不支持Flash
|
|
|
亚洲汇市美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低http://www.sina.com.cn 2006年07月25日 15:14 世华财讯
亚洲汇市25日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低,市场缺乏交投线索。 综合外电7月25日报道,亚洲汇市25日,美元/日圆外汇期权隐含波动率全线走低。交易商称,由于缺乏新的交易线索,现汇市场美元窄幅波动。1个月期美元/日圆平价期权隐含波动率为7.90%/8.20%,低于纽约汇市24日的8.20/8.45%。 一位交易商表示,如果美元兑日圆跌破支撑位116日圆,那么部分投资者可能开始买进期权。但他认为在这一水平上不会出现美元需求。 1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.6%/0.8%,纽约汇市24日为0.5%/0.9%。 期权交易商认为,由于即将公布的美国经济数据可能不会给现汇市场提供明确的指引,因此本周外汇期权隐含波动率料将维持弱势。 投资者将密切关注定于8月4日公布的美国7月份非农就业数据。8月8日将召开美国联邦公开市场委员会会议。 尽管现汇市场缺乏方向,但在东京市场成交的期权交易显示出部分市场参与者愈加看空美元中期前景。 部分投资者在8.4%的隐含波动率水平处买入了1个月期的美元看跌/日圆看涨期权,面值为1亿美元,执行价为115.00日圆。 还有投资者在9.6%的隐含波动率水平买入了8月11日到期的美元看跌/日圆看涨期权,面值为5,000万美元,执行价为114.00日圆。 以下是格林威治时间02:10的1个月期外汇期权隐含波动率: 东京汇市 纽约汇市 东京汇市 25日 24日 24日 美元/日圆 7.90%/8.20% 8.20%/8.45% 8.40%/8.70% 欧元/美元 7.65%/7.80% 7.40%/7.70% 7.60%/7.90% 欧元/日圆 6.30%/6.60% 6.40%/6.70% 6.40%/6.70% 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。 在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.6%/0.8%,纽约汇市24日为0.5%/0.9%。 以下是格林威治时间02:10的现货市场汇率: 东京汇市 纽约汇市 25日 24日 美元/日圆 116.79 116.82 欧元/美元 1.2619 1.2629 欧元/日圆 147.37 147.53 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【发表评论 】
|
不支持Flash
不支持Flash
|