|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
3950 |
3984.5 |
3919 |
3950.5 |
61649 |
208318-668 |
67475+450 |
|
锡 |
6300 |
6350 |
6200 |
6275 |
5757 |
17685-96 |
8795-85 |
|
铅 |
974.5 |
992.5 |
969 |
982.5 |
22117 |
60339+551 |
47625-800 |
|
锌 |
1581 |
1592.5 |
15673.5 |
1579.5 |
48160 |
150539+1652 |
474500-600 |
|
铝 |
2010.5 |
2026.5 |
2007.5 |
2010 |
98125 |
418969-669 |
497125+2475 |
|
镍 |
12250 |
12250 |
11850 |
11900 |
14853 |
484986+487 |
19698+186 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2044 |
148 |
3389 |
292 |
696 |
1286 |
53794 |
61649 |
|
铝 |
4460 |
287 |
1025 |
864 |
340 |
2082 |
89038 |
98125 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4153.5/54 |
3968/68.5 |
3305/15 |
2965/75 |
|
铝 |
2027/28 |
2021.5/22 |
1912/17 |
1837/42 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /11月16日 |
13124 |
-1401 |
34753 |
-4573 |
|
11 月 17 日 /12 月 21 日 |
46689 |
-14 |
87782 |
-1447 |
|
12 月 22 日 /1 月 18 日 |
33862 |
-807 |
85355 |
3207 |
|
1 月 19 日 /3 个月 |
22467 |
573 |
33706 |
1718 |
|
2 月剩下部分 |
4953 |
414 |
13991 |
280 |
|
3 月 1日/63个月 |
87223 |
567 |
163382 |
146 |
|
持仓总计 |
208318 |
-668 |
418969 |
-669 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
11月 |
12月 |
1月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
186/196b |
177/187b |
114.5/119.5b |
53/57b |
663/673b |
1018/1028b |
|
LME铝 |
1.0/3.0b |
1.8/3.8b |
1.3c/0.8b |
0.5/2.5b |
103.5/108.5b |
179/184b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
12月 |
4050 |
27.50 |
131.88 |
113.97 |
23503/21965 |
1880/670 |
|
1月 |
4000 |
28.13 |
177.45 |
171.50 |
5772/7260 |
676/364 |
|
2月 |
3950 |
28.27 |
204.90 |
216.76 |
6038/4885 |
16/300 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
11月 |
12月 |
1月 |
铝 |
11月 |
12月 |
1月 |
|
多头 |
5% |
1 |
1 |
2 |
多头 |
1 |
2 |
1 |
|
10% |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
3 |
2 |
1 |
空头 |
0 |
3 |
5 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
100 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
2000 |
2000 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
300 |
100 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
5900 |
1900 |
-275 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
275 |
275 |
-25 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
16700 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
19325 |
725 |
+1000 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
13625 |
550 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
5175 |
1200 |
-150 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
50 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
25 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
3900 |
100 |
-100 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
150 |
150 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
67475 |
7000 |
+450 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0511 |
193.50 |
193.60 |
192.00 |
192.55 |
-0.65 |
|
|
|
0512 |
184.00 |
184.70 |
182.30 |
183.15 |
-0.65 |
|
|
|
0601 |
181.70 |
182.40 |
181.50 |
181.55 |
-0.65 |
|
|
|
0602 |
179.50 |
180.20 |
179.50 |
179.55 |
-0.85 |
|
|
|
0603 |
178.60 |
178.80 |
176.60 |
177.55 |
-0.90 |
|
|
|
0604 |
175.30 |
175.65 |
174.60 |
174.60 |
-0.90 |
|
|
|
0605 |
172.50 |
172.50 |
171.20 |
171.80 |
-0.90 |
|
|
|
0606 |
169.00 |
169.00 |
168.95 |
168.95 |
-0.90 |
|
|
|
0607 |
166.00 |
166.50 |
166.00 |
166.10 |
-0.90 |
|
|
|
0608 |
163.15 |
163.15 |
163.15 |
163.15 |
-0.90 |
|
|
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
19000 |
|
|
3690 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
08-09-05 |
44439 |
28075 |
15082 |
38976 |
54672 |
98497 |
97829 |
14942 |
15610 |
16364 |
|
08-16-05 |
41269 |
26506 |
11162 |
39324 |
55100 |
91755 |
92768 |
13306 |
12293 |
14763 |
|
08-23-05 |
38358 |
27496 |
10798 |
38837 |
50548 |
87993 |
88842 |
14615 |
13766 |
10862 |
|
08-30-05 |
37291 |
27936 |
12956 |
40412 |
50927 |
90659 |
91819 |
14107 |
12947 |
9355 |
|
09-06-05 |
38826 |
29059 |
12537 |
40126 |
51435 |
91489 |
93031 |
14350 |
12808 |
9767 |
|
09-13-05 |
33734 |
27493 |
11015 |
40935 |
48211 |
85684 |
86709 |
13645 |
12620 |
6241 |
|
09-20-05 |
34780 |
27885 |
11770 |
40430 |
48667 |
86980 |
88322 |
13872 |
12530 |
6895 |
|
09-27-05 |
37483 |
28266 |
11902 |
41364 |
51799 |
90749 |
91967 |
13646 |
12428 |
9217 |
|
10-04-05 |
40996 |
31475 |
10998 |
42715 |
53881 |
94709 |
96354 |
13223 |
11578 |
9521 |
|
10-11-05 |
43167 |
32056 |
11360 |
42854 |
54438 |
97381 |
97854 |
14248 |
13775 |
11111 |
|
10-18-05 |
38505 |
31179 |
11254 |
43435 |
52248 |
93194 |
94681 |
14233 |
12746 |
7326 |
|
10-25-05 |
31662 |
30431 |
11079 |
44683 |
46877 |
87424 |
88387 |
15088 |
14125 |
1231 |
|
11-01-05 |
31733 |
28506 |
14260 |
45842 |
48892 |
91835 |
91658 |
13815 |
13992 |
3227 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周三在淡静市况中略有走软，基本未受供应增加前景的影响。
三个月期铜＜MCU3＞在公开喊价交易中收报每吨3,951美元，较周二晚场综合交易收盘价下滑5美元。
“成交量在此非常稀疏。市场处于区间波动，但铜价应受到美国铜生产商Asarco方面消息以及中国库存上升的影响，”一交易商表示。
Asarco和工会代表周二夜间签订了临时协议，下周末之前罢工工人可能会复工，他们在7月初开始罢工。
Asarco宣称计划利用铜价创纪录高位的时机提高铜产量。此前企业刚刚将2005年铜产量预估调降至15万吨，较罢工前的预估减少7万吨。
此外，已经证实中国将在下周拍卖2万吨国家储备铜，这亦令市场人气承压。
不过虽然铜的供应可能增加，但现货和三个月期铜间的逆价差仍上升18美元至每吨188／190。
一交易商称，“市场陷于区间交投，缺乏明确的方向指引。但对于持续攀升的铜价，投资人已趋于听之任之。”
期铝自上周触及的10年高位2,040美元略微回落，但仍受到高能源价格和基金买盘的有力支撑。三个月期铝＜MAL3＞收报2,016美元，上日尾盘水准为2,011。
交易商称，期铝下一阻力位在2,025美元。
三个月期锌＜MZN3＞下滑2美元至1,578，拖累稍早触及的八年高位1,592.50。市场在1997年7月创下1,675的纪录高位。
三个月期铅＜MPB3＞受基金买兴提振上涨11美元，报983，场前交易中一度升至992.50，为4月来最高。
三个月期镍＜MNI3＞报11,850／900美元，低于昨日尾盘的12,275。期锡＜MSN3＞下滑100美元至6,200。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收市微跌。交易商称，迫在眉睫的供应增长疑虑、美元走强以及移仓相关卖盘令期铜承压。
鉴于最近成交量稀少，一些分析师表示，他们认为期铜主要在整固最近的涨幅，市场人士在探求下一波重要走势。
Pioneer Futures资深交易分析师梅尔斯称，“我认为期铜仍陷于1.80-1.85美元的区间。若突破1.85，则可能升至1.90。若收低于1.80，则可能再下滑5-7美分。
梅尔斯表示，期铜过去10个交易日都收在上述区间内，若实现突破将暗示短期走向。
12月期铜＜HGZ5＞收跌0.65美分，至每磅1.8315美元，盘中低点在1.8230，有助于形成了双底型态。盘中高位在1.8480。
11月期铜合约本月28日到期，一些市场人士已开始卖出手中的12月合约，并向明年3月合约移仓。
现货月11月合约＜HGX5＞跌0.65美分，收报每磅1.9255美元。2006年3月合约＜HGH6＞跌0.90美分，收报1.7755美元。
交投仍淡静，期铜最终成交量预估为19,000口，周二为19,450口。
供应吃紧是期铜近几个月连创新高的主要推动力，但周二晚间，美国铜生产商Asarco的工会表示，公司已与工会达成临时协议，结束为其四个月的罢工。
AMT
铜：尽管3920美元／吨附近的良好支撑提振期铜震荡走高，但3970美元／吨以上的潜在阻力强劲，期铜反弹可能稍纵即逝。预计铜价将继续此区间适度交易，但最终将趋于上行。
铝：由于期价再次2000美元／吨至2025美元／吨区间震荡走势，铅市交投重现淡静局面。
铅：期铅开盘持稳，但990美元／吨附近的阻力强劲。预计这些阻力终将被破，铅价继续上扬，然而上行走势沉重。
锌：期锌整日持稳，早盘曾上测1590美元／吨高点。预计尽管有基金买盘支撑，期锌仍将再现沉重走势。
锡：9日交投异常沉闷。虽然后市仍为下行，但预计可能出现反弹。
镍：由于9日期镍并未延续隔夜收盘的上扬态势，市场进行清算从而推低镍价收于日内低点。这可能意味着镍价将测试近期低点。
三、国际商品市场
能源市场：
美国纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三下跌，稍早公布的上周国内原油库存增幅高于预期，且墨西哥湾的近海产出继续自飓风损害中恢复。
12月原油合约＜2CLZ5＞结算价收低0.78美元，至每桶58.93美元。12月取暖油合约＜HOZ5＞结算价升1.11美分，至每加仑1.7896美元。12月汽油合约＜HUZ5＞结算价跌1.10美分，至每加仑1.5513美元。
在伦敦国际石油交易所(IPE)，12月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价下跌0.93美元，至每桶56.88美元。
美国能源部下属的能源资料协会(EIA)公布，11月4日止当周国内原油库存增加450万桶，至3.236亿桶，为连续第五周上升。路透调查的分析师此前平均预期为增加160万桶。
原油日均进口量大增52.4万桶，至接近1,060万桶；炼厂产能利用率提高1.5个百分点，达到84%。
随著更多在8月和9月飓风中受影响的炼厂恢复生产，炼厂的开工率提高，然而速度比预期要慢，反映炼厂重启进展缓慢。
＊＊馏分油需求不减反增＊＊
包括取暖油和柴油的馏分油库存上周减少10万桶，市场预期为增加60万桶。该油品库存已连续七周减少。
馏分油产量小幅下降，但日进口量从前一周的32.3万桶猛增至49.6万桶，从而减缓了库存的下降。取暖油库存减少150万桶。
当周馏分油日需求量从前一周的410万桶增至420万桶，反映炼厂向分销商交货量增多。市场原先预期需求为下降，因最大取暖油消费区--美国东北部上周天气温和。
当周汽油库存增加420万桶，高于路透调查的增加130万桶。日需求量增至920万桶，前一周为900万桶。
美国矿产管理局的报告显示，因飓风来袭受影响的墨西哥湾石油生产周三继续恢复。该地区每日150万桶的原油产量中有一半已恢复正常。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)铂金(白金)期约周三升至26年高位，因基金押注企业对铂族金属的需求增长将推动价格上扬。
鈀金升势更为迅猛。铂金和鈀金都是汽车控制尾气污染系统的主要原料。铂金还普遍用于首饰，鈀金首饰最近也作为低价流行的替代品而开始受到欢迎。
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月铂金(白金)期货＜PLF6＞涨12.50美元或1.3%，至每盎司956.20。该指标合约自1979年触及的1,000美元上方开始回落以来，今日之高位尚属首见。
“我认为铂金合约有望升至1,000美元，不过这需要一段时间。”RJ Futures人士称。
现货铂金＜XPT＝＞收报950／953美元。铂金期货升逾953美元左右的10月27日高点後，基金进场令买盘激增。
全球对污染排放的立法更为严格，且柴油动力小汽车产量增加也有助于铂金走强。
12月鈀金期货＜PAZ5＞攀升5.65美元或2.4%，至每盎司238.65美元的17个月高点，现货鈀金＜XPD＝＞报233／237。
交易员称，交易商在关注铂金和鈀金价差，预计将从目前的720美元缩窄。
12月期金＜GCZ5＞上扬5.20美元，报每盎司467.50美元，今日盘中区间在461.10-469。
“我认为东京工业品交易所(TOCOM)铂金交易的影响可能惠及黄金市场。一些交易可能是出于贸易、投资甚至投机目的，”A。G。 Edwards商品评论员奎恩表示。他在谈到12月期金合约时称，“在466美元处遭遇一些阻力，升至该水准的走势将较为艰难。”
现货金＜XAU＝＞收报每盎司466.20／467.00美元，周二尾盘报461.20／2.00。伦敦午後定盘价为462.55。
12月期银＜SIZ5＞涨5.3美分，至7.678美元，盘中区间在7.610-7.74。现货白银＜XAG＝＞报7.65／67，前一交易日收报7.57／60。
| 
