亚洲汇市美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线走低

　　因整体市场人气看跌，亚洲汇市26日美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线走低，短期品种跌幅居前。

　　综合外电7月26日报道，亚洲汇市26日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线走低，短期品种跌幅居前。1个月期美元/日圆平价期权引申波幅为7.85%/8.00%，低于纽约汇市25日的7.80%/8.20%和东京汇市25日的7.90%/8.20%。

　　一位期权交易商表示，整体市场人气看跌，除非美元兑日圆跌破116日圆，否则外汇期权引申波幅不会大幅上扬。

　　美国第二季度国内生产总值和个人消费支出数据定于28日公布。但上述交易表示，投资者预计期权市场不会对28日的数据作出太大反应。

　　外汇期权引申波幅从25日开始的下跌趋势至少在7月31日之前将继续主导市场，因为投资者将开始对冲8月4日公布的美国非农就业数据。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.40%/0.60%，纽约汇市25日为0.40%/0.80%。

　　交易商表示，在亚洲交易时段，有投资者买进5，000万美元的1年期日圆看涨期权，执行价为95日圆；同时卖出了5，000万美元的1年期日圆看涨期权，执行价为105日圆。

　　买进的日圆看涨期权比卖出的日圆看涨期权的引申波幅差高1.85%。

　　以下是格林威治时间03:30的1个月期外汇期权引申波幅：

　　                 东京汇市         纽约汇市          东京汇市

　　                  26日              25日              25日

　　美元/日圆       7.85%/8.00%     7.80%/8.20%       7.90%/8.20%

　　欧元/美元       7.65%/7.80%     7.30%/7.60%       7.60%/7.80%

　　欧元/日圆       6.35%/6.65%     6.30%/6.50%       6.30%/6.66%

　　上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.40%/0.65%，纽约汇市25日为0.40%/0.80%。

　　以下是格林威治时间03:30的现货市场

　　                     东京汇市             纽约汇市

　　                      26日                 25日

　　美元/日圆           117.09                117.21

　　欧元/美元           1.2579                1.2579

　　欧元/日圆           147.31                147.43