实证分析和合作研究

　　张曙光

　　林青松、杜鹰教授主编的《中国工业改革与效率--国有企业与非国有企业的比较研究》(云南人民出版社，1997；以下简称《工业》)是一本650页的大部头，通读一遍尚且不易，要作出恰当的评论就更难。既然是受朋友之托，又有助于中国经济学的繁荣和发展，笔者还是乐于啃这个苦果，不仅认真阅读了全书，而且为了撰写书评，有些章节还重读了一遍。 我想，这是一个严肃学者的责任和义务。

　　《工业》是林青松、威廉·伯德教授主编的《中国的农村工业：结构、发展和改革》(1989)的续篇。两部著作都是在抽样调查的基础上所作的经验实证分析，也是中外经济学家合作研究的成果。比较而言，不论是对问题把握和分析的深度，还是研究方法的运用，后一部著作较之前一部著作都有了很大的进步和提高。鉴于实证分析和合作研究在中国经济学发展中的地位和作用，笔者不想直接讨论《工业》中提出的某些具体问题，而是想以该书在这方面取得的进展和反映出来的情况，集中讨论一下实证分析和合作研究的有关问题，同时论及书中的某些理论观点。不当之处，愿听作者和读者的批评指正。

　　1、关于经验实证

　　《工业》一书是一部经验实证著作。该书依据的实证资料主要是从三份统计调查中取得的。一是对1229家国有企业和集体企业1980-1990年经营情况的抽样调查，二是对200家乡镇企业从1984-1990年进行的5次抽样跟踪调查，三是对1529家国有和非国有企业厂长(经理)进行的问卷调查。这三次调查和中国工业的全面统计，为实证分析奠定了坚实的基础。三次调查的统计分析报告都作为附录收入本书(第490-637页；以下凡引自该书，只注明页码)，其中包括了大量可资利用的信息，还可以用来对中国工业改革和发展的其他问题进行实证和分析。

　　《工业》一书所作的实证分析有两个明显特点。

　　第一，内容充实，角度独特。该书的各个章节从不同的方面集中于检验两个问题，一是改革以来中国工业效率改进的状况，以及不同类型工业之间的效率差异；二是效率改进和效率差异的制度原因。因而，从一定意义上来说，这是一部有关制度效率的实证分析著作。特别是检验国有和非国有企业产权结构对企业行为和工业效率的影响，市场化程度对企业行为和工业效率的影响，这也是在现代经济学的发展中不曾提出和解决的问题。因为，现代经济学的理论分析是从完全市场的假定出发的，其对不完全市场的讨论主要局限于市场垄断的一些问题，即使新制度经济学的分析也很难概括市场化进程中的一系列理论问题，其实证的基础是发达市场经济国家经济运行的实际，虽然不乏有关工业效率问题的实证研究，但都不会提出市场发育状况和程度与工业效率的关系问题；发展经济学虽然开始重视了制度分析(奥斯特罗姆等，1992)，但是，由于分析方法和资料条件的限制，这方面的进展也不大理想。

　　中国的市场化改革向经济理论提出了挑战，同时也为制度分析提供了条件。尽管中国的市场化进程选择了一条渐进式改革的道路，但是，与很多国家自发而缓慢的市场发育和制度变化不同，中国经济的市场化不仅是相当迅速的，而且由于中国变迁的特殊背景、特殊条件和特殊方式，提出了一系列需要解释和说明的特殊问题。例如，尽管很多国家都有国有和非国有企业，但是，不是由于国有企业的规模相对较小，就是由于国有企业的经营方式与民营企业差别不大，不象中国目前这样，国有企业拥有巨大的规模，其经营方式处于向市场化经营的转变过程之中，因而即使进行国有与非国有企业的效率比较，也不象中国的问题这样丰富、这样尖锐、这样的意义重大。再如，尽管很多国家都有农村工业，但是，都与中国的乡镇企业有很大的不同。乡镇企业生发于市场化改革的环境之中，凭借着中国农村特有的政治和经济资源，其产权结构、企业目标、行为方式都具有很多非同一般的特征，也会对中国工业效率的变化及其比较提供新的解释。《工业》一书紧紧抓住了这一特点，不仅确立了自已实证分析的特殊角度，而且包含着非常丰富的信息量，向人们展示了多方面的内容。既有对中国工业局部改革过程和动力的实证解释，也有对乡镇企业独特形态和制度创新实践的实际分析；既有对中国工业效率的变化及其差异的总体分析，也有从产权结构、工资变动、投融资方式等各个方面的比较分析；既有比较详细的静态分析，也有概括的动态模拟。该书分为两个部分，前十章集中于对全部工业改革和效率的讨论，后六章着重于乡镇工业制度和效率变化的分析，虽然某些观点和结论也不完全相同，有些表述和观点还有斟酌的必要，但两个部分的契合比较好，后一部分可以看作是前一部分总体分析的深化和补充。读了后一部分，对前面的分析会有进一步的理解和体会。

　　第二，方法规范，有所创新。进行实证分析，通常包括有提出假说，建立模型，经验检验，理论和政策结论几个环节和方面。假说既可以自己提出，也可以是别人提出的，它是所要实证的命题。模型既可以用数学工具表达，也可以用文字语言描述，旨在揭示变量之间的内在联系。经验检验是依据模型对经验数据的处理，以验证所提出的命题，其关键不在于如何处理数据的计量方法，而在于选择与理论概念相符(或相近)又易于获得资料的计量指标。在所有这些方面，《工业》一书的分析是相当规范的，有些篇章还十分精彩。

　　例如，第二章“中国工业改革：创新、竞争与产权内在模型”。作者从中国偏离标准惯例的制度改革如何推动了经济的迅速增长这一经济学家的未解之谜出发，提出了一个理论假说，中国工业的局部改革是一个不断积累的过程，其动力来自于企业和政府对不平衡和不均衡所做的一系列反应，进而建立了一个技术创新、市场竞争和产权变革内在模型。在描述了该模型得以建立的四个关键性的制度基础(即中国工业企业群体的异质性，各类企业在技术能力、成本结构和制度安排方面的系统性差别、工业品市场结构的“早期竞争”性质使得放松管制导致了工业竞争、各级政府的公共收入依赖于市场分割所产生的收入流量)以后，作者通过对以下七个命题的实际分析，即局部改革减少了市场分割，削弱了取得技术和资源的障碍；改革强化了工业品市场上的竞争；竞争减少了利润和财政收入的增长；企业通过寻求财务收益对市场压力作出反应；政府工业政策的主要趋向是扩大自主权、增加市场作用和硬化市场约束；反馈机制放大和扩张改革过程；中国决定创造一个以市场为基础的经济体制是局部改革过程的一个内生变量，一步步阐明了把初始的局部改革转换为改善经济绩效和进一步市场化的制度变革机制，并作出了自己的理论结论。笔者认为，本文作者的实证和分析是成功的，对中国工业改革过程的解释是有说服力的。作者把维农(Vernon)(1966)以及格罗斯曼(Grossman)和海普曼(Helpman)(1991)发展的“产品生命周期”理论及其“北方”创新“南方”模仿的模型，从国际经济学领域转用于分析中国工业企业的层级系统，其因袭赫希曼(Hirscheman)(1958)不平衡增长理论来建立自己的制度分析框架，是很有意思的。其实，中国工业的改革过程是放松管制以后企业与政府、(上级)政府与(下级)政府之间的一个利益博弈过程，如能借助于博弈论的模型和方法作出分析，也许更有意义。

　　再如，第四章“国有企业与非国有企业的产权结构及其对效率的影响”。作者不仅使用通常的分析方法对国有、集体和乡镇企业的效率差异进行了经验检验，而且从剩余分配权和经营决策权两个方面分析了三类企业的产权结构差异及其对企业效率的影响。由于产权结构往往表现出某种复杂的特点，这种实证是有一定困难的。作者明确指出，改革的核心就是在作为企业所有者的政府代表和企业之间重新分配剩余，重新界定对剩余的占有权，改革的结果是形成了国家、企业法人代表和职工三者共同占有和支配企业剩余权的格局，并用相应的指标计量了三者各自所占的份额，然后将其放入生产函数进行回归。结果发现，职工所得占利润的比例对效率增长有明显的负效应，国家占有份额对效率也有一定的不利作用，而厂长支配的剩余份额则对效率有积极的促进作用。特别是把乡镇企业厂长经理可支配利润(企业留利扣除职工所得)和可支配净收入指标区分为上缴乡镇政府的利润和净收入(包括上缴利润和其他各种费用)与厂长经理可“自主”(此为笔者所加)支配的利润(扣除上缴乡镇政府的部分)，不仅发现，在乡镇企业的利润中，乡镇政府所得部分加上国家所得部分大约相当于国家从国有企业利润中得到的部分，而且揭示了乡镇企业不同于国有企业和集体企业的产权特征，进而说明了乡镇政府与乡镇企业有较多的利益一致性，是乡镇企业发展较快和效率较高的重要原因。这里的突破和前进就在于，把企业产权分解和量化为各个产权主体在企业剩余分配中的份额和经营控制空间中的权重，从而解决了产权问题实证分析中的困难。

　　不论是从讨论内容之丰富来看，还是从实证方法运用之纯熟来看，笔者最赞赏的还是第十三章“乡镇工业企业资源配置效率”的分析。首先，作者从利润最大化目标的验证出发，分别用Cobb-Douglas生产函数和CES生产函数对1984-1990年200家样本乡镇企业的要素边际生产率进行估算，发现两种要素的边际生产率在七个时点上都高于要素价格，且劳动的边际生产率与其价格的差距小于资本边际生产率与其价格的差距，或者说，要素边际生产率之比并不与其价格之反比相等，然后通过偏差证伪说明模型假设(利润最大化和完全市场)不真，进而提出了从上述两个方面修正假设作进一步检验的实证逻辑和分析框架。其次，作者把我国目前的资本市场区分为组织化和非组织化的二元市场，由于乡镇企业投资扩张的80-90%依靠组织化的资本市场，由此而得到的资本投资享受的是很低的且不随供求变动的管理利率，因而按实际支付的资本费用计算，进一步使用资本替代劳动仍然有利，另一方面，人均工资增长大大快于就业增长，人均工资变动与就业量变动的相关程度很低，“最低工资”法则与劳动力价格的偏离也抑制了劳动力对资本的替代，并联系社会资源结构对标准模型验证的一个结论进行修正，即样本企业实现资源配置效率既不是一个简单增加要素投入的问题，也不是一个所有要素利用不充分的问题，相对于社会资源结构，偏低的资本价格导致了稀缺资本要素的过度投入，而迅速上升的劳动力价格则使丰裕的劳动力资源未能得到充分利用。再次，乡镇企业的产权边界是在与乡镇政府的交易中划定的，社区政府为企业的创办和经营提供了必需的要素(土地、劳动力和资本)和服务，同时参与企业净剩余和决策空间的分割，于是，增加社区收入、扩大就业和扩张社区政府财力等通过交易迭加为企业目标；企业为实现社区及其政府目标而增加的支出就构成这一交易的交易费用，并据以修正了标准模型偏差检验的另一个结论。特别是作者按政府在决策空间中的决策权重比率将样本企业分为五组，揭示了企业与政府之间交易的一系列特征，并将企业实现资源最优配置的条件修正为：要素价格＋交易费用＝要素边际生产率。这一修正不仅解释了乡镇企业的特殊问题，而且具有普遍的理论意义。最后，通过对乡镇企业就业、投资和经济剩余的进一步实证分析，描述了非市场条件下乡镇企业独特的资源配置道路：即信用支撑着迅速的资本形成，资本扩张带动就业扩张，所得净利润主要用于企业工人的收入分配和社区的福利及实现政府的财政目标。从以上评述可以看出，作者就是这样一步步对标准模型偏差检验的结论进行了修正，对乡镇企业的资源配置行为及其发展道路作了一个相当精彩的描述和独到的分析。这不仅推进了有关乡镇企业的理论研究，而且在方法上也达到了相当纯正的地步；不仅在国内经济学文献中属于上乘之作，就是与国际上一些好的实证文章相比也不逊色，阅读这样的文章也是一种理论上的享受。

　　2、关于合作研究

　　改革开放以来，中国经济学与中国经济一道，摆脱了封闭僵化的传统格局，充分利用外部资源和人类共同的思想财富，得到了迅速的发展，取得了很大的进步，正在逐步汇入现代经济学的主流。在这方面，除了经济学文献的翻译介绍、研究生的培养训练和研究人员的访问交流以外，合作研究起了重要的作用。

　　合作研究的方式多种多样，有国外机构或人员选题立项，寻找国内机构和人员合作完成，也有国内人员提出选题，寻求国外的合作伙伴和资助；有按照一定的模型和方法，利用国际国内现有资料进行比较分析和合作研究，也有按照一定的研究目的共同设计相应的调查提纲，由国内人员进行选点抽样和统计处理，然后共同分析研究。一方面，由于中国统计制度和方法上的缺陷，一些分析资料尚难获得，另一方面，由于中国经济处于深刻的制度变迁和结构改造之中，其变化范围之广、程度之深、速度之快，令人应接不暇，不仅提出了大量新课题，而且提供了大量新情况和新资料，不通过广泛的实际调查和深入的理论分析很难把握。于是，在合作研究中，按照共同的框架设计和分析方法进行调查和研究，就成为一种主要的合作研究方式，也是一种能够取得丰富研究成果的较好的合作方式。《工业》一书就是这种合作研究方式的一次很好的实践和一个重要的成果。

　　参与《工业》研究写作的有五位外国学者，他们分别来自美国布兰德斯大学、匹兹堡大学、南加州大学和世界银行研究部，合作完成了五章书，其余十一章由中国学者和中国留学国外的学者完成。由于研究对象相同，所用资料相同，分析框架也是共同讨论和拟定的，将中外学者的研究成果加以比较是件很有意义的事情，从中我们可以得到很多重要启示。这不仅有助于进一步搞好合作研究，而且对于中国经济学的进步和发展也有重要作用。

　　从外国学者的文章中，我们至少可以看到这样两个特点，这也是中国学者所不及的，或者说是相对欠缺的。一是他们对于现代经济学的发展及其有关文献比较熟悉。这不仅表现在他们的文章都附有大量的参考文献，而且表现在他们对有关文献的理解和运用也相当娴熟。如前述将维农等关于国际贸易理论中“产品生命周期”假设运用于分析国内经济，将赫希曼关于不平衡增长理论运用于讨论制度变迁，表现出这些学者有着相当深厚的理论基础。再如，对于实证方法的运用，大都能指出它的来龙去脉，说明前人验证了什么问题，存在什么缺陷，自己作出了哪些修正。这样，就使学术的发展和知识的积累成为一个不断的源流。比较起来，中国学者在这方面就逊色一些，大部分文章后面都没有文献索引，有些文章对现有理论文献的借鉴和使用也不太充分。二是在实证方法的运用方面，外国学者不仅比较娴熟，而且相当仔细、认真，不乏创造。例如，第七章是对中国工业企业投资行为的一个检验，作者以莫里斯和刘从标准C-D生产函数中导出的广义投资模型为基础，不仅加入了新的数据(集体企业和乡镇企业的数据样本，前者只有四省市769家国有企业样本)进行了检验，而且对其缺陷进行了修正。原模型有两个缺陷，一是假设了一个单一的部分调整系数，二是不能考察柯尔耐和马蒂茨提出的问题，即最能获利的企业是否正在得到合理的投资份额。作者修正了原来的假定，即净投资由总利润、资本借贷成本、以及一个部分调整过程所决定，同时增加了适应性预期因素，构造了一个研究获利能力和投资活动关系的新模型，并对三类企业的数据重新进行了估计，进而得出了自己的结论。从实证方法来看，作者不仅有所继承，而且有所创造和发展。比较起来，国内学者在实证方法方面的训练就比较差，除了李实等少数人的功底较好以外，大部分人都比较生疏，这在本书的一些章节中也有明显表现。

　　如果说，在文献和方法的掌握和运用方面，中国学者不如外国学者，那么，在对中国问题的把握方面，中国学者却高出外国学者一筹。外国学者对某些问题的观察虽然比较敏感，但往往停留于事物的表面，而中国学者却能深入它的本质。这一点在《工业》一书中得到了充分的反映。例如，外国学者用控制线路短来解释乡镇企业经营灵活和高效率(第67、106页)，而中国学者却用企业目标和社区目标的一致性来说明(第151、382-407页)。外国学者看重于乡镇企业更易于解雇工人和更早地实施破产清理的机制(第67页)，而中国学者则提出了“最低工资决定”原则(第319-320、376-382、423-425页)和“负债经营”情况下的“冬眠”假说，即独特的财产权利关系使乡镇企业在最坏的情况发生时，可以做到停止呼吸，保留躯体，进入“冬眠”状态，等待下一次景气来临(第478-483页)。至于第十一章对乡镇企业独特的企业形态和本质特征，包括社区属性、血地缘纽带、最低工资决定、高比例负债、计划外空间(不一定就是真正的市场空间)的描述和分析，和十五、十六章对乡镇企业负债经营及其宏观效应的解释，更表现了中国学者对实际问题透砌把握。如果我们把第五章与第十四章、第三章与第十三章加以比较，笔者的上述分析也许会更有说服力。

　　第五章和第十四章都是讨论工资问题。第五章为了说明不同所有制企业的工资差异，首先需要解决企业工资函数的设定问题，其关键在于确定企业工资函数的解释变量和企业工资函数的形式。这样，所有制虚拟变量就成为主要的解释变量，为了确定这一变量的单独作用，作者引入了一些相关变量(包括企业的行为变量、企业的年份变量、企业的职工职业结构变量和企业的留利变量)，对企业的人均工资总额、企业的人均标准工资(包括计件工资)、企业的人均奖金和企业的人均其他收入等四个被解释变量进行估计，并据以作出结论。从工资结构来看，不同所有制企业之间的差距主要表现在奖金和其他收入上，而不是标准工资和计件工资上。进而用相同方法对国有企业、城市集体企业和乡镇企业的工资差异进行回归分析，指出国有企业与乡镇企业的差异，主要来自前者的工资更加依赖于企业留利，对企业的产业分布更加敏感，且具有更高的年增长率。这一分析从方法步骤上来看是相当科学的，其结论也是无可挑剔的。但是，作者对乡镇企业职工工资决定方式和增长趋势的解释，即认为在很大程度上是由于乡镇企业与其职工之间的关系更加清晰(第173页)，并未抓住问题的要害。比照第十四章“最低工资决定”的解释，其局限性就更加明显。因为后者与中国乡镇企业的实际更贴近。与市场经济理论不同，中国乡镇企业职工兼业型的特征，使其具有双重意义上的不独立，作为农户家庭的一员，他还负有农耕任务，并常常借此实现家庭总收入，特别是口粮安全目标；作为职工无力承担工业生产的专业化职能，因此，其最低工资决定并不实行“最起码生活资料价值”的市场经济原则。由于必要生活资料已从家庭农耕中得到满足，劳动供给不是由劳动者本身收入的机会成本决定，而是由家庭总收入的机会成本决定，农户家庭向乡镇企业提供劳动力的主考虑是获得口粮以外的补充资料，如现金和家庭用品，其数量大致不低于农业上的收入。读了这些分析，人们会感到亲切、自然，认同这里讲的是中国人自己的故事。

　　第三章的目的在于检验工业改革对其盈利能力和资本产出率的影响，作者把行政干预水平、市场份额和出口市场份额以及上缴比例作为解释变量，进行回归分析，并得出结论，认为行政隶属级别越低，企业盈利越高；而市场化份额和出口份额越高，其利润率也高；但是控制上述三个变量以后，所有制类型对利润并无重要影响；国有企业和集体企业对税收上缴比例敏感，而乡镇企业则不同。作者对后两个结论感到有趣和惊奇，因为与原有的估计相反。从方法上来看，这一分析作得很认真、很仔细，似乎无瑕可击，但作者并未对出现的意外作出象样的解释。这就使得这一分析的意义减弱了很多，给人一种隔靴搔痒，为实证而实证的感觉。比照第十三章对企业盈利能力和资本边际产出率的分析，虽然二者讨论问题的角度和目的不完全相同，但前者的缺陷则更加明显。作者在分析乡镇企业的资源配置效率时，并没有仅仅局限于资本边际生产率的讨论，而是引进了资本费用的概念，在考虑资本交易费用的情况下，获得廉价资本最多的企业，并不一定就是资本利润率最高的企业。而作者的这一分析与其对中国问题的深切实感和准确把握密切相关。在这里，作者对实证方法的运用，其娴熟和认真，并不亚于其外国同行，但其所得结论的理论意义和实践意义则更为重大。

　　笔者以上的评论是就主要方面而言的，并非人人如此。其所以作出这样的评论，目的不在于褒此贬彼，而在于恰当而中肯地指出中外学者各自的长处和短处，优势优劣势。这既是合作研究的必要，也是其成功的条件。因为在这样的合作研究小组中，中外学者便于相互学习，取长补短，中国学者可以从外国学者那里了解和掌握现代经济学的发展及其分析方法的运用，外国学者也可以通过与中国学者的共同研究，进一步把握中国经济的现实。这样，双方的学术水平都会有一个新的提高。事实上，《工业》作为一本集体创作，也的确收到了这样的效果。作此评论，意在把中外学者的合作研究推向一个新的更高的水平。

　　3、附评

　　在结束这篇评论前，笔者想对《工业》一书的出版社提出批评。出版这样一部有价值的学术著作，足见出版者的慧眼，但是，出版质量笔者不敢恭维。笔者在阅读时稍一留意，就发现很多错误。例如最后一章，一万字的文章就有三、四处错漏。如果说印刷错误在所难免，那么，封面和书脊上把主编和副主编的头衔都丢掉了，就是不能容许的了。出版质量不高是一个相当普遍的问题，笔者的这一批评，在于督促出版者把书出好。

　　参考文献

　　1，林青松、威廉·伯德主编，1989，《中国的农村工业：结构、发展和改革》，经济科学出版社，1989。

　　2，V·奥斯特罗姆、D·菲尼、H·皮希特，《制度分析与发展的反思--问题与抉择》(中译本)，商务印书馆，1992。

　　3，张维迎，1997，博弈论与信息经济学，上海三联书店、上海人民出版社，1997。

　　4，Vernon,Raymond 1966, "International Investment andInternational Trade in the Product Cycle." Quarterly Journal ofEconomics , vol.80,no.2,pp.190-207.

　　5，Grossman ,Gene M.and Elhnan Helpman 1991,"Quality Ladders andProduct Cycles."Quarterly Journal of Economics,vol.106,pp.557-586.

　　6，Hirschman ,Albert O,1958,"The Strategy of Economis Development."New Haver:Yale University Press.

　　1998年4月10日，初稿写于香港岭南学院

　　1998年4月15日，修改于北京三里河