社保立规股票组合报告 委托管理人需定期汇报

　　本报记者 刘诗颖 上海报道

　　对委托投资一向谨慎的社保基金理事会近日进一步加强了委托管理人的信息报告力度。2月9日，受社保委托管理其股票投资组合的各家管理人接到了《全国社会保障基金股票委托投资业务信息报告规范》(以下简称“《规范》”)一文。

　　该文指出，各股票委托投资管理人不仅要向理事会提交周报告、月报告、季度报告和年度报告等常规报告，还要就随时发生的市场异动等情况提交临时报告。

　　社保理事会要求，各公司应在2006年4月1日前将相关系统调整完毕，执行新的报告规范。

　　据熟悉社保业务的基金公司人士介绍，在《规范》出台之前，各委托管理人对社保组合的信息报告已经比较详实了。“也是按星期、月、季度等上报相关信息，遇到股票或市场出现异动的情况，随时向社保反映情况”。不过，这些信息报告的相关内容要求大多散见在《全国社会保障基金投资管理暂行办法》和社保理事会与投资管理人签订的委托投资合同中，对有关信息报告的内容、方式、频率和计算标准，缺乏专门的文件说明，而《规范》的出台刚好填补了这一空白。

　　《规范》还对委托管理人的信息报告提出了更进一步的要求。在运作周报中，委托管理人不仅需要报告资产净值、与上周相比的净值变化率，股票仓位情况、交易汇总、委托资产异动等情况，还要上报本周投资收益率、超额收益率、基准收益率等。

　　运作月报中，委托管理人需要报告“组合成分股中大中小盘股票资产的分布情况”以及本月投资回顾、下月投资展望等诸多事项。

　　总的来看，社保理事会对委托管理人投资股票的财务状况、市场表现、配置情况等等都要求进行全面汇报。

　　此外，对委托管理人需要报告哪些数据，怎样计算相关数据，《规范》都作了详细说明，基金业人士认为，“这有益于信息报告的规范和统一管理”。