NYBOT糖市:受基金和贸易买盘的推动糖价暴涨 |
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http://finance.sina.com.cn 2006年03月29日 10:48 金瑞期货 |
市场评论 NYBOT糖市: 基金和贸易买盘推动糖价暴涨近1美分 由于一家大型美国贸易行买进0607期约的同时,基金也边买进0605期约边把其手中持有的0605期约滚入0607期约,本周二NYBOT糖市原糖期货价格上涨了近1美分/磅,当日糖价曾创下1个月新高,直到尾盘后半段部分投资者进行获利回吐操作后,糖价才稍有回落。 当日0605期约糖价大幅上涨69个点,收于18.17美分/磅,0607期约糖价同时暴涨78个点,以18.04美分/磅报收。 据场内交易商说,本周二NYBOT糖市开盘后0605期约糖价随即突破了包括17.84美分/磅在内的一连串的阻力位把越来越多的基金买盘和投机买盘基金拉回了糖市,此外,贸易商也进行了一些买进操作。 在原油价格上涨的背景下,期糖市场的走势已经与酒精市场的前景紧密地连在了一起。由于本周二原油价格攀升到2月初以来的最高点刺激了买主进场,早晨中期0605期约糖价一度暴涨97个点、攀升到18.47美分/磅的高位,直到做空的投机商和散户进行获利回吐操作后糖价才有所回落。 上周以来原糖期货市场不仅已恢复了元气,而且目前的走势还非常非常强劲,如果按近日的上涨速度,估计未来3-4周糖价可能会创合约新高。虽然周一糖价上涨过程中产糖商进场抛售,但本周二糖市还是迎着产糖商的抛售压力快速攀升,估计后期来自产糖商的抛售压力已消失得无影无踪。 按照交易商们的测算,估计到本周二收盘时基金和小投机商手中的净多头数量已增至12.5万手的水平。 本周二0605/0607期约间的价差在12-20个点之间波动,收盘时0605期约糖价比0605期约糖价高13个点,周一收盘时0605期约糖价比0607期约糖价高22个点。 当日NYBOT糖市上针对0605期约的期转现交易量约有1,247手,针对0607期约的期转现交易量约有363手,期糖成交总量约有95,000手;期权交易方面,估计限额预托买进期权成交量约有23,055手,限额预托卖出期权成交量约有18,724手。 从目前情况看,NYBOT糖市0605期约糖价的支撑位将位于17.65-17.50美分/磅的缺口处,阻力位将分别位于18.45美分/磅、18.50美分/磅、18.55美分/磅、18.60美分/磅,进而到18.68美分/磅。 Liffe糖市: LIFFE将增加32个白糖交割港口 伦敦国际金融和期货期权交易所(LIFFE)本周一宣布,交易所将再增加32个可交割期货白糖的港口,如此一来,全球可交割白糖期货的港口总量将达到86个,交易所方面同时还宣布从2007年10月份开始将修改各期约项下白糖在港口的装载条款,同时启用基本港口的新标准。 交易所方面称,之所以要做出上述调整,主要是考虑到欧盟糖业改革已迫在眉睫。LIFFE商品部经理伊恩-杜登表示,目前交易所的白糖交割港口已从巴西、泰国和德国延伸到了阿尔及利亚、印度和莫桑比克。 下跌突如其来 (2006年3月28日) 国际糖价上周五17.13美分/磅的收市价,不上不下刚好收在下跌轨道上轨位置,真正的突破是在昨晚的放量上涨。表面上看国际糖最近几天上涨中,其量能表现欠佳有量价背离信号,特别是0607连续三天越涨越缩量,背离信号难免让人不解和疑惑。其实,最根本的原因是基金的操作所造成的,一段时间几乎不见基金有什么动静,悄然间基金早已在远月上展开动作,0605月上的买进订货在不断滚入0607月,而卖方的不断退缩导致了价涨不放量。 虽然国际糖价终于放量上涨形成了突破,而国内糖市却传闻国储糖拍卖消息,国内糖价走势再次背离走出个性,几大市场交易价格都出现回落下跌。昆商市场交易呈缩量下跌状态,订货量近期月份增减变化不大,而远月订货量增加很明显。0608月和0609月均是高开后下跌,在图上形成了很长的下跌大阴线,在上涨的过程中走出这样的图形,让人观图时感觉图形的确非常难看。下跌中明显在增加的订货量,说明分歧的激烈更有逢低买进的不断。 在内外糖市价格互相呼应上涨,国际糖价形成关键性突破时,国内糖市价格反而下跌回落,就因为国储糖拍卖消息的原因?有关国储糖的信息早已是人所共知,而今天的下跌好象来得有些突然。昨天价格中续上涨订货量有过大减,买方对价格下跌似已有所准备,但本该在“衰竭跳空”之后出现的下跌,提前在“中续跳空”之后就出现了。在技术上已基本明确趋势方向的前提下,今天的下跌走势感觉象买方在主动后撤,小心是买方故意设置的下跌陷阱。 交易信息 纽约期货交易所(NYBOT)11号原糖期货价格(2006-03-28) 单位:美分/磅 月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌成交量(手)未平仓量(手) 060517.6818.4517.6518.170.6928898214700 060717.4918.2517.4618.040.7816597107518 061017.318.1317.2917.950.8556558305 070317.2918.0517.2917.960.83385544879 070517.1418.117.1417.890.8955021241 070716.817.7516.817.590.8960716478 071016.5517.516.5517.370.873999532 伦敦国际金融期货期权交易所(LIFFE)5号白糖期货价格(2006-03-28) 单位:美元/吨 月份开盘价最高价最低价结算价涨跌成交量(手)持仓量(手) 0605453.6458.84534585366025505 0608455.9458453.5457.64.6205019431 0610454.9455.44524554.284410817 0612448449.7447449.74.21164392 0703444.5446.5442.7446.54.21203249 0705437.7445437.7442.94.22021551 0708439.6443.3436.2440.93.7122709 0710440.9437.8437.8437.8--10 纽约期货交易所(NYBOT)原糖现货价格(2006-03-28) 单位:美分/磅 品名成交价交易量 CSCE原糖现货19.1221849 国际糖业协会(ISO)原糖价格(2006-03-27) 单位:美分/磅 品名综合价格15日平均价格 糖17.417.01 广西大宗食糖交易中心白糖价格(2006-03-28) 单位:元/吨 商品代码开市价最高价最低价最新价涨跌成交量(手)订货量(手)平均价 06034955495549264935-218230109904944 06045010501049404947-526300329104966 06055040504249955003-3412825426555011 06065105511050565062-3038505745005076 06075130513550875092-3216390411205099 06085190519051225133-2222775665305139 06095180518051205133-286755386255148 国内主要地区白糖现货报价(2006-03-28) 单位:元/吨 地区价格日涨跌-+周涨跌-+月涨跌-+年涨跌-+ 南 宁4980-2080-1201850 柳 州4980-4050-1201840 昆 明4840-4860-20110-601890 甸 尾4790-4840-4090-601890 湛 江5000-5050-5050-501900 广州5070-5080-1090-301900 汕 头5100--50-801880 海 口5000-----501870 上 海5150--120-1001900 杭 州5200--120-501910 宁 波5200--200--1980 义 乌5150-5200-50150-501920 南 京5050-5100--50-1501770 南 通5050--70-1501800 贸易信息 白糖进口成本价(以伦敦国际白糖现货价为准)(2006-03-28) 单位:美元/吨 品名伦敦现货成交价格 伦敦货物运费42 原糖到岸价439.7 原糖离岸价397.7 白糖离岸价466.9 供需信息 1、行业动态:据纽约经纪商说,眼下贸易商们正聚集在伦敦参加食糖周活动,在国际原糖市场连续第3年出现需大于产的背景下,食糖周活动上传来的消息大多数都看好后市。 2、巴西:为保证国内市场上的酒精供给,今年巴西蔗农开始砍甘蔗的时间比往年提前了1个月,为了达到优先满足国内消费需求的目的,最近巴西官方一直在试图放慢酒精的出口速度,估计4月份生产高峰期到来之前巴西产酒精的供给仍将处于紧张状态;眼下外国公司正持续投资巴西前景看好的甘蔗产业,从面上看,巴西产食糖和酒精的出口前景非常之好;另外,因受巴西财政部长辞职影响,本周二巴西雷亚尔的币值出现大幅下滑。 3、泰国:据泰国蔗&糖管理委员会(TCSB)本周二公布的数据,自去年12月10日开榨到3月20日为止,本制糖年泰国仅产糖4,738,745吨,同比去年下降8%。去年泰国全国46家糖厂在3月21日前就已停榨。 4、印度尼西亚:基于去年10月份政府已决定2006年期间进口30万吨白糖,印度尼西亚官方将在4月份发放白糖进口许可证,此前政府已发放了约70%的白糖进口配额。 5、现货市场:最近一段时间台湾、巴基斯坦和伊拉克已从现货市场上采购了一些食糖。 6、NYBOT糖市:本周二BYBOT旗下的两个交易席位的售价分别创下了72.1万美元和73.5万美元的历史最高价,贸易商们指出,在成交量和持仓量出现快速膨胀的背景下,期糖市场已成为NYBOT交易规模最大的商品期货市场,这是导致交易席位售价创历史新高的主要原因。今年2月份原糖期货价格一度攀升到25年来的最高点。 |