|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4102 |
4208.5 |
4092.5 |
4180 |
59395 |
214998+668 |
70525+1025 |
|
锡 |
6025 |
6150 |
5985 |
6150 |
5306 |
16944+46 |
12880+130 |
|
铅 |
976.5 |
997.5 |
975.5 |
990 |
10128 |
60850+838 |
43600-225 |
|
锌 |
1627.5 |
1655.8 |
1625.5 |
1641.5 |
23317 |
146187+3009 |
447275-1300 |
|
铝 |
2062.5 |
2097.5 |
2062.5 |
2083.5 |
84002 |
417974+1399 |
620525-3850 |
|
镍 |
12700 |
13100 |
12700 |
13050 |
11453 |
49425-155 |
21792+108 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2333 |
446 |
688 |
464 |
1022 |
1121 |
53321 |
59395 |
|
铝 |
3643 |
668 |
1097 |
1198 |
726 |
3176 |
73458 |
84002 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4354/54 |
4170/71.5 |
3455/65 |
3015/25 |
|
铝 |
2094/94.5 |
2074/75 |
1935/40 |
1847/52 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /12月21日 |
38324 |
-1711 |
74872 |
-86 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
36334 |
214 |
87597 |
-929 |
|
1 月 19 日 /2 月 15 日 |
32851 |
-872 |
64900 |
1492 |
|
2 月 16 日 /3 个月 |
10713 |
1824 |
19139 |
2113 |
|
2 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 月 1日/63个月 |
96776 |
1213 |
171466 |
-1191 |
|
持仓总计 |
214998 |
668 |
417974 |
1399 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
12月 |
1月 |
2月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
177/182b |
150/155b |
90/95b |
20/25b |
709/719b |
1155/1165b |
|
LME铝 |
23.0/25.0b |
7.0/9.0b |
4.0/6.0b |
0.5/2.5b |
142.5/147.5b |
236.5/241.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
12月 |
4350 |
30.80 |
98.02 |
103.01 |
24435/22739 |
1305/724 |
|
1月 |
4300 |
32.05 |
175.33 |
190.23 |
7049/8355 |
506/908 |
|
2月 |
4200 |
32.20 |
240.00 |
225.15 |
7024/6707 |
1914/971 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
12月 |
1月 |
2月 |
铝 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多头 |
5% |
1 |
0 |
1 |
多头 |
5 |
2 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
3 |
4 |
0 |
空头 |
3 |
4 |
4 |
|
10% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
750 |
750 |
-250 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
2475 |
2475 |
-575 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
300 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
28350 |
2000 |
+1000 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
14075 |
1500 |
+1000 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
4225 |
2850 |
-125 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
-25 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
70525 |
10825 |
+1025 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
|
11-15-05 |
36580 |
29053 |
16801 |
46031 |
54360 |
99412 |
100214 |
14777 |
13975 |
7527 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铝周四大涨至约十年来最高点，追赶达到历史高位的铜价，投资基金全线买入基本金属。
“这是全面的基金买盘。今年基金大举投资，他们希望将高价维持到年底，”一位交易商说道。
全球最大铝生产商美国铝业(Alcoa)＜AL.TO＞ ＜AL.N＞产量下降，为铝价走强提供进一步支持。
指标三个月期铝＜MAL3＞收报每吨2,085美元，高于周三收盘价2,060。盘中最高升至2,095，为1995年2月触及2,155以来首见，当年1月铝价曾升至2,195。
＊＊美国铝业减产＊＊
美国铝业周三称，用电成本忧虑将导致马里兰州19.5万吨／年的Eastalco冶炼厂减产。
但该厂的产量已经降至每月仅一万吨，且几个月前就有普遍预期。
“一些作空的交易商有点措手不及，因原以为将在明年初减产而不是现在。回补买盘增强了基金的兴趣。”另一位交易商说道。
一些分析师曾预测铝价将上涨，因需求坚实，且价格对能源成本敏感，而电价高企。但另一些则坚持供应充裕且数量增多。
“我认为目前价位是不合理的，市场无法维持在这样的水准，”Bache Financial的金属策略师麦克米伦本周稍早表示。
“一周以来，LME铝库存增加了约10万吨，我认为这部分来自私人的隐秘库存。一旦铜价下滑，铝价也将跟随。”
LME铝库存从一周前的不到50万吨增至62万吨以上，不过周四又减少近4,000吨。
交易商称，这也许显示除LME库存外，尚有充足的库存为消费商、生产商和贸易商所持有。业内传言一个大型贸易商拥有约100万吨的铝。
金属库存常常不为人所知，因为持有者或是出於商业原因而保密，或是因为其它仓库提供比LME更为低廉的租金而寄存在非LME仓库。
＊＊铜市重回上升轨道＊＊
过去两周走势动荡的三个月期铜＜MCU3＞也强劲上扬，收报每吨4,190美元，上涨100美元或2.4%，有望再试近期触及的纪录高点4,243。
市场仍然聚焦于被套的中国空头部位。交易员刘其兵可能在不受市场当局监管的期权交易中，积聚了大量浮亏的空头部位。
中国和伦敦的市场人士认为，刘其兵使用了期货和店头市场(OTC)衍生品建立了巨大的空头部位。据称刘最终代表中国国储局进行交易。
OTC期权是主体与主体间直接达成的交易，因此不被市场清算公司所担保。它们也难以被跟踪并构成交易依据。
其它基本金属中，期镍＜MNI3＞保持近期强势，跨越13,000美元大关，收于13,050，昨日收报12,625。
期锌＜MZN3＞收报1,649，上涨26美元；期铅＜MPB3＞升13美元至988；期锡＜MSN3＞涨145美元至6,150。
COMEX：
休市
AMT
铜：未提供。
铝：日本买盘提振期铝上涨后，投机性买盘再度涌现，推动期铝进一步走高。预计25日将有更多买盘入市。
铅：期铅即日表现持稳，但预计仍将区间交易。
锌：未提供。
锡：继温和开盘后，期锡受商品交易顾问买盘提振上扬。良好的交易卖盘仍存在并可能限制期锡上扬。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场：
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货周四在淡静交投中收低近1美元，昨日美国公布的上周库存数据显示冬季馏分油库存充足。
1月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价下滑0.91美元，报每桶55.30美元。今日美国因感恩节休市，IPE交投时段也缩短.1月合约成交量稀少，不到26,000口。
IPE-12月柴油期货＜LGOc1＞扩大昨日美国库存数据出炉後的跌幅，今日下滑4.75美元，结算价报每吨501美元。盘中曾跌至498.25的日低，为近六个月来首次跌落500美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的库存数据显示，上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加了110万桶，汽油增加20万桶，原油增加40万桶。
虽然供应增多，但因美国东北部地区和欧洲的气温降至正常水准以下，交易商仍担忧燃料库存可能会出现缺乏。
贵金属市场：
休市
全球航运：
(11月24日)
波罗的海各运价指数名称 指数 涨跌 涨跌幅(%)
波罗的海综合运价指数(BDI)＜.BADI＞ 2,786 -24 -0.85
波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI)＜.BPNI＞ 2,280 ＋16 ＋0.71
波罗的海轻便型船舶运价指数(BHI)＜.BAHM＞ 17,002 ＋241 ＋1.44
波罗的海海岬型船舶运价指数(BCI)＜.BACI＞ 4,187 -116 -2.70
注：波罗的海指数为航运业运价的重要指标
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