美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线微幅走高

　　亚洲汇市12日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线微幅走高，因事件引起的风险迫近。

　　综合外电6月12日报道，亚洲汇市12日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线微幅走高，市场人士为有大量事件即将发生的一周做好了准备。本周将发生的大量事件将为现货市场交易带来风险。

　　交易商称，1个月期平价期权隐含波动率为9.10%/9.40%，高于纽约汇市9日的8.90%/9.20%以及东京汇市9日的8.95%/9.20%。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.8%/1.0%，高于纽约汇市9日的0.5%/1.0%。

　　美国联邦储备委员会(Federal Reserve， 简称Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)本周将发表三次讲话，Fed其他几位官员也将发表讲话。美国5月份消费者价格指数(CPI)也将于14日公布。

　　这些事件使得投资者能更深入地了解Fed加息的意愿有多强烈，期权市场人士称这将为美元/日圆外汇期权隐含波动率提供支持。

　　一位期权交易商表示，美元/日圆外汇期权隐含波动率已经出现大量获利回吐卖盘，但考虑到本周将有大量事件发生，目前市场已有一定的上探空间。

　　他表示，如果现汇市场因Fed措辞强硬的评论而突破115日圆，美元/日圆外汇期权隐含波动率将走高。

　　交易商表示，在亚洲交易时段，市场人士在11%的隐含波动率水平买进纽约汇市周三到期的面值1亿美元、执行价为110.85日圆的美元看跌/日圆看涨期权。

　　交易商表示，试图就本周CPI数据设置对冲操作的对冲基金最有可能买进这些期权。

　　美元/日圆外汇期权隐含波动率全线走高。6个月期美元/日圆外汇期权隐含波动率为9.45%/9.75%。1年期外汇期权隐含波动率持平于8.80%/9.00%。

　　以下是格林威治时间03：59的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　12日9日9日

　　美元/日圆 9.10%/9.40% 8.90%/9.20% 8.95%/9.20%

　　欧元/美元 8.32%/8.58% 8.60%/8.80% 8.60%/8.80%

　　欧元/日圆 7.45%/7.75% 7.20%/7.50% 6.95%/7.25%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.8%/1.0%，纽约汇市9日为0.5%/1.0%。

　　以下是格林威治时间03:59的现货市场

汇率：

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　　东京汇市 纽约汇市

　　12日9日

　　美元/日圆 114.13114.02

　　欧元/美元 1.26291.2640

　　欧元/日圆 144.14144.02

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