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亚洲汇市24日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高http://www.sina.com.cn 2006年07月24日 15:11 世华财讯
亚洲汇市24日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高,买盘意愿相当坚决,因市场人士都在等待定于本周晚些时候公布的美国和日本经济数据。 综合外电7月24日报道,亚洲汇市24日,美元/日圆外汇期权隐含波动率全线走高。交易商指出,买盘意愿在亚洲交易时段相当坚决,因市场人士都在等待定于本周晚些时候公布的经济数据;其中,美国7月份消费者信心指数将于25日公布;美国6月份耐用品订单和预售屋销售数据将于27日发布;而28日市场还将迎来日本消费者价格指数(CPI)数据。 东京汇市24日前市中日圆兑美元现货汇率的走软也推高了隐含波动率;因中国在7月21日人民币升值一周年之际并未作出加快人民币升值步伐的决定,市场在失望之余推低了日圆汇价。 期权交易商表示,1个月期美元/日圆平价期权隐含波动率为8.40%/8.70%,高于纽约汇市7月21日的8.20%/8.50%和东京汇市7月21日的8.25%/8.50%。 1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.65%/0.80%,纽约汇市7月21日为0.60%/1.00%。 交易商指出,受现货市场面临的上述风险因素影响,本周隐含波动率可能保持强劲上行趋势。 交易商表示,投资者以9.3%的隐含波动率水平买入了8月15日到期的美元看跌/日圆看涨期权,面值为5,000万美元,执行价为113.85日圆。 买家可以用这些期权对冲美元兑日圆走低的风险。 以下是格林威治时间03:51的1个月期外汇期权隐含波动率: 东京汇市 纽约汇市 东京汇市 24日 21日 21日 美元/日圆 8.40%/8.70% 8.20%/8.50% 8.25%/8.50% 欧元/美元 7.60%/7.90% 7.40%/7.60% 7.60%/7.90% 欧元/日圆 6.40%/6.70% 6.40%/6.80% 6.40%/6.70% 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。 在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.65%/0.80%,纽约汇市7月21日为0.60%/1.00%。 以下是格林威治时间03:51的现货市场汇率: 东京汇市 纽约汇市 24日 21日 美元/日圆 116.59 116.20 欧元/美元 1.2655 1.2695 欧元/日圆 147.55 147.50 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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