|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4177 |
4238.5 |
4175 |
4217 |
46669 |
215505+507 |
70350-175 |
|
锡 |
6150 |
6187.5 |
6050 |
6070 |
5306 |
17309+365 |
12845-35 |
|
铅 |
989.5 |
1000 |
987.5 |
999 |
7175 |
61884+1034 |
43425-175 |
|
锌 |
1642.5 |
1680.5 |
1641.5 |
1667.5 |
16446 |
147008+821 |
445700-1575 |
|
铝 |
2083 |
2107 |
2075 |
2101.5 |
85516 |
413954-4020 |
621700+1175 |
|
镍 |
13050 |
13200 |
12900 |
13050 |
9805 |
50109+684 |
22182+390 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2451 |
510 |
144 |
69 |
379 |
958 |
42158 |
46669 |
|
铝 |
2652 |
400 |
39 |
1690 |
1270 |
3145 |
76320 |
85516 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4370/71 |
4193/94 |
3475/85 |
3030/40 |
|
铝 |
2107/08 |
2085/86 |
1942/47 |
1848/53 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /12月21日 |
36832 |
-1492 |
68761 |
-6111 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
36549 |
215 |
86969 |
-628 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
32863 |
12 |
65017 |
117 |
|
2 月 16 日 /3 个月 |
12183 |
1470 |
20441 |
1302 |
|
2 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 月 1日/63个月 |
97078 |
32 |
172766 |
1300 |
|
持仓总计 |
215505 |
507 |
413954 |
-4020 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
12月 |
1月 |
2月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
166/176b |
146/156b |
88.5/93.5b |
19.5/23.5b |
709/719b |
1163/1173b |
|
LME铝 |
24.0/26.0b |
9.0/11.0b |
5.8/7.8b |
0.8/2.8b |
148.5/153.5b |
246.5/251.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
12月 |
4400 |
30.83 |
91.33 |
104.30 |
24435/22739 |
64/18 |
|
1月 |
4350 |
31.88 |
170.23 |
193.09 |
7065/8355 |
79/0 |
|
2月 |
4250 |
32.15 |
236.75 |
229.32 |
6974/7267 |
3060/1188 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
12月 |
1月 |
2月 |
铝 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多头 |
5% |
1 |
0 |
1 |
多头 |
5 |
2 |
1 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
0 |
空头 |
3 |
4 |
5 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
750 |
750 |
-0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
1600 |
1600 |
-875 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
300 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
29600 |
2000 |
+1250 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13725 |
1200 |
-350 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
4025 |
2650 |
-200 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
70350 |
9475 |
-175 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属大幅收高。供应中断和对不明朗的中国交易部位巩固铜市多头人气，推动铜价重新逼近近期触及的纪录高点每吨4,243美元。
三个月期铜＜MCU3＞从4,200美元下方的盘中低点回升，收报4,236，较周四晚场综合交易上涨46美元。
“市场人气受到供应中断的传言，以及中国方面进展的支撑，”一位LME交易员说道。
该交易商补充道，“交投方向有些不明确。因临近11月底，近期本应出现月末通常发生的获利了结，但亚洲方面的因素压过了通常走势。”
印度铜矿商Birla Copper周五称，其一位于Gujarat铜矿在11月21日发生爆炸，公司已宣布不可抗力。在此次事故前，路透金属生产数据库预计其2005年产量料为33万吨,2004年为21.2万吨。
一交易商称，Birla已经要求供应商在12月里不要向他们运送任何金属。“生产在一个月的时间里受到影响，冶炼炉料应在两周後恢复工作。”
交易商表示，因全球库存水平较低，市场对供应中断非常敏感，基金持续以此推高市场价格。
全球LME铜库存周五减少了175吨至70,350吨，低于全球两日的消费量。
韩国釜山的LME库存增加了1,250吨，但鹿特丹、毕尔巴鄂和新加坡等地的入库抵消了上述增幅。
上海期货交易所的库存下降了112吨，尽管市场普遍预计将下降多达17,000吨。
＊＊中国问题仍为焦点＊＊
中国是影响市场的另一个重大因素。一个中国交易员可能运用期权交易积累了大量LME空头部位。
中国与伦敦的市场人士认为，最终为中国国家储备局(SRB)工作的交易员刘其兵利用期货与场外衍生品交易创建大量空头部位，但这一工具曾让许多交易员难以脱身。
场外期权交易是主体对主体的交易，因此不受清算所的担保。同时很难对其交易进行追踪。
为了让国内外市场过热的铜价降温，近来国储局不断在国内市场售出铜库存，并向LME在亚洲的，特别是韩国与新加坡的铜仓库出口铜。
锌价突破1997年高点，达到15年来最高。三个月期锌＜MZN3＞顺利站上1,650美元，一度触及1,677，收报1,670，上涨21。
分析师称，市场基本面利好，中国10月精炼锌进口非常强劲。欧洲市场实货买兴亦坚稳，传言瑞典Boliden冶炼厂生产困难，不过该消息被证实缺乏根据。
三个月期铝＜MAL3＞升逾2,100美元，收报2,105，为自1995年2月触及2,155以来最高，当日涨幅为20美元
全球最大铝生产商--美国铝业(Alcoa)本周稍早宣布削减美国产量，促使基金买盘卷土重来，为铝价提供支撑。
美国铝业周三称，用电成本忧虑将导致马里兰州19.5万吨／年的Eastalco冶炼厂减产。
期铅＜MPB3＞收高12美元至1,000，期镍＜MNI3＞从周四的13,050升至13,045／13,050，本周劲扬将近￥1,000美元至六周高点。期锡＜MSN3＞是唯一例外，从6,150跌至6,060／6,070。
COMEX：
休市
AMT
铜：未提供。
铝：期铝即日表现再度强劲，整日持续上扬。
铅：期铅即日走势仍持稳，但未收于1000美元／吨以上。卖盘仍然持续，但如果期铅上破1000美元／吨成功，则预计后市将强劲上扬。
锌：未提供。
锡：期锡仍然区间交易。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场:
休市
贵金属市场:
休市
| 
