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行情回顾
2005年02月22日大豆行情
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合约 |
收盘 |
涨跌 |
开盘 |
最高 |
最低 |
|
0603 |
571'6 |
-2"2 |
574"0 |
577"4 |
570"4 |
|
0605 |
584'6 |
-1"6 |
587"2 |
591"0 |
583"0 |
|
0607 |
595'6 |
-2"4 |
598"4 |
601"4 |
594"0 |
2004年02月22豆油行情
|
合约 |
收盘 |
涨跌 |
开盘 |
最高 |
最低 |
|
合约 |
收盘 |
涨跌 |
开盘 |
最高 |
最低 |
|
0603 |
22.76 |
0.01 |
22.70 |
23.07 |
22.57 |
|
0605 |
23.14 |
0.00 |
23.06 |
23.47 |
22.96 |
CFTC市场持仓结构表
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截止日期 |
总持仓 |
基金多单 |
基金空单 |
基金净多 |
净多占总持仓比例 |
商业净多 |
|
2005-12-6 |
290574 |
45313 |
72878 |
-27565 |
-0.094863959 |
49574 |
|
2005-12-13 |
289887 |
49798 |
62320 |
-12522 |
-0.043196142 |
34712 |
|
2005-12-20 |
294849 |
54193 |
47946 |
6247 |
0.021187116 |
20627 |
|
2005-12-27 |
292006 |
55477 |
43978 |
11499 |
0.039379328 |
17800 |
|
2006-1-3 |
287751 |
57119 |
41997 |
15122 |
0.05255238 |
16118 |
|
2006-1-10 |
299439 |
57101 |
52153 |
4948 |
0.016524234 |
29496 |
|
2006-1-17 |
317721 |
53444 |
66189 |
-12745 |
-0.040113811 |
44983 |
|
2006-1-24 |
330206 |
54707 |
76211 |
-21504 |
-0.065122984 |
53235 |
|
2006-1-31 |
342701 |
58411 |
72271 |
-13860 |
-0.040443419 |
49075 |
|
2006-2-7 |
351064 |
58678 |
65463 |
-6785 |
-0.01932696 |
43594 |
|
2006-2-14 |
362570 |
58908 |
60672 |
-1764 |
-0.004865267 |
34888 |
CBOT外盘评论
CBOT大豆——交投清淡 大豆市场惯性收低
经前两天的明显下挫后，周四CBOT大豆类商品期货市场总体依旧疲软，禽流感疫情扩散担忧以及阿根廷有利降雨继续对期价形成利空压力，最终大豆期货各合约以小幅下跌1 1/4-2 1/2美分收盘。
3月大豆合约开盘574美分，最高577 1/2美分，最低570 1/2美分，收盘571 3/4美分，下跌2 1/4美分；主力5月合约开盘587 1/4美分，最高591美分，最低583美分，收盘584 3/4美分，下跌1 3/4美分。5月豆粕合约收盘176.70美元/短吨，下跌1.0美元；5月豆油收盘23.14美分/磅，与前日持平。
分析师称，阿根廷大豆主产区周四继续出现降雨，虽然雨量少于先前的预报，但仍然有利空影响。CBOT大豆市场全天交投清淡，场内有一些相对活跃的套利交易，在缺少强劲买盘支撑的情况下，期价最终也只能收低。
5月大豆当天盘初曾探至583美分上周低点，虽然没能形成突破，但最终仍收在了日内低点附近。自上周五攀至617美分六周高点以来，过去三天里5月大豆期价已回调34美分之多。
CBOT大豆交易商当天注意到了法国农业部发布的有关里昂附近一火鸡饲养场的疑似禽流感警报。据称，检测结果有望在本周五公布，一旦证实为阳性，这将标志着H5N1型高致病性禽流感病毒首次介入欧盟商业饲养渠道。
周四盘前，美国普查局公布了1月份的美国大豆压榨报告。当月美国大豆压榨量为1.515亿蒲式耳，略低于市场预测的1.52亿蒲式耳平均值；豆油库存为24.77亿磅，比市场预测的24.84亿磅略低，但较上月仍提高了2.48亿磅；豆粕库存为32.44万短吨，低于预测的34.17万短吨水平。这份报告总体上对当天CBOT大豆市场盘面影响不大，但分析师认为豆油的高库存无疑会对期价构成长期压力。
与此同时，CBOT交易商也在关注南美新豆的收割进展情况。据称，本周降雨已经导致了巴西中西部大豆作物收割延迟，巴西南部帕拉那瓜港等待装运的大豆数量已经接近200万吨，而在运费水平更高的去年同期也仅为130万吨。有关南美大豆收割延迟的推测催生了国外买家近期重返美国市场采购的传闻，但分析师认为，一旦南美大豆恢复正常装运，CBOT大豆近月5、7月合约仍将受到压力，因为南美大豆价格仍低于美国大豆。
此外，CBOT交易商也在关注巴西大豆现货市场流通以及当前的雷亚尔货币汇率动态。由于雷亚尔兑美元汇率走强，巴西大豆近期销售进展一直都较为缓慢。
全天CBOT大豆期货总成交量约7.6万张；基金当天净卖出约1000张。
*豆粕 豆油
周四，CBOT豆粕期货市场最终收低，近月五个合约跌幅在0.5-1.1美元之间，禽流感的持续担忧仍然是当前市场主要压力所在。全天成交量约4.2万张。
CBOT豆油期货各合约当日收盘为涨跌互现，近月五个合约收盘为上涨0.01美分至下跌0.03美分不等。全天成交量约2.4万张；基金当日买进约900张。
至周四收盘时，CBOT5月豆油合约所占压榨套利份额为39.57%，5月大豆压榨利润为59 1/2美分。
CBOT玉米----基金买盘支撑 期价小幅反弹
经过前两天的下跌之后，周四CBOT玉米期货市场走出小幅反弹行情。3月玉米合约收盘223美分，较前日上涨1 1/2美分；5月合约收盘233 3/4美分，上涨1 1/4美分。
分析师称，自上周五3月合约攀至227美分高点以来，过去两天市场出现中幅回调，交易商也曾试图将期价推至220美分区域下方，但今天的震荡走势表明当前市场仍缺少明确方向。市场基本面压力明显，不过人们也在担心投机基金买盘有可能会随时进场。
当天玉米期权市场交易活跃，本周五将是3月玉米期权合约到期日。
交易商认为，阿根廷作物带近期的良好降雨将有助于抑制该地区玉米产量继续下降，这一点被市场所充分考虑。由于12月份、1月份的干旱天气影响，美国农业部2月份报告将阿根廷玉米产量预估由1680万吨下调至1550万吨，明显低于去年创纪录的1950万吨水平。
据气象机构DTN预报称，本周五到下周一期间，阿根廷作物带将以干燥天气为主，周末期间南部可能会出现少量降雨，未来几天的气温总体偏低。
其它消息方面，据国际粮食委员会周三报告称，尽管全球2005-06年度玉米消费需求预估达到了创纪录的6.76亿吨、较上月份报告增加100万吨，但对该年度的玉米产量预估仍维持了此前的6.83亿吨水平。该委员会还预计美国玉米消费需求将达创纪录的2.28亿吨水平，这主要是酒精用玉米需求增加。
由于“总统日”假期影响，本周的美国农业部一周出口销售报告将推迟到周五早晨公布。分析师预测报告当周美国玉米出口销售量为90-120万吨，前一周为125万吨。
技术图表上，3月玉米近期阻力位为224、226、227-227 1/2以及230美分，支撑位则依次为219 1/2、217、216 1/2、215美分。
全天CBOT玉米期货总成交量约17.5万张；基金当日净买入约500张。
行业重要信息
|
日期 |
基金净多 |
增减 |
海运费 (Panamax粮船) |
|
美湾到中国 |
南美到中国 |
|
2005-2-14 |
-1764 |
0 |
37.4 |
38.9 |
|
2005-2-15 |
-4764 |
-3000 |
37.44 |
38.94 |
|
2005-2-16 |
-2764 |
2000 |
37.71 |
39.21 |
|
2005-2-17 |
7236 |
10000 |
38.43 |
39.93 |
|
2005-2-21 |
3236 |
-4000 |
39.07 |
40.57 |
|
2005-2-22 |
-764 |
-4000 |
|
|
到中国口岸国际粮船运费
时间 美湾 阿根廷
2/24/06 39.07 40.57
2/23/06 39.07 40.57
2/22/06 38.43 39.93
2/20/06 37.89 39.39
美普查局压榨报告：1月份美豆压榨量为1.515亿蒲
美国时间1月22日周四早晨，美国普查局公布了2006年1月份大豆压榨数据。当月美国大豆压榨量为1.515亿蒲式耳，略低于市场预测的1.52亿蒲式耳平均值，与上月基本持平；豆类粕库存量为32.44万短吨，低于市场预测的34.17万短吨水平；豆油库存为24.77亿磅，较上月增加2.48亿磅，略低于市场预测的24.84亿磅平均值。以下是本次报告具体数据，其中当月统计量除豆油单位为千磅，其它单位均为短吨；年度累计量自每年的10月1日开始计算，豆油单位为十亿磅，其它单位为百万短吨；na表示没有相关数据。
*年度累计量
2006年1月 2005年12月 2005年1月 截止06年1月 上年度同期
大豆压榨量 4,544,809 4,545,125 4,456,904 18.365 18.167
油厂大豆库存 3,423,151 3,893,000 2,568,730 na na
豆粕产量 3,312,888 3,270,130 3,295,873 13.209 13.358
豆粕库存 295,420 309,603 298,167 na na
豆壳粕产量 255,298 247,863 257,740 1.002 1.044
豆壳粕库存 28,982 28,401 42,729 na na
豆类粕总库存 324,402 338,004 340,896 na na
豆油产量 1,754,568 1,720,142 1,680,164 6.988 6.814
豆油库存 1,256,958 1,155,378 861,945 na na
出油率(磅/蒲) 11.58 11.35 11.31 na na
*初级油厂库存
豆油 2,477,348 2,228,966 1,557,720 na na
*以蒲式耳表示
压榨量 151,492,118 151,502,652 148,561,981 612.168 605.555
油厂大豆库存量 114,103,892 129,765,369 85,623,477 na na
分析师对USDA本周出口销售报告的预测
美国时间年2月24日(周五)早晨，美国农业部(USDA)将公布截止2月16日一周的出口销售报告。以下是分析师对本次报告的具体预测，单位为千吨：
本周预测 前一周报告
小麦 350-550 624.1
玉米 900-1,200 1,250.0
大豆 400-600 529.7
豆粕 75-125 153.0
豆油 0-10 2.1
期市传闻
据传，今日沪胶市场老多资金也开始积极建立对锁多单头寸，场内有消息称，橡胶本周库存可能也会有较大幅度增加。现货人士指，目前期货价格的相对于现货市场的较大幅度升水是吸引现货回流交易所的主要原因。
据传，沪铝市场今日大幅下跌主要是因为交易所仓库传出库存本周又将大增的消息。有消息灵通人士也表示，今日该消息造成不少浙江老多资金止损离场，尽管目前市场主多资金依然是浙江系资金，但由于现货压力的猛增也有些力不从心。
据传，今日市场抛盘主要来自大量南方技术派投机资金，尽管市场一些主多席位上还是组织了较为明显的护盘操作但依然没有太多效果。场内有消息称，今日投机资金操盘人士透露，他们也并预期有多大跌幅，但由于出现技术性破位在近日还是要利用技术面破坏所造成的心理影响尽量打压以吃掉随即出现多头止损盘。
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