|
金属早报：
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
3967.5 |
4022.5 |
3937.5 |
4020 |
57270 |
207125-1193 |
66450-1025 |
|
锡 |
3275 |
6362.5 |
6200 |
6275 |
4181 |
18314+629 |
8660-135 |
|
铅 |
982.5 |
989.5 |
978.3 |
980.5 |
13620 |
60975+636 |
47400-225 |
|
锌 |
1580 |
1598 |
1574 |
1593 |
31100 |
149117-1422 |
472075-2425 |
|
铝 |
2011 |
2030.5 |
2002.5 |
2024.5 |
66656 |
419486+517 |
497225+100 |
|
镍 |
11900 |
11950.5 |
11787.5 |
11870 |
7289 |
49079+93 |
19854+156 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
660 |
665 |
2103 |
422 |
568 |
1133 |
51719 |
57270 |
|
铝 |
286 |
90 |
1485 |
252 |
255 |
846 |
63442 |
66656 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4178/78.5 |
3968/69 |
3295/05 |
2940/50 |
|
铝 |
2011.5/12 |
2009/09.5 |
1902/07 |
1827/33 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /11月16日 |
11714 |
-1410 |
31465 |
-3288 |
|
11 月 17 日 /12 月 21 日 |
45707 |
-982 |
87156 |
-626 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
33963 |
101 |
85459 |
104 |
|
1 月 19 日 /3 个月 |
23202 |
735 |
35914 |
2208 |
|
2 月剩下部分 |
4676 |
-277 |
15050 |
1059 |
|
3 月 1日/63个月 |
87863 |
640 |
164442 |
1060 |
|
持仓总计 |
207125 |
-1193 |
419486 |
517 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
11月 |
12月 |
1月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
205/215b |
198/203b |
122/127b |
58/63b |
663/673b |
1018/1028b |
|
LME铝 |
1.0/3.0b |
1.8/3.8b |
1.3c/0.8b |
1.5/2.5b |
103.5/108.5b |
179/184b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
12月 |
4150 |
27.17 |
112.25 |
131.16 |
23428/21965 |
880/124 |
|
1月 |
4050 |
27.96 |
183.34 |
165.47 |
5792/7260 |
46/132 |
|
2月 |
4000 |
28.00 |
108.92 |
211.89 |
6078/4885 |
216/88 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
11月 |
12月 |
1月 |
铝 |
11月 |
12月 |
1月 |
|
多头 |
5% |
1 |
1 |
1 |
多头 |
1 |
5 |
1 |
|
10% |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
3 |
2 |
2 |
空头 |
0 |
3 |
5 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
100 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
1500 |
1500 |
-500 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
200 |
0 |
-100 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5450 |
1450 |
-450 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
275 |
275 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
19575 |
725 |
+250 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13625 |
550 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
5000 |
1075 |
-125 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
50 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3800 |
925 |
-100 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
150 |
150 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
66450 |
6650 |
-1025 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0511 |
193.70 |
196.50 |
193.70 |
196.50 |
3.95 |
|
|
|
0512 |
184.00 |
187.50 |
183.90 |
187.15 |
4.00 |
|
|
|
0601 |
182.80 |
185.80 |
182.80 |
185.50 |
3.95 |
|
|
|
0602 |
182.60 |
183.15 |
182.60 |
183.15 |
3.60 |
|
|
|
0603 |
178.20 |
180.70 |
178.10 |
180.75 |
3.20 |
|
|
|
0604 |
177.50 |
177.70 |
177.50 |
177.70 |
3.10 |
|
|
|
0605 |
174.20 |
174.85 |
174.00 |
174.85 |
3.05 |
|
|
|
0606 |
171.90 |
171.90 |
171.90 |
171.90 |
2.95 |
|
|
|
0607 |
168.95 |
168.95 |
168.95 |
168.95 |
2.85 |
|
|
|
0608 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
2.85 |
|
|
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
23000 |
|
|
3690 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
08-09-05 |
44439 |
28075 |
15082 |
38976 |
54672 |
98497 |
97829 |
14942 |
15610 |
16364 |
|
08-16-05 |
41269 |
26506 |
11162 |
39324 |
55100 |
91755 |
92768 |
13306 |
12293 |
14763 |
|
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周四大幅收高，逼近上月触及的纪录高点水准。基金买盘和供应面利好消息提供上涨动力。
英商巴克莱资本国际分析师称，“我们获悉智利调降了产量预估。这有力地证明，铜供应商无法满足市场需求，这推动了铜价上扬。”
智利政府铜业委员会Cochilco周四将该国2005和2006年的铜产量预估下调，同时上调了铜价预估。委员会预期智利今年铜产量为537.2万吨，此前预估为550.4万吨。
三个月期铜＜MCU3＞收至每吨4,008美元，较昨日综合晚场交易收盘价涨57美元，并接近近期触及的纪录高位4,018。
市场摆脱了中国方面传来的潜在负面消息的影响。有消息称，中国国家物资储备局(SRB)下周三将拍卖2万吨国家储备铜，可能卖出1万吨。
中国大张旗鼓地出售部分储备铜，试图打压全球铜价，但分析师怀疑国储局是否有足够的库存或者足够的意愿将这一行动进行到底。
“市场不相信国储局有大量库存，若释出铜库存，市场将会予以吸纳，”巴克莱资本国际的分析师称。
Man Financial分析师梅尔表示，投资者将关注周五上海期货交易所库存变化。
上海期交所上周的铜库存较10月末增加一倍至64,840吨。梅尔称，“周五公布的上海库存数据将为市场首要指引，如果他们确实有货可交，则会表现在库存上。”
三个月期锌＜MZN3＞上涨14美元至1,592／93，盘中受基金买盘和铜价涨势提振一度触及1,600美元的八年高位。
三个月期铝收升9.50美元至2,025.50，後市上看上周所及的10年高点2,040。
三个月期镍＜MNI3＞报11,870美元，涨20美元。期铅＜MPB3＞下滑2美元，收报981。期锡＜MSN3＞涨75美元至6,275。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四大幅收高，盘中一轮强大的基金买盘触发了自动买单，并将合约推升至新高。
“基金最先进场作多,而卖家寥寥无几，市场疯狂走高。交投很清淡，许多人认为还会出现本周这样的抛售，”一位铜交易员说道。
12月期铜＜HGZ5＞收高4.0美分，至每磅1.8715美元，盘中创出合约新高1.8750。
现货月11月合约＜HGX5＞大涨3.95美分，收报每磅1.9650美元，亦为盘中触及的合约高点。
2006年3月合约＜HGH6＞收高3.20美分，至合约新高1.8075美元。
期铜最终成交量预估为23,000口，高于周三的20,003口。
一些交易人士认为，基金在买入金属等有形资产，作为美国贸易赤字大增後的通膨避险策略。
三、国际商品市场
能源市场：
美国纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四下跌逾1美元，并触及了三个月低点，因美国本已较高的原油库存进一步增长，而天气温和抑制了取暖油需求。
12月原油合约＜CLZ5＞结算价下滑1.13美元，至每桶57.80美元。日低为57.40，亦为7月22日以来低点。
12月取暖油合约＜HOZ5＞结算价跌4.61美分，至每加仑1.7435美元。因全球最大的取暖油市场--美国东部地区天气温和。12月汽油合约＜HUZ5＞结算价跌4.45美分，至每加仑1.5068美元。
在伦敦国际石油交易所(IPE)，12月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价下跌1.20美元，至每桶55.68美元。
美国能源部下属的能源资料协会(EIA)周三公布，11月4日止当周国内原油库存增加450万桶，至3.236亿桶，为连续第五周上升。进口劲升推动原油库存较上年同期增长近13%，远高于往年同期平均水平。
包括取暖油和柴油的馏分油库存减少了10万桶至1.208亿桶；汽油库存大增420万桶至2.011亿桶。
分析师表示，美国东北部地区天气温暖且供应充足打压市场走势。
船运代理商称，最大产油国沙特阿拉伯已预定了六艘巨型油轮，计划于12月初装运1,250万桶原油发往美国。
国际能源署(IEA)表示，大西洋飓风肆虐过後，全球能源需求几乎没有受到影响，炼厂需求更是如此。
但油价大涨的风险尤存，尤其是冬季天气若低于正常水平。很多气象机构对此已发出预测。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)原高层人士向路透表示，受生产设施短缺影响，沙特可能难以实现2009年增加日产能150万桶的目标。
但短期来看，石油输出国组织(OPEC)预计年底前将扩大产能至每日3,210万桶，明年年底将扩大至每日3,300万桶。
贵金属市场：
纽约铂金(白金)期货周四收于26年新高，连续第三天受益于投机性和贸易买盘。鈀金期货升至17个月高点，黄金和白银期货触及10日高点後小幅回落。
交易员称，本周贵金属全线上涨是由亚洲买盘推动的，并带动伦敦和纽约的金市。市场预期铂族金属需求增长将维持价格涨势。
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月铂金(白金)期货＜PLF6＞涨9.30美元或1%，至每盎司965.50。盘中在954和合约高点967.90之间波动。指标月合约自1979年触及的1,000美元上方回落以来，还从未升至如此高点。
一位交易商称，铂金价格中期内将达到1,000美元，或至少冲击该水准。
Legg Mason Wood Walker的高级副总裁葛洛表示，消费者囤积铂金和鈀金用于生产汽车尾气催化转化器，也推高了价格。地缘政治风险以及经济形势不明朗也利好贵金属市场。
现货铂金＜XPT＝＞在纽约攀升至959／96美元，上日收于950／953。
12月鈀金期货＜PAZ5＞攀升4.30美元，至每盎司242.95美元，早盘曾触及合约高点246.90，也是2004年6月以来鈀金期货最高价。现货鈀金＜XPD＝＞升至239／243。
＊＊期金小幅上涨＊＊
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金＜GCZ5＞上扬0.20美元，报每盎司467.70美元，盘中波动区间在466-467.90，後者为10月31日来最高水准。
现货金＜XAU＝＞收报每盎司466.70／467.50美元，伦敦午後定盘价为467。
12月期银＜SIZ5＞涨2.7美分，至7.705美元，盘中区间在7.67-7.79。现货白银＜XAG＝＞报7.68／70，周三尾盘报7.65／67。
| 
