|
金属早报：
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4143 |
4155 |
4055 |
4141.5 |
90150 |
206357-3899 |
63675-1175 |
|
锡 |
6250 |
6287.5 |
6125 |
6225 |
7393 |
17723-276 |
12685+60 |
|
铅 |
967.5 |
981.5 |
952.5 |
981.5 |
10930 |
59553-3222 |
45350-350 |
|
锌 |
1614 |
1616.5 |
1583.5 |
1612.5 |
41410 |
143517-4043 |
461775-2775 |
|
铝 |
2010 |
2019 |
1950 |
2011 |
169349 |
415723+12780 |
550900+57350 |
|
镍 |
11800 |
11900 |
11637.5 |
11735 |
15715 |
48718+174 |
20682+474 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
3141 |
1853 |
1306 |
803 |
1478 |
1919 |
79650 |
90150 |
|
铝 |
4097 |
1064 |
1800 |
1275 |
1575 |
2686 |
156852 |
169349 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4309/09.5 |
4110/12 |
3405/15 |
2985/95 |
|
铝 |
1998/99 |
1987/89 |
1890/95 |
1805/10 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /12月21日 |
44792 |
|
97321 |
|
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
35122 |
|
88556 |
|
|
1 月 19 日 /3 个月 |
33225 |
|
62850 |
|
|
|
|
|
|
|
2 月剩下部分 |
|
|
|
|
|
3 月 1日/63个月 |
93218 |
|
166996 |
|
|
持仓总计 |
206357 |
-3899 |
415723 |
-12780 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
12月 |
1月 |
2月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
208/208b |
141/151b |
74.5/79.5b |
3.0/7.0b |
703/713b |
1130/1140b |
|
LME铝 |
12.5/14.5b |
3.5/5.5b |
3.0b/5.0b |
0.5/2.0b |
96.5/101.5b |
174.5/179.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
12月 |
4300 |
29.75 |
114.85 |
128.80 |
24103/22359 |
2803/124 |
|
1月 |
4200 |
30.05 |
191.98 |
175.10 |
6752/7390 |
2300/288 |
|
2月 |
4150 |
30.05 |
223.28 |
228.23 |
6118/5615 |
44/938 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
12月 |
1月 |
2月 |
铝 |
12月 |
1月 |
2月 |
|
多头 |
5% |
0 |
1 |
4 |
多头 |
4 |
3 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
1 |
2 |
4 |
空头 |
3 |
4 |
3 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
100 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1050 |
1050 |
-200 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
200 |
100 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
4375 |
3075 |
-275 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
75 |
75 |
-50 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
300 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
19350 |
250 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13075 |
0 |
-450 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
4850 |
1675 |
-150 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
50 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
25 |
25 |
-50 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
63675 |
7475 |
-1175 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0511 |
199.20 |
203.50 |
199.20 |
203.50 |
0.75 |
|
|
|
0512 |
190.80 |
193.80 |
190.10 |
193.50 |
0.30 |
|
|
|
0601 |
190.20 |
192.60 |
189.90 |
192.20 |
0.30 |
|
|
|
0602 |
189.80 |
189.80 |
189.80 |
189.80 |
0.35 |
|
|
|
0603 |
185.45 |
187.80 |
184.50 |
187.45 |
0.40 |
|
|
|
0604 |
184.25 |
184.25 |
184.25 |
184.25 |
0.30 |
|
|
|
0605 |
178.20 |
181.15 |
178.20 |
181.15 |
0.30 |
|
|
|
0606 |
178.15 |
178.15 |
178.15 |
178.15 |
0.20 |
|
|
|
0607 |
175.15 |
175.15 |
175.15 |
175.15 |
0.10 |
|
|
|
0608 |
170.50 |
172.20 |
170.50 |
172.20 |
0.00 |
|
|
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
25000 |
|
|
3690 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
08-16-05 |
41269 |
26506 |
11162 |
39324 |
55100 |
91755 |
92768 |
13306 |
12293 |
14763 |
|
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
|
11-08-05 |
34052 |
28313 |
15138 |
46361 |
51941 |
95551 |
95392 |
13827 |
13986 |
5739 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周三收盘几无变动，中国可能出口20万吨铜的报导一度压低市场，但之後在基金买盘推动下反弹。
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨4,140美元，较周二晚场综合交易收盘价升3美元，稍早一度跌至4,050。
“关于国储局额外交割20万吨铜的报导触发抛售，令市场跌破4,100美元，”一位交易员说道，“但市场平静下来，多头部位持有者展开反扑。”
亚洲交易员称，中国国储局(SRB)正试图说服国务院批准其出口20万吨铜。市场随即卖压。
国储局动向成为市场的中心话题。传言国储局一交易员建立了15-20万吨严重浮亏的期铜空头部位。
“我们要静观这是新的虚张声势，还是国储局会交割，”瑞银集团分析师巴尔称。
“多头在事实证明该空头部位已经回补，或20万吨铜已经运抵仓库之前不大会认输。”
通过大张旗鼓地宣布交割并在国内出售铜，中国方面一直试图平抑铜价。该国铜消费量占全球的20%左右。
“因宣传力度和不确定性的上升，多头和空头持有者同时平仓也不会令人感到意外，交易商在市场进行自我梳理时选择昨壁上观，”Basemetals。com的亚当斯在报告中指出。
“如果铜生产商一直在回避套期保值，则鉴于目前价格高企且没人知道未来一周或一个月的价格走势，出现更多套保交易也将不令人意外。”
三个月期铝＜MAL3＞收高6美元至每吨2,012，此前曾跌至1,950。但价格上扬引发了生产商抛售。
LME的电子交易平台Select的交易量超过9,000口，为4月以来的高点，当时每日成交近13,000口。
LME铝库存周三增加了57,350吨至总计550,900吨。
三个月期锌＜MZN3＞跌7美元至1,608，期镍＜MSN3＞亦下滑125美元报11,750。期铅＜MPB3＞涨14美元至982，期锡＜MSN3＞上扬50美元至6,250。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三温和收升，现货月铜触及了合约新高，受基金买盘推动。交易商称，美国公布的多项经济数据显示，铜需求前景良好。
期铜今日呈现震荡走势。中国国储局宣布将于11月23日增加标售2万吨铜，并向国务院申请出口20万吨，导致此前海外市场铜价下挫。
但美国公布的经济数据表现强劲，投机客随即在低位买进，很多市场人士上看12月合约至每磅2.00美元。
指标12月期铜＜HGZ5＞收高0.30美分，至每磅1.9350美元，盘中低点在1.9010。
现货月11月合约＜HGX5＞升0.75美分收至2.0350美元，为连续第三日收创纪录高位。
期铜最终成交量预估为25,000口。
AMT
铜：市场对期铜走势日趋焦虑，而16日这种情况更加严重。16日铜价曾一度下跌90美元，且交易量仅有200手。之后铜价大幅反弹，并高收。
铝：由于LME铝库存16日早增加近6000吨，铝价早盘下跌，但随后受期铜反弹带动反弹。
铅：期铅自11月14日当周周初下跌后，16日强劲反弹，并高收。预期后市有望上探1000美元／吨高位。
三、国际商品市场
能源市场：
美国原油期货周三收高近一美元，之前美国政府公布上周原油库存意外下降。
包括取暖油和燃料柴油在内的馏分油库存上周增加，为八周来首见。尽管如此，取暖油期货今日大幅上涨，因气象预报指美国东北部周四将大幅降温。
纽约商业期货交易所(NYMEX)12月原油期货＜CLZ5＞结算价上涨0.90美元，至每桶57.88美元。先前在电子盘触及7月21日以来最低点56.70。
12月取暖油期货＜HOZ5＞结算价升4.83美分至每加仑1.7292美元。12月汽油期货＜HUZ5＞结算价升2.66美分至1.483美元。
伦敦国际石油交易所(IPE)1月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价上涨0.82美元，至每桶56.00美元。
“原油库存下降并不出乎我的意料，因为难以长期维持大量进口，”Alaron Trading的分析师弗莱恩说道。他此前预测库存下降200万桶，而路透调查中其余受访分析师均预测上升。
“整体而言，数据似乎在消解空头能量，看起来最新数据将遏制近期没完没了的抛售，”他说道。“在这里市场可能发生转势。”
美国能源资料协会(EIA)公布，截至11月11日当周的国内原油库存下降220万桶至3.214亿桶。分析师原先预计原油库存增加180万桶。
原油日进口量减少88.4万桶至970万桶，炼厂产能利用率为86.2%，上升2.2百分点，高于分析师预计的上升1.6百分点。
馏分油库存增加260万桶至1.234亿桶，为八周来首次上升。分析师此前预期为上升60万桶。取暖油库存增加180万桶，至5,430万桶。
因美国东北部天气温暖，馏分油日需求量从前一周的420万桶下降至390万桶。
汽油库存下降90万桶至2.002亿桶，为五周来首次下降。分析师此前预期为增加150万桶。
美国东北部周三气温仍高于正常水平，气象预报机构Meteorlogix预测从周四起持续至周末气温将大幅降至正常水平之下。
石油输出国组织(OPEC)在月度报告中小幅调升2006年全球石油需求预估，并表示今年第四季对OPEC石油日需求量要高于该组织当前3,000万桶的日产量。
贵金属市场：
纽约市场贵金属周三全线大幅收高，在一轮基金买盘推动下，期银升至11个月高位而铂金(白金)期货再创26年高位。
交易员表示，市场预期投资者高涨的买兴将很快推动期金上探500美元的整数关口，铂金期货也将触及1,000美元高位，这提振贵金属今日普遍走强。
“确实有良好的资金流入商品市场，”Pioneer Futures分析师梅尔斯称，“我认为黄金已经完全摆脱了与欧元的正向联动关系，现在市场上扬动能巨大。”
纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期金＜GCZ5＞升至10月12日以来的五周高点每盎司逾479美元，当时期金曾触及483.10美元的18年高位。该合约收涨10.10美元或2.15%，至479.10美元。早盘曾触及468.30的低点。
现货金＜XAU＝＞收报478.25／9.00美元，周二纽约尾盘报467.90／8.60。伦敦金午後定盘价为475.75。
交易员称，此前在日本市场涌现基金和投机客买盘，期银价格走高，欧洲市场黄金、铂金和鈀金的涨势亦惠及纽约市场。
12月期银合约＜SIZ5＞收高至每盎司8.002美元，涨21.5美分。该水准仅略低于稍早触及指标合约去年12月以来的高点8.025，今日盘中低点在7.765。
现货银＜XAG＝＞上扬至11个月高点8.01美元，收报8.01／03，周二尾盘报7.74／76。
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月铂金合约＜PLF6＞曾一度触及994美元的合约高点，收报989.70，当日涨14.80美元。
现货铂金(白金)＜XPT＝＞收报985／989美元，昨日尾盘报967／972。
12月鈀金合约＜PAZ5＞攀升9.80美元收至261.50，略低于稍早触及的18个月高点261.80。日低在251.70。现货鈀金＜XPD＝＞报255／258，昨日尾盘报244／248。
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