美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线走高

　　因美元在现汇市场的快速下跌引发了投资者对美元/日圆期权的买盘，东京汇市17日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线走高。

　　综合外电5月17日报道，因美元在现汇市场的快速下跌引发了投资者对美元/日圆期权的买盘，东京汇市17日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线走高。东京汇市17日盘初，美元即从盘中高点109.84日圆滑落至盘中低点109.35日圆，距近期支撑位109.31日圆仅一步 之遥。

　　交易商表示，1个月期美元/日圆平价期权的隐含波动率为10.90%/11.15%。纽约汇市和东京汇市16日分别为10.60%/10.90%和10.85%/11.15%。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.5%/1.7%，纽约汇市16日为1.3%/1.8%。

　　交易商表示，不少期权投资者对美元短期内是否继续持稳表现出不确定，因此这些投资者建立了平价跨式期权组合。

　　交易商称，有投资者在10.8%-10.9%的隐含波动率区间内建立了300美元的1个月期平价跨式期权组合。还有期权投资者在14.25%的隐含波动率水平成交了价值1亿美元?执行价为110日圆美元看涨/日圆看跌期权，期权将于纽约时间5月19日到期。

　　6个月期美元/日圆外汇期权隐含波动率为10.10%/10.40%；1年期外汇期权隐含波动率为10.00%/10.20%。

　　交易商表示，亚洲交易时段，欧元兑日圆现汇也出现快速下跌，引发了欧元/日圆期权买盘。

　　有投资者在8.9%的隐含波动率水平成交了1.5亿美元的3个月期欧元/日圆平价跨式期权组合。

　　以下是格林威治时间03:44的1个月期外汇期权隐含波动：

　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　17日16日16日

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　　美元/日圆 10.90%/11.15% 10.60%/10.90% 10.85%/11.15%

　　欧元/美元 9.15%/9.45%9.10%/9.40%9.22%/9.48%

　　欧元/日圆 8.70%/9.00%8.70%/9.00%8.70%/9.10%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.5%/1.7%，纽约汇市16日为1.3%/1.8%。

　　以下是格林威治时间03:44的现货市场

汇率：

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　　东京汇市纽约汇市

　　17日16日

　　美元/日圆 109.43109.78

　　欧元/美元 1.28751.2855

　　欧元/日圆 140.88141.13

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　　(龚山美 编辑)