美元兑日圆期权隐含波动率走低 现货汇率创高位

　　东京汇市8日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低，现货汇率创高位。

　　综合外电6月8日报道，东京汇市8日，美元/日圆外汇期权隐含波动率延续跌势，原因是美元汇率创下113.75日圆的1个月新高，引发市场人士解除手中看跌美元的期权头寸。期权交易员称，1个月期平价期权隐含波动率为9.05%/9.20%，是4月底以来东京汇市的最低水平。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.75%/1.00%，低于纽约汇市7日的0.70%/1.10%。

　　某大型日资银行的资深期权交易员指出，目前市场存在卖出美元看跌期权的兴趣；由于投机交易者曾预计美元兑日圆将下跌，他们上个月积累了看跌美元的期权头寸。

　　一位市场人士卖出了面值5，000万美元左右的1个月期美元/日圆平价跨式期权，隐含波动率为9.1%。

　　交易员称，现货美元

汇率一度涨至113.75日圆，这是5月5日该汇率触及114.01日圆以来的最高水平。他们指出，

美元汇率上扬得益于日本股市持续下跌及美国的加息预期。

　　同时，6个月期隐含波动率报9.05%/9.25%，低于东京汇市7日的8.90%/9.40%；1年期隐含波动率为9.00%/9.20%，低于东京汇市7日的8.80%/9.30%。

　　以下是格林威治时间03：00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　8日7日7日

　　美元/日圆 9.05%/9.20% 9.00%/9.40% 9.10%/9.60%

　　欧元/美元 8.80%/9.05% 8.60%/8.90% 8.85%/9.10%

　　欧元/日圆 6.95%/7.25% 7.05%/7.35% 6.90%/7.40%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.75%/1.00%，纽约汇市7日为0.70%/1.10%。

　　以下是格林威治时间03:00的现货市场汇率：

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　　东京汇市 纽约汇市

　　8日7日

　　美元/日圆 113.55113.49

　　欧元/美元 1.27861.2797

　　欧元/日圆 145.17145.23

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