亚洲汇市1日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高

　　因美国即将发生的经济事件将增加美元在现汇市场大幅波动的可能性，亚洲汇市1日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高。

　　综合外电8月1日报道，因美国即将发生的经济事件将增加美元在现汇市场大幅波动的可能性，亚洲汇市1日，美元/日圆外汇期权隐含波动率全线走高。1个月期美元/日圆平价期权隐含波动率为8.90%/9.20%，高于纽约汇市31日的8.80%/9.00%以及东京汇市31日的8.50%/9.00%。

　　外汇市场投资者目前关注的是8月4日将公布的美国非农就业数据以及下周召开的美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)会议，以从中找寻美元的交投线索。交易员们表示，如果日圆兑美元继续走强，美元/日圆外汇期权隐含波动率将可能进一步走高。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.90%/1.15%，纽约汇市31日为0.90%/1.10%。

　　然而东京市场达成的期权交易显示，美元的市场人气并不明朗。

　　某些投资者购买了1个月期美元看涨/日圆看跌期权，执行价格为117.50日圆，面值5，000万美元，隐含波动率8.6%，说明这些投资者预计未来数周美元将可能升至执行价格上方。

　　交易员们表示，日本出口商也对购买两周期执行价格在113.50日圆左右的美元看跌/日圆看涨期权表示出兴趣，但他们表示并不急于在现有水平下购买。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

　　                东京汇市       纽约汇市       东京汇市

　　                 1日             31日           31日

　　美元/日圆      8.90%/9.20%    8.80%/9.00%    8.50%/9.00%

　　欧元/美元      8.00%/8.30%    8.05%/8.30%    7.40%/7.60%

　　欧元/日圆      6.80%/7.05%    6.95%/7.25%    6.60%/7.10%

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.90%/0.15%，纽约汇市31日为0.90%/1.10%。

　　以下是格林威治时间03:00的现货市场

　　                东京汇市       纽约汇市

　　                 1日             31日

　　美元/日圆       114.73         114.65

　　欧元/美元       1.2750         1.2774

　　欧元/日圆       146.27         146.32