短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅走低

　　亚洲汇市2日，短期美元/日圆外汇期权隐含波动率小幅走低，因投资者降低了与美国非农就业数据有关的风险溢价。

　　综合外电6月2日报道，亚洲汇市2日，短期美元/日圆外汇期权隐含波动率小幅走低，因为投资者降低了与美国非农就业数据有关的风险溢价。美国非农就业数据将于本交易日晚些时候公布。交易商表示，1个月期美元兑日圆平价期权隐含波动率为9.75%/10.05%，略低 于纽约汇市1日时的9.80%/10.10%，同时也低于东京汇市1日时的10.40%/10.45%。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.1%/1.3%，纽约汇市1日为0.9%/1.4%。

　　交易商表示，亚洲交易时段外汇期权卖盘超过买盘，因市场对美国新增就业数据将使现货市场大幅波动的预期减弱。

　　交易商称，有投资者交易了2日纽约交易时段到期、面值5，000万美元的平价跨式期权，隐含波动率为8.5%。

　　交易商们还表示，投资者还在隐含波动率为9.8%处交易了5，000万美元1个月期美元/日圆平价跨期期权。

　　交易商表示，许多市场参与人士持有伽马多头头寸，意味着他们的期权组合将从现货市场的大幅波动中获利。然而，鉴于近期现货市场美元兑日圆窄幅波动，投资者或通过出售期权以减持伽马头寸。

　　中长期美元/日圆外汇期权隐含波动率持稳。6个月期隐含波动率报9.50%/9.70%，1年期隐含波动率报9.40%/9.60%。

　　以下是格林威治时间03：05的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　2日1日1日

　　美元/日圆 9.75%/10.05% 9.80%/10.10% 10.40%/10.45%

　　欧元/美元 8.80%/9.05%8.70%/9.00%9.35%/9.55%

　　欧元/日圆 7.55%/7.95%7.85%/8.15%8.00%/8.30%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.1%/1.3%，纽约汇市1日为0.9%/1.4%。

　　以下是格林威治时间03:05的现货市场

汇率：

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　　东京汇市 纽约汇市

　　2日1日

　　美元/日圆 112.72112.72

　　欧元/美元 1.28121.2798

　　欧元/日圆 144.42144.19

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