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银监会以中航油事件警示中资银行衍生品交易须严格执行止损制度
本报北京电 (记者 周菡) 为有效控制衍生产品交易业务风险，中国银监会昨日发布《关于对中资银行衍生产品交易业务进行风险提示的通知》。向各中资银行机构发出风险提示，要求中资银行加强对衍生产品交易业务的风险管理，严格执行授权和止损制度，健全内部控制、完善公司治理，建立风险报告制度。
据悉，2004年10月，中国航油新加坡公司在从事衍生产品交易时造成了5.54亿美元的巨额亏损，反映了衍生产品交易存在巨大风险。为认真从中吸取教训，对衍生产品交易业务的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险进行有效管理，银监会日前下发通知，对中资银行从事衍生产品交易业务进行风险提示。
银监会通知要求，中资银行要严格执行授权和止损制度。通知说，中国航油新加坡公司在衍生产品交易过程中，严重违反内控程序，授权和止损制度形同虚设，导致巨额亏损。各行应引以为戒，在进行衍生产品交易时必须严格执行既定的分级授权和敞口风险管理制度，任何重大交易或新的衍生产品业务都应得到董事会的批准，或得到由董事会指定的高级管理层的同意。在因市场变化或决策失误出现账面浮亏时，要严格执行既定的止损制度。
通知要求获准开办和拟开办衍生产品交易业务的银行，近期要进行深入自查并形成自查报告，并于2005年4月30日前上报直接监管的监管机构。自查报告的内容包括自查中发现的风险隐患和相应的整改措施。
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