金属早报：LME基本金属收跌 陷入窄幅震荡区间

 

　　一、国际金属交易数据

　　LME基金属市场主要交易数据

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓及增减	库存及增减
铜	3986.5	3992.5	3933.5	3952.5	69713	208986+2018	67025-650
锡	6400	6400.5	6275	6300	3153	17781+25	8880+145
铅	979	980.5	965.5	974.5	19651	59788+247	48425-175
锌	1575.5	1587.5	1561.5	1582.5	42688	148887-563	475100-1325
铝	2013	2017.5	1994.5	2010.5	89017	419638-299	494650-3200
镍	12150	12350	11950	12250	15842	48499+1422	19512+336

　　LME铜铝当日交易情况

品种	上午		混合交易	下午		混合交易	办公室交易	总计
	第一节	第二节		第一节	第二节
铜	2876	582	1364	576	578	1948	61789	69713
铝	3000	105	535	220	1081	1180	82896	89017

　　LME铜铝官方结算价格

品种	现货	3个月期	15个月期	27个月期
铜	4109/10	3943/45	3275/85	2920/30
铝	1997/98	1997.5/98	1893/98	1813/18

　　LME铜铝持仓情况

日期	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
现货 /11月16日	14525	-976	39326	-3061
11 月 17 日 /12 月 21 日	46703	366	89229	-84
12 月 22 日 /1 月 18 日	34669	417	82148	-766
1 月 19 日 /3 个月	21894	1528	31988	3013
2 月剩下部分	4539	399	13711	560
3 月 1日/63个月	86656	284	163236	39
持仓总计	208986	2018	419638	-299

　　LME铜铝合约间主要差价

品种	现货	11月	12月	1月	3个月期	3个月期
	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/3个月期	/15月	/27月
LME铜	171/181b	165/175b	107/112.5b	46/50b	658/668b	1002/1012b
LME铝	1.0/1.0b	1.5/3.5b	2.5/05c	1.0b	103.5/108.5b	179/184b

　　LME期铜期权行情

月份	敲定价	波动率	看涨权	看跌权	持仓情况	成交量
12月	4050	28.33	137.26	120.34	22882/21605	3404/538
1月	4000	28.96	183.63	178.67	5484/7260	24/0
2月	3950	29.00	213.63	221.54	6034/4885	450/458

　　LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据		11月	12月	1月	铝	11月	12月	1月
多头	5%	1	1	1	多头	0	2	1
	10%	2	0	0		2	1	1
	20%	0	0	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空头	5%	3	1	1	空头	0	4	4
	10%	0	0	0		2	0	0
	20%	0	0	1		0	1	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME铜库在世界各地分布

国家	仓库地点		在库量	注销仓单	库存增减
比利时	安特卫普	ANTWERP	0	0	0
德国	不来梅	BREMN	0	0	0
	汉堡	HAMBURG	100	0	0
意大利	热那亚	GENOA	0	0	0
	里沃纳	LEGHORN	2000	2000	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	300	100	0
荷兰	鹿特丹	ROTTERDAM	6175	1600	-150
	韦辛根	VLISSINGEN	300	25	0
韩国	GWANGYANG	GWANGYANG	16700	0	0
	BUSAN	BUSAN	18325	725	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	13825	0	-200
阿联酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞罗纳	BARCELONA	0	0	0
	毕尔巴鄂	BILBAO	5275	1350	-100
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
	赫尔辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英国	艾冯郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫尔	HULL	50	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	纽卡斯尔	NEWCASTLE	0	0	0
	森德兰	SUNDERLAND	25	0	0
美国	巴尔的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	长滩	LONG BREACH	4000	200	-200
	洛杉矶	L.A.	0	0	0
	新奥尔良	NEW	150	150	0
	圣路易	ST.	0	0	0
总 计			67025	6150	-650

　　COMEX铜市主要交易数据

月份	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	成交量	持仓量
0511	191.80	193.20	191.80	193.20	-0.55
0512	182.65	184.10	182.65	183.80	-0.95
0601	181.40	182.20	181.40	182.20	-0.95
0602	180.00	180.40	180.00	180.40	-0.85
0603	177.50	178.50	177.20	178.45	-0.85
0604	175.50	175.50	175.50	175.50	-0.80
0605	172.75	172.75	172.70	172.70	-0.70
0606	169.00	169.85	169.00	169.85	-0.70
0607	167.00	167.00	167.00	167.00	-0.70
0608	164.05	164.05	164.05	164.05	-0.70

成交量	总持仓	持仓增减	库存	库存增减
18000			3690	-

　　CTFC持仓结构数据

日期	非商业头寸			商业头寸		可报告头寸		不可报告头寸		基金净头寸
	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头
08-09-05	44439	28075	15082	38976	54672	98497	97829	14942	15610	16364
08-16-05	41269	26506	11162	39324	55100	91755	92768	13306	12293	14763
08-23-05	38358	27496	10798	38837	50548	87993	88842	14615	13766	10862
08-30-05	37291	27936	12956	40412	50927	90659	91819	14107	12947	9355
09-06-05	38826	29059	12537	40126	51435	91489	93031	14350	12808	9767
09-13-05	33734	27493	11015	40935	48211	85684	86709	13645	12620	6241
09-20-05	34780	27885	11770	40430	48667	86980	88322	13872	12530	6895
09-27-05	37483	28266	11902	41364	51799	90749	91967	13646	12428	9217
10-04-05	40996	31475	10998	42715	53881	94709	96354	13223	11578	9521
10-11-05	43167	32056	11360	42854	54438	97381	97854	14248	13775	11111
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227

　　二、期商评市

　　LME：　

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周二在公开喊价交易尾段大都收跌，但仍陷于窄幅区间内，虽然美元走强且有传言称中国政府出售铜。

　　三个月期铜＜MCU3＞收报每吨3,956美元，较周一晚场综合交易收盘价下滑10美元。

　　一交易员称，“期铝在盘中稍早曾遭遇基金卖盘打压，期铜亦受挫。期铜支撑位料在3,950美元，之後在3,900。”

　　交易员称，中国国储局在上海期铜市场卖出了40,000吨铜，有人估计其可能出售约100,000吨铜以平抑铜价。

　　国储局预计将于下周拍卖11,000-20,000吨铜。

　　一位现货贸易商称，“国储局不告诉人们他在干什么，我担心的是他们的交割动向何以传得沸沸扬扬。”

　　“他们试图通过谈论交割事宜来口头打压价格，而不是真正在市场全数抛售，因为未来他们可能不得不重新买回来，”他补充说。

　　欧元／美元＜EUR＝＞跌至两年低点，然而铜市对美元走强无动于衷。

　　前一交易商称，“美元兑欧元的短线目标位在1.16美元。欧元在临近年末时可能再度走坚，且涨势有望延续至明年。”

　　期铝持在上周所及的10年高点2,040美元下方，但高企的能源价格提供了有力的支撑。

　　一交易员指出，“期铝一直陷于窄幅交投。市况相当迟滞，没有大规模的交易发生。但基金的交投意愿仍很高涨，正如俗语所说，趋势是朋友。”

　　三个月期铝＜MAL3＞收报每吨2,011美元，较昨日的2,023下滑。期镍＜MNI3＞升150美元至12,275。期锌＜MZN3＞涨5美元至1,580。期锡＜MSN3＞下跌100美元，报6,300。期铅＜MPB3＞跌4美元至972。

　　COMEX：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二受展期交易、获利了结、美元走坚和中国政府售铜等因素影响而承压，但供应紧张情况引发逢低买盘，令期铜在尾盘时仅温和收低。

　　一交易员表示，“卖盘大都源于展期交易。继上周正面走势後，市场开始盘整。空头因此获得一些喘息机会。他们认为这是顶部，其实这只是市场进一步走高前的整理。”

　　12月期铜＜HGZ5＞收跌0.95美分，至每磅1.8380美元，盘中介于1.8230-1.85美元之间波动。该合约10月20日创下了1.8580美元的历史高位。　

　　现货月11月合约＜HGX5＞跌0.55美分，收报每磅1.9320美元。2006年3月合约＜HGH6＞跌0.85美分，收报1.7845美元。若干远月期铜创出合约新高。

　　交投淡净，期铜最终成交量预估为18,000口，周一为21,054口。

　　“相对于美元表现，商品走势相当坚稳。期铜尾盘的确缩减相当跌幅，在低位有买盘介入。”一位交易商说道。

　　AMT

　　铜：由于有更多迹象显示：新的技术性买盘涌现，期铜测试4000美元高位，预计后市买盘仍将持续。

　　铝：铝价持续狭窄区间内交易。

　　铅：铅市交投淡静，预计后市测试1000美元高点的动力不足。

　　锌：锌价仍然强劲，后市可能将进一步走高。期锌走势仍取决于新奥尔良的情况。

　　锡：锡价持续疲软。后市仍然看跌。

　　镍：8日商品期货交易顾问(Commodity Trading Advisor)买盘支撑镍价一度上涨至12300美元，后回落，收报12250美元。预计9日将涌现更多买盘。

　  三、国际商品市场

　　能源市场：　

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二小幅收高，受尾盘空头回补推动。此前两个交易日市场下跌，因全球最大取暖油市场--美国东北部地区的天气较往年同期温暖。

　　市场涨幅有限，因周三的政府库存数据料将显示，上周原油、馏分油和汽油库存全面上升。

　　一位NYMEX自营商称，在明日数据出炉前有人开始回补空头部位。

　　12月原油期货＜2CLZ5＞结算价上涨0.24美元，至每桶59.71美元。盘中波动区间为58.90-59.85。

　　技术分析师称，支撑位为周一触及的三个月低点58.60，阻力位在61.75。

　　NYMEX-12月取暖油期货＜2HOZ5＞结算价跌0.76美分，报每加仑1.7785美元。12月汽油期货＜2HUZ5＞结算价收高0.62美分，至每加仑1.5623美元。

　　民间天气预测机构Meteorlogix称，美国东北部地区的气温预计在周五前将继续高于正常水平。

　　全美气象服务(NWS)称，由于东北部天气仍温暖，本周美国对取暖油需求预计将较正常水平低42%。

　　美国能源资料协会(EIA)周三将公布截至11月4日当周的石油库存报告。路透调查的分析师平均预期。当周馏分油库存增加60万桶，若如此将是七周来首次上升。

　　分析师预计原油库存增加160万桶；汽油库存增加130万桶。炼厂产能利用率预计增加2.0个百分点，至84.5%。

　　美国

墨西哥湾石油生产周二继续恢复，产能关闭比例从周一的51.54%下降至49.24%。

　　贵金属市场：

　　纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二反弹，收至一周高点。市场人士称，期金最近下滑令多头感到价格已变得较便宜，因而场内涌现交易商和投资客买盘。

　　指标12月期金＜GCZ5＞结算价上扬1.90美元，报每盎司462.30美元，为上周三以来最高收位。今日盘中区间在457.70-463.80。

　　纽约市场开盘後，交易商和基金买盘主导市场走势，尽管技术面指标和法国社会持续动荡局势对货币和商品带来不确定性，可能令一些交易员进行一定程度的试探性交易。

　　交易商称，期金买盘是对上周基金抛售活动的回应。当时金价曾跌至七周低点，COMEX期金多头部位也降至更可维系的水准。

　　COMEX未平仓合约目前较最近触及的历史高位已减少逾5万口。COMEX数据显示，截至11月7日为止的未平仓合约减少2,398口，至317,670口。

　　预估期金成交量为56,000口，周一为56,994口。

　　现货金＜XAU＝＞报每盎司461.20／462.00美元，周一尾盘报459.10／9.90。伦敦午後定盘价为461.60。

　　12月期银＜SIZ5＞涨2.0美分，至7.625美元，盘中区间在7.54-7.68。现货白银＜XAG＝＞报7.57／60，前一交易日收报7.56／59。

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)1月铂金(白金)期货＜PLF6＞涨8.90美元至943.70。现货铂金＜XPT＝＞报937／942。

　　12月鈀金期货＜PAZ5＞攀升3美元，至每盎司233美元，现货鈀金＜XPD＝＞报226／229。