日本国债8日收盘大幅走高(更新一)

　　注：本次更新出现在文章第五段至文末

　　[世华财讯]日本国债8日收盘大幅走高，因期货合约在到期前遭遇买盘。

　　综合外电3月8日报道，日本国债价格周三(8日)收盘大幅走高，交易员表示，原因是主力三月10年期日本国债期货在即将到期前出现空头回补。

　　主力10年期日本国债期货收盘上涨0.44，至136.12，盘中高点为136.31。最新的10年期现货国债收益率下跌4个基点，至1.605%。

　　以下是格林威治时间06：00左右的报价：

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　　TFX 2006年12月 3个月期欧洲日圆99.430 +0.020

　　SGX 2006年12月 3个月期欧洲日圆99.440 +0.030

　　TSE 2006年3月10年期日本国债期货 136.12 +0.44

　　SGX 2006年3月10年期日本国债期货 136.11 +0.40

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　　第277期票面利率为1.6%的10年期日本国债收益率为1.605%，较7日下跌4个基点。

　　TFX指东京国际金融期货交易所；SGX指新加坡交易所；TSE指东京

证券交易所。

　　日本央行(Bank of Japan)周四（9日）将作出货币政策决定。Mitsubishi UFJ Securities的高级策略师Naomi Hasegawa称，看起来央行周四结束定量宽松货币政策的几率为50%。

　　交易员们表示，虽然日本股市疲软和美国国债前夜反弹均对日本国债市场构成支撑，但市场出于技术性因素回补国债期货是债市周三上涨的主要原因。日经指数周三下跌0.6%，至15627.49点。

　　交易员们补充称，海外投资者是国债期货的主要买家，而日本大型长线机构投资者却不是很积极，因为他们在日本央行会议结束以前采取观望态度。尽管如此，国债期货的飙升仍足以推动现货国债收益率走低。

　　交易员称，海外投资者此前基于日本央行将迅速改变超宽松政策的预期而建立起空头头寸，本交易日他们明显从中获利；而市场上对于日本央行坚持零利率政策的时间可能超出市场想像的预期已经出现，并刺激了对国债期货的空头回补。

　　一家日本证券公司的交易员称，考虑到决策者们近来的言论，目前有一种观点认为，央行可能会在结束定量宽松货币政策后为价格设定一些参考指标。

　　(孙海琴 编辑)