外汇期权:美元兑日圆外汇期权隐含波动率上升 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月29日 15:30 世华财讯 | |||||||||
东京汇市29日,美元兑日圆外汇期权隐含波动率上升,美英市场今日休市。 综合外电5月29日报道,东京汇市29日,1个月期美元兑日圆外汇期权隐含波动率上升。29日美国和英国金融市场休市。1个月期美元兑日圆平价期权隐含波动率至10.35%/10.60%,高于纽约汇市26日时的10.00%/10.40%。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为1.1%/1.3%,低于纽约汇市26日时的1.1%/1.5%。 某日本银行的期权交易员表示,亚洲市场前市没有重要交易达成,许多投资者不愿建立期权多头头寸,因为担心伦敦和纽约市场29日休市可能会造成期权时间价值损耗。 他表示,到了30日投资者才会真正入市买入期权。 交易员称,隐含波动率预计将保持坚挺,因为本周将公布的一系列美国经济数据可能会造成现货市场汇率大幅动荡。 交易员表示,本周最受关注的事件之一是31日将公布的联邦公开市场委员会(FOMC) 5月10日政策会议纪要。 摩根大通(JPMorgan Chase Bank)驻东京首席外汇策略师Tohru Sasaki称,由于担心美国联邦储备委员会(Fed)在遏制通货膨胀风险方面步伐落后,市场对通货膨胀风险非常敏感。他表示,在这种情况下,如果会议纪要语气温和,美元很有可能会遭到抛售。 交易员还将密切关注美国非农就业人数,希望藉此评判美国经济状况以及Fed继续加息的可能性。接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家预计,5月份美国非农就业人数增加18.2万人,高于4月份时的13.8万人。 世界大型企业联合会消费者信心指数,芝加哥采购经理指数,供应管理学会制造业活动指数,这些数据也将引起交易员的关注。 以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率: ---------------------------------------------------------------- 东京汇市纽约汇市东京汇市 29日26日26日 美元/日圆 10.35%/10.60% 10.00%/10.40% 10.70%/10.90% 欧元/美元 9.05%/9.20%8.80%/9.10%9.40%/9.60% 欧元/日圆 8.40%/8.70%8.40%/8.70%8.40%/8.65% ---------------------------------------------------------------- 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为1.1%/1.3%,纽约汇市26日为1.1%/1.5%。 以下是格林威治时间03:00的现货市场汇率: ----------------------------------------------- 东京汇市 纽约汇市 29日26日 美元/日圆 112.27112.66 欧元/美元 1.27501.2731 欧元/日圆 143.17143.39 ------------------------------------------------ (孙海琴 编辑) 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |