开放式基金业务数据交换协议在系统中应用体会

　　宣传贯彻证券期货行业标准系列文章之六

　　一、国泰基金开放式基金系统介绍

　　为了确保开放式基金产品的顺利推出，国泰基金公司开始建立TA系统、直销系统和客户服务等开放式基金系统，TA系统是核心。当时TA系统的基本需求有：

　　1、管理并维护投资者基金帐户，如开户、销户、帐户修改等；

　　2、基金日常申购赎回的申请处理(含巨额赎回处理)，基金转换、定期定额、转托管等特别业务处理；

　　3、做好基金份额的资金清算、份额的过户登记；

　　4、记录并妥善保存基金投资者的交易资料；

　　5、办理基金的柜台业务，如非交易过户、冻结、解冻、份额强行调整等；

　　6、处理基金的分红；

　　7、下发每日的基金交易价格及基金信息文件；

　　8、基金的发行成功、发行失败、清盘、中止等处理；

　　9、编制基金销售报表和其它有关统计报表并保管各类原始凭证及单据；

　　10、与各相关机构及内部系统之间的数据交换接口设计。

　　根据需求开放式基金业务处理系统的架构如图一所示。

　　二、《开放式基金业务数据交换协议》的应用

　　由于《开放式基金业务数据交换协议》综合了当时各基金管理公司、各托管银行及中央登记结算公司的业务特点，并依据开放式基金的实际运行模式和各参与方的技术需求，又参考了FIX金融信息交换协议的语法结构，所以对国泰基金的TA系统建设的帮助是很大的。

　　通过对《协议》的学习和讨论，国泰基金TA项目小组成员加深了对具体每一个业务需求的理解，并以此为依据对公司TA、直销系统的系统设计作了必要的修改和调整。

　　在TA模式设计时，国泰基金自己做TA管理人，考虑到中央登记结算公司的地位和业务的发展，后来我们结合《协议》中的一些内容预留了一些接口，以支持中央结算中心TA的账户模式和业务功能。

　　从整体来看，由于《协议》对销售机构、登记注册机构等几大代码进行了定义，并对基金帐户的编制算法作了详细说明，这有效的促进和推动了开放式基金的发展，当然基金代码因历史原因还有待规范，譬如一个基金多个地方挂牌存在多个代码的情况。

　　图二是TA在经过修正后的功能模块图：

　　1、系统管理模块主要包括权限管理、角色管理、用户管理、密码管理、信息配置管理等

　　信息配置管理是TA正常运行所需的各种参数的设置，主要有基金信息、销售商销售网点信息、开放日信息、申购赎回等交易的限制参数、费率区间的划分及费率标准、费用归属费用分配比例、分红方案、数据字典的数据设置和维护。这个模块后来根据《协议》添加了不少的内容，尤其是对数据字典的数据重新进行了梳理和分类整理，如基金帐户类、基金交易类、TA管理类、数据备份、基金权益类、基金信息类、审核数据类、日志类、临时类等，并对申请类和确认类加以区别。同时我们对数据类型进行检查，基本上与《协议》保持一致。

　　2、基金清算模块

　　主要是批量处理功能，它是开放式基金正常运行中对各种开户数据、交易数据、批量的账户控制等业务进行自动批量处理。同时对一些特殊交易如非交易过户的确认、基金清盘处理、基金终止处理、基金成立、日终处理及系统初始化进行批量处理。

　　《协议》的第六、第七章详细定义了开放式基金业务流程中涉及的所有业务类型、以及每种业务所需要交换的数据项内容，同时列出了每种业务的必选项和可选项。根据《协议》，我们对基金业务类型梳理后，全部向标准靠齐，另外又补充了原来不完善的一些地方，这极大的提高了系统处理的可靠性和正确性。

　　3、柜台处理模块

　　柜台处理是指在TA端直接处理，主要是对一些特殊业务进行处理，如账户冻结、账户解冻、份额冻结、份额解冻、基金账户份额强行调增、强行调减业务、TA实时开户等柜面处理业务，以保证系统能实时、有效的处理。由于柜台处理多是一些风险大、数据又是单向流动的业务，《协议》极大的提高了这些单向业务数据的有效性，使得基金公司与销售机构之间得以有效沟通。

　　根据《协议》调整后的红利处理模块，投资者可以方便的对每一个基金分红的现金红利、红利再投资进行选择。

　　4、差错处理模块

　　系统差错主要有以下几种原因：销售人数据传输错误或遗漏、TA清算错误、基金净值错误。TA可根据不同差错原因进行错误分析，根据业务处理规则进行相关差错处理工作。

　　根据《协议》中附录定义的交易处理返回代码，我们废弃了原来自己的定义，全部采纳了其中的取值和含义说明，《协议》极大的丰富和完善了差错处理模块，并有效的沟通了机构之间的业务交流处理。

　　5、信息查询与报表管理模块

　　信息查询是开放式基金的综合性查询管理系统，对所有投资者的账户情况、交易情况、份额情况、费用情况、客户地域分布情况等进行统计分析，为基金管理公司的管理决策提供依据。该模块还提供基金管理公司各种业务的明细与汇总报表，为方便用户，本模块可以让用户自动定义报表格式和种类。

　　6、通讯接口管理模块

　　基金管理公司TA需要在每个工作日接收来自各个销售代理机构的账户委托和交易委托，进行清算处理后，将相应的处理结果发还给各销售代理机构。

　　通讯接口管理模块就是接收销售部门(直销与代销)的开户数据、各种交易数据接收，及导入资金到账数据和基金行情等数据；同时输出基金的基本信息、分红信息、开户确认数据、交易确认数据、费用数据、对账信息、资金清算和划款指令等数据。针对现行开放式基金的业务系统数据接口不完全规范、接口方式多样化，尤其是作为销售主渠道的各大银行数据接口的不一致，所以我们依据《协议》中以文件方式进行数据交换时的文件结构定义，实现了对不同的接口规范进行参数化、可配置化管理：对销售机构的输入数据和TA的输出数据进行自动的检查和转换。TA提供给公司内其它系统的数据接口我们也尽量向《协议》靠拢。

　　图三是通讯接口管理模块中对数据打包解包过程中的一个解包流程。

　　根据《协议》的安全要求我们设计了一个安全、可靠的数据交换解决方案。

　　在方案中，我们采用专门的数据加密/解密软件，购买了上海协卡的CA认证证书，来解决数据传输的身份认证、不可抵赖和数据的完整性。通讯前置机通过双网卡，一个网卡连结TA生产环境，另一网卡连接代销机构的通讯网络。压缩/解压缩、打包/解包所需签名放在打包解包程序中，其中证书管理器放在通讯机上，用于证书管理，网络的安全性通过防火墙等网络安全设备来实现。

　　三、《协议》带来的好处

　　从以上所述，可以看到《协议》的推行给国泰基金的TA系统的设计和实施带来了很大的帮助。从一个IT系统的实现来看，《协议》在公司内部是与业务部门讨论业务时的一个依据，对外部来说，它有助于与销售机构、托管银行达成对业务一致理解，从内外连接看它建立了标准的数据交换的接口框架，从技术层面看，细到数据库系统的数据词典的设计，大到每个基金业务逻辑的实现，《协议》都具有其作为标准的现实意义。

　　一个行业的标准化程度越高，潜在的风险相对会越小，技术和业务创新的步伐会越快，参与国际竞争的实力也会越强。《协议》的推广，提高了数据的交换效率，避免了IT投资的不必要浪费，降低了技术风险。它就像一根指挥棒，协调中央登记公司、基金管理公司、证券公司、银行等相关机构的IT系统，保证开放式基金业务的安全、高效的运转。

　　四、《协议》面临的问题

　　从协议初稿的推出到今年3月正式作为标准的公布，已经有四年多的时间，由于《协议》与业务有一定的结合度，随着开放式基金业务的不断创新和基金产品线的不断丰富，如ETF、LOFS、保本基金、货币基金等的推出，《协议》也有不断升级和完善的需要。《协议》在制定时因要平衡各方系统的现状，故难免会有些缺陷，譬如目前基金的转托管存在一步处理和二步处理，基金转换也存在一步转换和二步转换，由于存在一步与二步之间的真空，对系统处理带来复杂性和风险。

　　另外，随着中央登记结算公司开放式基金业务的发展，中登对《协议》的需求和依赖也会不断的加大，希望中登对《协议》的发展作出更多的贡献。由于历史的原因，有些机构的IT系统在开发时存在与《协议》的不一致性，随着开放式基金的业务发展，这些系统将不断的升级和完善，希望各《协议》应用机构都自觉的遵守《协议》。

　　作者：国泰基金管理公司

　　(来源：上海证券报）