 |
0 |
1 |
多头 |
5 |
2 |
1 |
|
10% |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
0 |
空头 |
3 |
4 |
5 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
-150 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
800 |
800 |
-125 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
300 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
32775 |
2000 |
+1475 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
12925 |
2425 |
-800 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
3775 |
3600 |
-200 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
70925 |
10100 |
+200 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0511 |
201.80 |
204.80 |
201.50 |
204.05 |
2.45 |
|
|
|
0512 |
198.00 |
200.50 |
198.00 |
198.85 |
0.55 |
|
|
|
0601 |
194.70 |
196.20 |
194.10 |
195.00 |
0.30 |
|
|
|
0602 |
190.60 |
192.70 |
189.90 |
191.15 |
0.05 |
|
|
|
0603 |
187.90 |
189.80 |
187.30 |
188.10 |
0.15 |
|
|
|
0604 |
184.80 |
186.50 |
184.40 |
185.05 |
0.25 |
|
|
|
0605 |
183.30 |
183.30 |
182.00 |
182.00 |
0.20 |
|
|
|
0606 |
178.95 |
178.95 |
178.95 |
178.95 |
0.15 |
|
|
|
0607 |
177.50 |
177.50 |
176.00 |
176.00 |
0.15 |
|
|
|
0608 |
173.05 |
173.05 |
173.05 |
173.05 |
0.15 |
|
|
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
22000 |
|
|
3681 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二在基金买盘支撑下触及纪录新高，交易员称，基金买盘亦推动期铅刷新纪录高点，期锌和期铝则触及逾10年来最高水准。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨4,233美元，较周一收盘价上涨22美元，但较稍早触及的纪录新高回落24美元。
一交易员称，“期铜价格一飞冲天，其他金属期货紧随其後。当前市场人气如此之强，4,300甚至更高水准也并非不可能，不过期铜的综合交易收盘水准必须先达到4,250美元，在未来几日需进行整固。”
交易员称，铜价每次下跌後均会回升，这暗示未来还有更多上涨空间。自7月以来，铜价已上涨逾30%。
巴克莱资本分析师斯特纳拜称，“铜价维持强劲上涨势头，库存较低、供应受阻和需求强劲等因素继续提供支撑。
对于可能有大型空头部位进行交割的担心，亦加强市场多头氛围。
三个月期铅＜MPB3＞和三个月期锌＜MZN3＞双双触及新高，因基金买盘自期铜扩大至其他金属。
期锌收升9美元至1,699／700，但较稍早触及的15年高位低6美元；三个月期铅收涨3美元，报1,020美元，不过距离稍早触及的纪录高位低8美元。
三个月期铝＜MAL3＞报2,124美元，高于昨日收盘水准2,116，但脱离了稍早创下的10年半新高2,132。铝价在1995年2月时在2,155美元见顶。
三个月期镍＜MNI3＞持平于13,000美元；三个月期锡＜MSN3＞跌20美元至6,080。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收升，不过脱离合约新高。在美国公布优于预期的耐久财(耐用品)订单以及新屋销售数据後，市场涌现基金买盘，推动期铜价格升至高点。
不过短线投机客抓住机会迅速了结获利，令价格脱离高位。
现货月12月期铜＜HGZ5＞收高2.45美分至每磅2.0405美元，盘中一度冲上2.0480的合约新高。
新的指标3月期约＜HGH6＞上涨0.05美分报每磅1.9115美元，盘中亦触及1.9270美元的合约高点。
COMEX期铜最终成交量预估为22,000口，周一为26,398口。
AMT
铜：期铜即日创下合约新高。建议继续逢低买入。
铝：由于上破2130美元／吨，期铝再度创下近期高点。
铅：期铅即日创下新高，但并未完全令人信服。预计在期铜下滑的情况下，期铅30日早将下跌。但是，除非期铅收盘低于990美元／吨，否则后市仍然看好。
锌：期锌即日表现再度强劲，并创下1706美元／吨高位。
锡：期锡的涨势再度被交易卖盘所吞噬。建议继续逢高卖出。
镍：期镍再次在平静的交投中进行盘整，收盘与28日持平。虽然后市可能将有所改善且有少量利好消息入市，但期镍仍看跌。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二下滑，因美国气候温暖，且美国定于周三公布的石油库存数据料将显示，美国馏分油和汽油库存增加。
NYMEX-1月原油期约＜CLF6＞收跌0.86美元，报每桶56.50美元。12月取暖油期约＜HOZ5＞结算价则跌2.59美分，报每加仑1.6097美元。
12月汽油期货＜HUZ5＞收低2.31美分至每加仑1.3951美元，最低曾触及5月23日以来最低位1.385美元。
伦敦国际石油交易所(IPE)1月布兰特原油期货结算价下滑0.56美元，报每桶54.32美元。
“昨天市场大幅挫跌，今日曾试图略微回升。”Alaron Trading分析师Phil Flynn表示。
＊＊库存报告受关注＊＊
但回升之势未能持久并恢复跌势，投资者开始关注美国能源资料协会(EIA)定于周三公布的石油库存报告。
“市场严阵以待EIA报告，多数人士预计库存尤其是油品库存会增加。”Man Financial分析师Marshall Steeve称。
他补充说，“并无对取暖油的迫切需求，因过去几天气候温暖。”
EIA定于周三1530GMT公布11月25日止当周美国石油库存数据。
路透访问的13位分析师平均预计，上周美国原油库存仅减少10万桶；馏分油库存料增加80万桶；汽油库存料增加150万桶；炼厂产能利用率料升1个百分点至89.1%。
根据政府数据，美国截至11月18日的原油库存为3.218亿桶，较去年同期水平高出3,420万桶，且远高于历史同期水准。
馏分油库存较去年增加340万桶，而取暖油库存增加500万桶。
美国东北部地区是重要的取暖油消费市场，民间气象机构Meteorlogix预计，该地区气温直至周五都将接近或高于正常水准。
根据全美气象服务(NWS)的数据，温和的气候将令本周全美取暖油需求较正常水准降低约20%。
石油输出国组织(OPEC)暗示其准备保持石油供应的稳定，尽管美国石油价格从8月底触及的每桶70.85美元纪录高位已大跌了20%。
OPEC将于12月12日在科威特举行部长会议，分析师预计，尽管石油库存充足，该组织将不会调整每天3,000万桶的生产水平。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二小幅收涨，此前金价在亚洲市场升逾每盎司500美元，为18年来首次，因投资者和投机客连续几周大量买入黄金。
铂金(白金)价格维持在25年高位附近。基金锁定部分近期多头部位的获利。
COMEX 12月期金＜GCZ5＞盘中多数时间徘徊于平盘水准下方，但收涨0.80美元至499.10。之前在海外时段电子交易中最高升至502.3，为1987年底以来指标合约的最高价位。
一交易商称，“我不知道年底前金价走势如何，投资者或许再次尝试推高价格，也可能大举结清部位。”
现货金＜XAU＝＞报每盎司499.70／0.50，高于周一纽约尾盘水准498.20／9.00。伦敦金周二午後定盘价为496。
12月期银＜SIZ5＞下跌0.057美元至每盎司8.296，盘中在8.365-8.23之间交投。现货银＜XAG＝＞收报8.30／32，低于昨日尾盘水准8.35／37。
1月铂金期货＜PLF6＞上扬2.10美元至每盎司1,003.20，盘中在昨日触及的1980年3月以来高点1,011下方徘徊。现货铂金＜XPT＝＞尾盘报992／995。
12月鈀金期货＜PAZ5＞上涨0.70美元至263.40。现货鈀金＜XPD＝＞报263／267。
| 
