诺安货币市场基金招募说明书(更新)摘要

　　基金管理人：诺安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行

　　一、基金合同生效日期

　　本基金基金合同已于2004 年12 月6 日生效。

　　二、重要提示

　　(一)本基金募集的核准文件名称为：《关于同意诺安货币市场基金设立的批复》(证监基金字【2004】162号)，核准日期为：2004年10月19日。

　　(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　(三)投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

　　(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　(五)本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2005年6月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2005 年3 月31 日(财务数据未经审计)。

　　三、基金管理人

　　(一)基金管理人概况

　　1、基金管理人名称：诺安基金管理有限公司

　　2、设立日期：2003 年12 月9 日

　　3、注册地址： 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

　　4、办公地址：同上

　　5、法定代表人：刘德树

　　6、注册资本：人民币1.1 亿元

　　7、办公电话： [phone]

　　8、联系人：魏红

　　9、股本结构：

　　(二)主要人员情况

　　1、董事会成员

　　刘德树先生，董事长，1952年生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国机械进出口总公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，中国中化集团公司党组书记、总裁。

　　秦维舟先生，副董事长，1956年生，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁。

　　江彪先生，董事，1964年生，经济学硕士，高级经济师。历任海南科技工业公司总经理、深圳金图实业股份有限公司董事长、中国新纪元物资流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。

　　欧阳文安先生，独立董事。1937年生，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。

　　朱秉刚先生，独立董事。1941年生，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。

　　陆南屏先生，独立董事。1941年生。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

　　2、监事会成员

　　陈国钢先生，监事。1959年生，会计学博士。历任美国农化集团公司财务经理、中化国际石油公司财务部总经理、中国中化集团公司财会本部副部长、副总会计师、总会计师。

　　曹冈先生，监事。1944年生，教授。先后在北京工商管理专科学校、北京工业大学、北京经济学院、北京轻工业学院和北京工商大学任教。担任过会计教研室主任、系主任等职务。1982年取得中国注册会计师资格。

　　易军先生，监事。1971年生，管理学硕士，经济师。先后在农业银行广东顺德市分行任外汇交易主管、国泰君安证券公司研究员、国海证券公司高级研究员。现任本公司研究部总监。

　　3、高管人员

　　姜永凯先生，总经理。1964年生，经济学硕士，经济师。曾任中国信息信托投资公司上海证券部总经理、上海新纪元实业投资有限公司副总经理、中国新纪元有限公司总裁助理。2002年10月，任诺安基金管理有限公司筹备组负责人。

　　王铁林先生，副总经理。1967年生，工学硕士，工程师。曾任中国工业机械进出口公司副总经理、中机国际招标公司第三业务部总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司总经理助理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作。

　　奥成文先生，督察长。1968年生，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作。

　　4、基金经理

　　赵永健先生，1972年生。1996年毕业于武汉大学世界经济专业，获经济学硕士学位。1996年10月至2002年6月任职于国泰君安证券公司，历任固定收益部、证券投资部投资经理、国泰君安证券香港公司研究经理、业务董事等职；2002年6月至2003年9月任民生证券公司证券投资部总经理。担任诺安平衡证券投资基金基金经理之一，现任诺安基金管理有限公司投资管理部总监。

　　5、投资决策委员会委员名单

　　投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理姜永凯先生担任，委员包括：王铁林先生，副总经理；赵永健先生，基金经理，投资管理部总监；党开宇女士，基金经理；易军先生，研究部总监。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　四、基金托管人

　　(一)基金托管人概况

　　1、名称：中国工商银行

　　2、设立日期：1984年1月1日

　　3、法定代表人：姜建清

　　4、注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

　　5、邮政编码：100032

　　6、组织形式：国有独资企业

　　7、注册资本：1710.24 亿元人民币

　　8、办公地址：同住所

　　9、电话：[phone]

　　10、传真：[phone]

　　11、联系人：庄为

　　(二)主要人员情况

　　中国工商银行资产托管部共有员工46人，平均年龄32岁，90%员工拥有大学本科以上学历，90%以上员工取得基金从业资格，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　中国工商银行资产托管部共有员工52人，平均年龄31岁，80%员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　(三)基金托管业务经营情况

　　1998年2月中国工商银行经中国人民银行和中国证监会核准获得托管资格，是国内第一家获得基金托管资格的银行。中国工商银行总行设立资产托管部，主要业务部门包括综合管理处、证券投资基金处、委托资产处、QFII资产处、托管业务运作中心、研究发展处和内部风险控制处，在上海和深圳设有分部。

　　作为中国大陆第一家开办证券投资基金托管业务的商业银行，七年来，中国工商银行以“诚实信用、勤勉尽责”的精神，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截止2005年3月底，托管证券投资基金43只，其中封闭式16只，开放式27只，市场份额占比34%，位居托管银行首位。基金年均递增托管资产超过75%。至今已形成包括养老金、证券投资基金、信托资产、保险资产、产业基金、QFII资产九大类13项托管产品的资产托管业务体系，2004年先后获得《亚洲货币》和《环球托管》评选的“中国最佳托管银行”称号。

　　五、相关服务机构

　　(一)诺安基金管理有限公司直销中心

　　本公司在深圳和北京开设两个直销点对投资者办理开户和认购业务：

　　1、深圳直销中心

　　办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：辛芳莉

　　2、北京直销中心

　　办公地址：北京市西城区宣武门西大街127号大成大厦12A04室

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴娜娜

　　(二)销售代理人

　　1、中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：田耕

　　2、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：顾文松

　　3、华夏证券股份有限公司

　　注册地址：北京市新中街68号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：400-8888-108(免长途费)；[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：权唐

　　4、海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]转4125

　　联系人：金芸

　　5、中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　6、广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]转各营业网点

　　联系人：肖中梅

　　7、国信证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

　　法定代表人：胡继之

　　联系人： 林建闽

　　电话： [phone]

　　8、申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：王明权

　　电话： [phone]

　　联系人：胡洁静

　　9、联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25楼

　　法定代表人：马国强

　　电话： [phone]

　　联系人：高开宇

　　(三)注册与过户登记人

　　名称：诺安基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

　　联系人：魏红

　　法定代表人：刘德树

　　电话： [phone]

　　(四)律师事务所和经办律师

　　名称：北京市中伦金通律师事务所深圳分所

　　住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦17楼D

　　负责人：胡蓉晖

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办律师：赖继红、胡晓海、冯江

　　(五)会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

　　法定代表人：黄锦辉

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：门熹

　　经办注册会计师：韩勇、温京辉

　　六、基金名称

　　诺安货币市场基金

　　七、基金类型

　　契约型开放式

　　八、基金的投资目标

　　确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。

　　九、基金的投资方向

　　本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债和AAA企业债等债券，期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

　　十、基金的投资策略

　　根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性方法，在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。

　　根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析，对组合中各金融产品的流动性、风险性和收益性特征进行动态配置(本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益)。因此，本基金的整体资产策略配置部分，主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。本基金的资产组合配置和个券选择部分，主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等由基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等，充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例，以期达到优化配置效果。

　　1. 决策依据

　　(1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

　　(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。

　　2. 决策程序

　　(1) 投资决策委员会定期召开会议，决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等作出决议。

　　(2)研究部对债券市场的债券或票据进行评级和定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。基金事务部提供基金申购、赎回的数据，供基金经理参考。

　　(3)基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部提出的报告和依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定资产配置、个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。

　　(4) 中央交易室依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。

　　(5)监察稽核部负责核查基金的操作是否符合《基金合同》和有关基金投资的法律、法规；运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和进行风险测算，负责对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议，负责监督基金管理组投资方案的执行情况，评估风险监控报告，并进行投资风险管理。

　　3、投资操作流程说明

　　(1)构造组合：分三个层次

　　1) 组合整体久期研判：结合宏观经济分析，预测利率走势，确定短期债券类资产与现金资产的比例；

　　2)资产组合配置：通过收益-方差模型确定；

　　3) 个券选择：充分考虑流动性和组合整体久期风险，挑选价值相对被低估债券，利用利率期限结构模型进行价值评估；

　　(2)资产配置流程

　　1)研究部固定收益研究人员完成短期资金市场分析报告和资产策略配置测算；

　　2)基金经理每季度制定资产配置计划(包括短期债券类资产、现金配置比例、资产组合配置比例)；

　　3)投资决策委员会审议资产配置计划；

　　4)基金经理执行审定后的资产配置计划，并根据限制条件实施跟踪、调整。

　　(3)交易流程

　　1)基金经理以电脑或书面形式向中央交易室下达交易指令；

　　2)中央交易室主管组织交易员拟定交易计划；

　　3)交易员准确及时执行；

　　4)监察稽核部监督交易员完成交易计划；

　　5)中央交易室及时反馈市场信息，保持与基金经理的有效沟通；

　　(4)投资和交易监控

　　1)风控措施保证投资目标实现和投资限制执行；

　　2)风险控制委员会成员、投资总监、交易主管和监察稽核人员实施监督；

　　3)必要时启动“刹车”机制；

　　4)交易主管有权修正交易员的交易行为；

　　(5)数量分析系统

　　北方之星开发的Alpha债券分析系统：交易所、银行间个券的利率期限结构定价、个券特征分析和个券之间的比较分析、债券投资组合分析；

　　系统的开发者和维护者一直与本基金管理人的债券研究和投资人员保持充分的技术沟通和交流，以使模型不断完善和确保数据的准确性和及时性；

　　(6)组合调整

　　1)短期债券和现金比例调整

　　宏观经济指标是否发生变化

　　市场对利率的预期是否发生变化

　　短期债券组合是否符合久期限制条件

　　2)资产组合配置比例调整

　　资产组合比例是否符合投资限制条件

　　3)个债调整

　　个债投资流动性如何

　　个债投资比例是否符合投资限制条件

　　十一、基金的业绩比较标准

　　以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。

　　十二、基金的风险收益特征

　　本基金流动性高，风险低并且收益稳定。

　　十三、基金投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截止日为2005 年3 月31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　(1)报告期末基金资产组合构成表

　　2、报告期末按券种分类的债券投资组合

　　3、报告期末按成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　4、报告期末债券回购融资情况

　　5、报告期末基金投资组合的剩余期限

　　报告期末本基金持有的投资组合平均剩余期限为153天，剩余期限分布比例如下：

　　6、投资组合报告附注

　　(1)本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　(2)根据基金合同，本基金属于货币市场基金，投资短期资金市场工具。本基金通过每日收益结转使基金份额净值维持在1.00元。

　　(3)本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

　　(4)期末其他资产构成

　　十四、基金的业绩

　　本基金的过往业绩不代表未来表现。

　　(一)报告期本基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　(二)本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　十五、基金的费用

　　(一) 与基金运作有关的费用

　　1. 基金管理人的管理费

　　在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下：

　　H＝E×0.33%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　2. 基金托管人的托管费

　　在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　(二)与基金销售有关的费用

　　1.本基金的认购、申购、赎回费用均为零。

　　2. 销售服务费

　　在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的持续销售费

　　E为前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　3. 转换费

　　本基金转换业务适用于诺安平衡证券投资基金与诺安货币市场基金之间的转换。从诺安平衡基金转入诺安货币基金，转换费率按持有时间参照诺安平衡的赎回费率；从诺安货币基金转入诺安平衡基金，转换费率按转换金额参照诺安平衡的申购费率。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费的25%归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

　　(三)其他费用

　　1. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　2. 基金份额持有人大会费用；

　　3. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　4.按照国家有关规定可以列入的其它费用。

　　上述费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　(四) 不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

　　(五) 费用调整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　(六) 基金税收

　　基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十六、对招募说明书本次更新部分的说明

　　本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2004年11月4日刊登的《诺安货币市场基金招募说明书》进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理的注册资本金和股权结构的内容进行了更新。

　　2、在“第三部分基金管理人”中，对基金赵永健的简历进行了更新；本基金的投资决策委员会的成员有所调整，删除了原成员陈晶光先生，增加了新成员党开宇女士；

　　3、在“第四部分 基金托管人”中，对本基金托管人的人员情况和基金托管业务经营情况的内容进行了更新。

　　4、在“第五部分 相关服务机构”中，增加了北京直销中心的信息。

　　5、在“第五部分相关服务机构”中，更新了相关服务机构的信息。增加了申银万国证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司为代销机构。

　　6、删去了原招募说明书中“基金的募集”、“基金合同的生效”两部分的内容。

　　7、在“第六部分基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了部分内容并增加了对基金转换业务办理的场所、时间、原则、程序等相关业务的说明。

　　8、在“第七部分 基金的投资”中，根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》对“(六) 投资限制”进行了更新。

　　9、在“第七部分 基金的投资”中，增加了“(七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法”。

　　10、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“(八)基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2005 年3 月31 日。

　　11、在“第八部分、基金的业绩”中，增加了“自基金合同生效日起至2005年3月31日的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及图表。

　　12、在“第十二部分 基金的费用与税收”中，增加了有关转换费用的。

　　13、在“第十四部分 基金的信息披露”中，根据《货币市场基金信息披露特别规定》对“(四) 基金资产净值公告”进行了更新。

　　14、在“第十八部分 基金托管协议的内容摘要”中，对基金管理人的注册资本金进行了修改。

　　15、在“第二十部分 其他应披露事项”中披露了如下事项：

　　(1)2004年12月8日《诺安货币市场基金增加代销机构的公告》；

　　(2)2004年12月21日《诺安货币市场基金开放日常申购赎回的公告》；

　　(3)2004年12月30日《诺安货币市场基金收益支付的公告》；

　　(4)2005年1月24日《诺安基金管理有限公司关于增加注册资本金的公告》；

　　(5)2005年1月25日《诺安货币市场基金收益支付的公告(2005年第1号)》；

　　(6)2005年2月22日《诺安货币市场基金收益支付的公告(2005年第2号)》；

　　(7)2005年3月22日《诺安货币市场基金收益支付的公告(2005年第3号)》；

　　(8)2005年3月24日《诺安基金管理有限公司关于对直销投资者开通基金转换业务的公告》；

　　(9)2005年3月29日《诺安货币市场基金增加代销机构的公告》；

　　(10)2005年4月4日《关于诺安货币市场基金信息披露和收益分配规则调整的公告》；

　　(11)2005年4月21日《诺安货币市场基金2005年第一季度报告》；

　　(12)2005年4月22日《诺安货币市场基金收益支付的公告(2005年第4号)》；

　　(13)2005年4月26日《关于诺安货币市场基金“五一”长假前暂停申购的公告》；

　　(14)2005年5月23日《诺安货币市场基金收益支付的公告(2005年第5号)》；

　　(15)2005年5月23日《诺安货币市场基金增加联合证券为代销机构的公告》。

　　十七、签署日期

　　2005年6月6日

　　以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书(更新)》(正文)所载之详细资料一并阅读。

　　诺安基金管理有限公司

　　2005年7月14日

　　(来源：上海证券报)