美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线小幅走低

　　亚洲汇市25日美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线微幅走低，因现汇市场交易趋于温和抑制了市场对期权的需求。

　　综合外电5月25日报道，亚洲汇市25日，美元/日圆外汇期权隐含波动率全线小幅走低，原因是现汇市场交易趋于温和抑制了市场对期权的需求。交易商们表示，1个月期美元/日圆平价期权的隐含波动率为10.75%/11.05%，低于纽约汇市24日的11.00%/11.30%，和东京 汇市24日的10.85%/11.15%。

　　交易商们称，在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为1.1%/1.3%，纽约汇市24日为1.1%/1.5%。

　　期权交易商们表示，虽然亚洲汇市出现了一些期权卖盘兴趣，但由于现汇市场走势平淡使得许多投资者离场观望，因此期权总体交投清淡。

　　交易商们还表示，有投资者交易了6个月期、面值5，000万美元的平价跨式期权组合，隐含波动率为9.95%。如果相应

汇率保持在当前交易水平附近，则跨式期权组合的卖方将可获利。

　　中长期美元/日圆外汇期权隐含波动率继续小幅下降。6个月期隐含波动率报9.85%/10.05%，1年期隐含波动率报9.70%/9.90%。

　　以下是格林威治时间03：00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　25日24日24日

　　美元/日圆 10.75%/11.05%11.00%/11.30%10.85%/11.15%

　　欧元/美元 9.35%/9.65%9.40%/9.70%9.40%/9.70%

　　欧元/日圆 8.40%/8.70%8.55%/8.85%8.50%/8.80%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为1.1%/1.3%，纽约汇市24日为1.1%/1.5%。

　　以下是格林威治时间03:00的现货市场汇率：

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　　东京汇市 纽约汇市

　　25日24日

　　美元/日圆 112.71112.75

　　欧元/美元 1.27591.2765

　　欧元/日圆 143.80143.94

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　　(孙海琴 编辑)