CBOT大豆期货收低 受技术性抛盘和疫情忧虑打压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年03月02日 10:53 北方期货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBOT农产品市场主要交易数据(2006年3月1日)
美湾大豆基差 美国大豆压榨利润 根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣) 合约 利润 变动 2006年3月 63.58 +1.10 2006年5月 58.77 +1.68 2006年7月 58.99 +2.86 2006年8月 60.06 +2.67 2006年9月 60.80 +3.80 2005年11月/10月 55.29 +4.19 2007年1月 55.49 +2.06 2007年3月 55.9 +2.73 到中国港口国际粮船运费 CBOT农产品市场每日评述 豆类市场报道: CBOT大豆期货周三收低,受技术性抛盘和禽流感忧虑打压 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,因技术性卖盘涌现且市场担心全球禽流感蔓延将遏制美国大豆需求。 CBOT大豆期货合约周三技术面疲弱,价格低于所有主要移动均线水准。 一方面美国大豆供应充足致使基本面前景偏空,另一方面指数基金有望重新投资CBOT商品,令交易商不敢轻易作空。 经纪商称,巴哈马群岛15只离奇死亡的火烈鸟被怀疑死于禽流感,这是距离美国最近地区发生疑似禽流感死亡病例。此外,市场还在担忧欧洲禽流感的蔓延情况。 3月大豆期货收跌2-3/4美分,报每蒲式耳5.77-1/2美元。CBOT-5月大豆期货收盘下跌3美分,收报5.91美元/蒲。 “技术面疲弱,昨天没能达到6美元,没有後续买盘也没有後续卖盘,”一CBOT交易商称。 近期阿根廷大豆种植带降雨及本周稍後巴西南部的预报降雨,当会构成利空。欧洲、亚洲和中东禽流感蔓延恐令饲料需求下降,亦为利空因素。 交易商还在犹豫,力图判断商品指数基金的下一步举动,近几个交易日指数基金持续买入小麦和玉米。 一些交易商称,新一个月份开始,可能会有新一轮基金涌入。还有人说,2月部分商品指数下滑,投资者可能赎回。 经纪商称,基金即日为净卖家,卖盘至少有2500手。由于CBOT大豆期货下跌,商业买盘涌现。 周三早间又出现大量3月大豆合约交割,显示美国的供应充足。即日有2557手CBOT-3月大豆期货交割,截至2月28日下跌,CBOT大豆期货登记的交割单持平于有3859手。 即日有2076手CBOT-3月豆油期货进行交割,没有豆粕期货进行交割。CBOT豆油期货登记的交割单有6233手,高于此前一天的6101手,豆粕期货登记的交割单有34手,与2月27日持平。 现货人士称,中午美国3月前半个月交货的大豆驳船基差报价情况不详。 交易员表示,周三早盘中西部地区现货大豆买价大致持稳,因种植业者卖盘清淡。仓储商亦将其现货买入合约展期为5月合约,因周二为CBOT 3月大豆合约交割期的开始。 需求方面的消息,全球最大的大豆进口国--中国2月1日至20日购买了93万吨大豆。中粮期货还将2月大豆进口预期修正至130万吨,低于此前预期的150-160万吨。 中国海关总署上周称,中国1月进口了169万吨大豆,年比下降8.9%。 CBOT交易商继续关注巴西收割和销售方面的消息,预计本市场年度巴西将首次超过美国成为全球头号大豆出口国。 据巴西植物油行业协会(Abiove)周三公布的数据显示,巴西2006/07市场年度的大豆出口登记量为预期收获量的22%,相比之下,2005/06年度同期为预期收获量5260万吨的12.6%。 但2004/05市场年度同期巴西大豆的销售比例已达大豆产量5008.5万吨的50.2%。 此外,周三巴西雷亚耳兑美元收盘走强,接近5年高点。 油籽分析师担心雷亚耳走强将会限制巴西农民的销售,导致今年夏天和秋天的供应量下降。 在邻国阿根廷,气象学家称,本周良好的降雨援助了大豆作物。 大多数阿根廷分析师称,该国2006年大豆产量可能在4000万吨。而美国农业部(USDA)预计阿根廷2005/06年度大豆产量为4050万吨。 南美大豆期货周三手盘也下跌,5月大豆合约下跌3美分,收报6.15美元/蒲。 交易商动向: 在CBOT大豆期货交易中,Calyon金融卖出1,000手5月; Calyon金融卖出700手11月; 瑞富公司卖出400手5月; 飞马期货买入500手11月并卖出100手5月。 由于价格下跌,商业为主要买家。ADM买入300手5月,邦吉粮食和FC Stone为5月合约的轻度买家,Term商品买入100手7月。R。J。O’Brien套做了600手11月/7月。 大豆相关产品: CBOT近月交割豆粕期货即日也收低,但受禽流感蔓延可能抑制美国大豆压榨的影响。 CBOT豆粕期货周三收盘涨跌不一,近期的9个合约下跌,而主力5月豆粕合约近3个月新低174.00美元/短吨,受到禽流感忧虑的影响。近月5个合约收低1.10-1.80美元/短吨不等。 豆粕期约追随大豆合约走低,受禽流感忧虑影响。3月豆粕合约收低1.80美元报每短吨172.40,5月豆粕期货下跌1.50美元,收报174.60美元/短吨。 在CBOT豆粕期货交易中,基金为轻度净卖家。Man金融卖出400手3月并净买入100手5月, 飞马净卖出100手5月,而商业ADM和邦吉粮食各买入300手5月。周三基金卖出1,000手豆粕(豆粉)。 周三3月豆粕合约没有交割,周二尾盘时的注册仓单持平于34手。 豆油期货收高,近月5个合约上涨0.18美分到0.27美分/磅不等。 豆油合约盘中走势震荡,尾盘收高。早盘时豆油合约下跌,回吐周二时基金买盘引发的涨幅。但加工商邦吉买入5月豆油合约,令市场受到支撑。 3月豆油收高0.21美分至每磅23.80,5月豆油合约上涨0.18美分,收报24.15美分/磅。CBOT-5月豆油合约的份额周三收于40.88%,5月压榨利润收于58 3/4美分。3月压榨油期货收高1.10美分,报每蒲式耳63.58。 全球植物油方面消息,根据财政部网站上的通知,印度周三将毛棕榈油进口基准价上调了11美元至437美元/吨,亦将毛豆油进口基准价上调了23美元至524美元/吨。 在豆油期货交易中,基金为轻度净卖家,而商业再度为净买家。Rand金融卖出700手5月,Tenco公司卖出500手5月, 花旗卖出500手5月,JP Morgan卖出300手5月。Calyon金融买入700手5月,商业邦吉粮食买入600手5月。 周三基金买入1,500手豆油。 经纪人指出,CBOT豆油套利交易相对清淡。 周二尾盘时豆油注册仓单为6,233手,高于上日的6,101。 植物油进口大国印度提高了棕榈油和豆油的基础进口价。马来西亚棕榈油期货因获利了结收低。 小麦市场报道: 交易商称,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,因有预报称美国大平原小麦种植带干燥地区将有降雨。 一分析师称:“市场完全受天气预报影响,预报称周五和周六小麦种植区有55%的面积会有约0.50-0.75英寸的降雨。” 干燥天气一直对美国大平原冬小麦种植造成影响,市场一直在判断德克萨斯等地区是否会大规模降雨。 小麦期货各月期约每蒲式耳收低7-11美分不等,其中3月合约收低7-1/2美分至每蒲式耳3.62-3/4美元。5月合约收低7美分至3.74美元。 经纪公司分析师称,在KCBT小麦期货下跌的拖累下,CBOT小麦期货走低。 场内人士称,小麦期货28日低收及玉米期货下跌进一步打压小麦期货。 分析师称,小麦期货整日疲软,该分析师称,市场在低位进行整固,但并未出现大量逢低买盘,所以小麦期货继续下行。 气象预报机构DTN称,预计美国平原中部1日和2日气温将偏高,仅有少量降雨。 技术面,5月小麦期货合约和7月合约为2月15日以来首次收于10日均线以下。 小麦成交量预估为45,565手。 玉米市场报道: 交易商表示,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期约周三收低,因投资者担心禽<>!流感蔓延将影响全球饲料需求。 一分析师称,“对所有谷物而言,禽流感均被视为利空因素。玉米期货今日追随小麦期货下跌。” 玉米期货各月期约收低1/2至4美分不等,其中3月合约下跌3-3/4美分,报每蒲式耳2.24-1/4美元。5月合约则跌4美分至2.34-3/4美元。 周三3月期约交割量较大,亦令市场承压。 鉴于巴哈马群岛官员表示,其正在测试15只离奇死亡的火烈鸟是否感染了H5N1禽流感病毒,市场继续担忧禽流感蔓延对谷物市场的影响。如果这些火烈鸟被证实感染了H5N1禽流感病毒,则巴哈马将是目前为止距离美国最近的地区发现H5N1禽流感疫情。 但在禽流感蔓延的情况下,玉米需求仍然强劲。 市场人士称,USDA周度农作物出口报告将于2日公布,交易商预计玉米出口量在80-120万吨。 不过,分析师称,在经历了几周需求小幅增长之后,如果玉米出口量为100万吨,或少于100万吨,则将利空玉米期货。 气象预报机构DTN称,预计南美玉米种植区天气大多良好。 预计阿根廷1日至3日将有少量降雨,3日后雨量加重,气温将偏低,但本周天气仍将干旱。 DTN称,预计巴西帕拉纳州1日和2日将有零星降雨,而南里奥格兰德州3日和4日将有零星降雨。 该分析师称,技术面,5月玉米合约收于10日均线下方,但仍高于2.33 1/2美元/蒲的20日均线。 成交量预估为151,907手。 CFTC持仓数据统计 全天CBOT大豆期货总成交量约6.8万张;基金当天净卖出至少2500张。 |