(4693)普丰证券投资基金中报告
重要提示：本基金的托管人已于2000年8月28日复核了本报告。 本基金管理人、 托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内 容由本基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：普丰证券投资基金（简称：基金普丰） 基金交易代码：4693 基金发起人：国信证券有限责任公司 浙江证券有限责任公司 鞍山市信托投资股份有限公司 安徽省国际信托投资公司 鹏华基金管理有限公司[微博] 基金发行日期：1999年7月8日 基金成立日期：1999年7月14日 基金单位总份额：30亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：1999年7月30日 （二）基金管理人 法定名称：鹏华基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层 邮政编码：518001 国际互联网网址：http://www.phfund.com.cn 法定代表人：陈正蓉 总经理：员瑞恒 信息事务管理人：程国洪 联系地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层 联系电话：0755－2080663 传真：0755－2080742 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 基金托管部负责人：赵跃 信息事务联系人：刘长江 联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号 联系电话：010－66106912 传真：010－66106904 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华大华会计师事务所 注册及办公地址：上海市淮海中路333号 法定代表人：汤云为 电话：021－63863388 传真：021－63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师：周忠惠 牟磊 二、主要财务数据和指标 序号 项 目 单位：人民币元 1 本期基金净收益 493，176，119.85 2 本期单位基金净收益 0.1644 3 本期基金可分配净收益 496,061,052.84 4 本期单位基金可分配净收益 0.1654 5 期末基金资产总值 4,396,838,173.43 6 期末基金资产净值 4,149,185,426.39 7 单位基金资产净值 1.3831 8 本期基金净值收益率 17.06％ 9 本期基金可分配收益率 17.16％ 10 本期基金净值增长率 43.53％ 11 基金累计净值增长率 38.31％ 三、基金管理人报告 (一)本基金业绩表现 截止到2000年6月30日，基金单位资产净值为1.3831元，与年初相比， 净值增 长率为43.53％。扣除配售新股对基金当年净值增长的贡献因素，净值增长率为31 .32％。 （二）本基金投资风格 “基金普丰”坚持在立足理性投资的基础之上追求积极进取的投资风格，从而 实现基金资产收益最大化。基于这一投资目标，本基金在投资过程中相对注重企业 业绩及新经济行业两方面因素，并且比较强调两方面因素的兼顾原则。在指数投资 方面，则坚持以深圳A股指数为跟踪目标，缩小跟踪误差， 通过对仓位的调节来控 制风险，并根据个股信息的变化及时调整样本股范围。 （三）基金经理及基金经理助理简介 李国飞先生， 基金经理，29岁，博士研究生，具有6年证券投资经验。从1994 年5月开始到深圳市国际信托投资公司证券部从事证券工作， 历任国信证券有限责 任公司投资管理部调研科副经理、投资科高级经理。 曹海先生，基金经理助理，34岁，硕士研究生，具有7年证券从业经验。 首批 通过中国证监会证券投资咨询资格认证。1995年起到华夏证券有限公司任高级分析 师，曾为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》等报刊 专栏撰稿人。 郑毅先生，基金经理助理，38岁，硕士学历，经济师，具有8年证券从业经验。 历任中国银行深圳国际信托咨询公司证券发行部经理、中行信托下属深圳邦信财务 顾问有限公司董事总经理、香港中银集团投资有限公司国内部副经理、深圳经济特 区证券公司投资银行总部副总经理。 （四）基金经理工作报告 1、业务情况回顾 跨入2000年以来，我国宏观经济运行形势，特别是证券市场呈健康发展的良性 局面。宏观经济在经历相当时期的调整后，拐点的态势日益显现，经济增长加快， 效益明显提高，对外贸易增势强劲，城乡消费稳中趋旺，财政收入大幅度增长，外 汇储备继续增加，稳步好转的国民经济正为证券市场发展提供一个宽松的环境；与 此同时，证券市场在国民经济发展和国企改革中的作用日益突出。管理层既大力强 化市场监管，又积极调整政策，扩大市场有效需求，从而为证券市场健康快速发展 打下坚实基础?恢と蹲驶鹪凇肮驶⑹谐』⒊９妗⒋丛煨浴钡脑蛳卢 无论数量、市场影响力、监管等方面都再上了一个新台阶。本基金管理小组通过对 经济基本面的分析后认为，中国证券市场在2000年会迎来良好的发展机遇，证券市 场长期趋好的新格局会全面展开，以网络信息、通讯、生物制药为代表的新经济行 业正在成为新的投资热点，购并、重组、创新方兴未艾，适合于基金的投资机会不 断增多。 “基金普丰”属优化指数基金。根据对2000年宏观经济与证券市场形势的基本 面的判断，本基金管理小组在具体操作中注意处理好以下几方面的关系：一是坚持 指数投资分散与积极投资相对集中相结合；二是坚持投资规模控制与重点投资管理 相结合；三是坚持高新产业与传统产业（侧重于有实际重组的公司）投资相结合； 四是坚持中长线投资与波段性操作相结合。在指数投资方面，本基金管理小组严格 按照基金契约的约定进行操作。 作为国内首批试点的指数基金，管理人从投资规模控制、持股结构调整、风险 控制、科学决策等方面入手，始终尽心尽力、兢兢业业，不断总结经验、提高决策 水平，尽最大可能地为基金持有人谋求最大利益。经过刻苦、不懈的努力，基金普 丰的投资绩效取得了较好的结果。重要的是，通过认真摸索和总结，本基金管理小 组对优化指数型证券投资基金的特点有了较深的认识。 2、投资前景展望 展望未来，本基金管理小组认为，我国国民经济发展形势会进一步趋好。信息 网络技术、生物制药等新经济浪潮将迅猛发展，通讯产业更会以更快的速度迅猛发 展。我们深信，社会经济发展对资本市场提出了更新、更高的要求，也为资本市场 的发展提供了更为广阔的空间。直接融资、资源优化配置、促进科技创新等资本市 场所具有的功能，对未来中国经济发展所起的促进作用将会更加显著。 在如此的背景下，沪深股市的发展必然呈现出健康、稳定发展的态势。同时， 随着证券市场相关政策的调整，可以预见国内股市投资环境将进一步改善，从而也 必将为证券投资基金带来更多的投资机会和更大的获利空间。本基金管理小组将会 秉承以往的稳健、求实、创新、进取的投资理念和管理风格，坚持“四个结合”， 为基金持有人创造更大的收益。 （五）内部监察稽核工作报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办 法》及其各项实施准则、《普丰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“进取、求实”的 公司理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持 有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 2000年上半年本基金管理人进一步规范了公司管理和基金投资运作，形成了较 有特色的管理风格和投资理念及投资风格。报告期内，公司在内部监察稽核工作中 始终坚持一切从规范运作、防范风险、保障基金持有人利益出发，对管理制度的完 善和内控制度的执行等方面进行了全面和实时的监察稽核。主要工作如下： 1、继续完善公司内部管理制度和监察稽核制度；2、进一步加强对基金运作流 程和环节的实时监察监控以及监督内部控制制度的执行；3、继续通过对研究报告、 投资决定、投资指令、交易指令及交易信息反馈进行实时或事后的监察稽核对基金 投资运作的合理性、合规性、交易的关联性进行检查稽核，防止出现内幕交易以及 所管理基金间可能出现的违规交叉交易；4、 继续强化对集中交易制度执行情况的 监察稽核；5、继续加强对员工职业操守、 行为规范的教育以及让全体员工了解监 察稽核工作在规范与发展关系中的作用；6、及时就公司管理、 基金运作及其它具 体工作中出现的问题提出独立的意见和建议。 报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，也未发生过本管理人管 理的各个基金间违规交叉交易行为，基金整体运作合规、合法、规范，基金持有人 利益得到了充分保障。今后的监察稽核工作将会更加规范和高标准，从而更好地保 障基金资产安全运作和提高公司管理水平。 四、基金中期财务报告 （一）基金会计报告书 1、 普丰证券投资基金资产负债报告书 单位：人民币元 项目 行次 2000年6月30日 1999年12月31日 1.现金 1 － － 2.银行存款 2 130,014,328.66 220,674,511.37 3.股票投资－成本 3 2,470,433,866.41 2,088,111,470.15 4.债券投资－成本 4 845,339,541.75 600,623,004.89 5.其他投资－成本 5 － － 6.股票投资－估值增值 6 664,838,605.20 －89,787,923.07 7.债券投资－估值增值 7 －11,714,231.65 －22,196,812.79 8.其他投资－估值增值 8 － － 9.交易保证金 9 35,592,879.49 86,564,087.93 10.应收股利 10 207,328.18 － 11.应收利息 11 115,618.37(附注4) 78,403.39 12.应收帐款 12 257,530,168.72（附注5 11,383,770.04 13.其他应收款 13 4,480,068.30（附注5） 2,787,529.35 14.基金资产合计 14 4,396,838,173.43 2,898,238,041.26 15.应付基金管理费 15 4,155,938.48 3,112,600.29 16.应付基金托管费 16 831,187.69 622,520.04 17.应付收益 17 － － 18.应付卖出回购债券款 18 240,000,000.00 19.应付帐款 19 － 3,479,992.64 20.应付佣金 20 1,519,354.73 122,731.16 21.其他应付款 21 1,146,266.14 (附注6) － 22.负债总额 22 247,652,747.04 7,337,844.13 23.实收基金 23 3,000,000,000.00（附注7）3,000,000,000,00 24未分配收益 24 496,061,052.84 2,884,932.99 25.未实现投资损益 25 653,124,373.55 －111,984,735.86 26.持有人权益合计 26 4,149,185,426.39 2,890,900,197.13 27.负债及持有人权益合计 27 4,396,838,173.43 2,898,238,041.26 28.发行总份额(份) 28 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 29.每份基金单位净值(元) 29 1.3831 0.9636 2、普丰证券投资基金收益及收益分配报告书 单位:人民币元 项 目 行次 2000年1月1日 1999年7月14日 至6月30日 至12月31日 收入 1 1.证券买卖差价收入 2 493,525,117.35 －26,502,464.13 股票 3 518,663,503.99 －25,950,947.08 债券 4 －25,138,386.64 －551,517.05 配股权证 5 － － 可转换债券 6 － － 2.投资收益 7 23,397,350.87(附注8) 22,878,489.53 股票投资收益 8 5,076,466.47 3,624,014.93 债券投资收益 9 18,320,884.40 19,254,474.60 配股权证投资收益 10 － － 可转换债券投资收益 11 － － 其他投资收益 12 － － 3．其他收入 13 3,474,204.28(附注9) 27,341,298.47 收入合计 14 520，396，672.50 23，717，323.87 费用 15 1.管理人报酬 16 22,482,674.46 17,335,060.12 2.托管人报酬 17 4,497,691.54 3,467,012.01 3.其他费用 18 240,186.65 (附注10) 30,318.75 费用合计 19 27,220,552.65 20,832,390.88 本期净收益 20 493,176,119.85 2,884,932.99 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （二）会计报告书附注 1、基金简介 普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由国信证券有限责任公司、浙江证券 有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司、鹏华基 金管理有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定 和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会(证监基字 (1999)20号文)批准， 于 1999年7月14日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为30 亿 份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工 商银行。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）(深证上（1999）63 号文审 核同意，于1999年7月 30日在深交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》 和证监基字 (1999)20号批文的规定， 本基金的投资对象为国内依法公开发行上市 的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、主要会计政策 (A)编制基础 本基金的会计报表按《企业会计准则》编制，本会计报表披露方式则是根据中 国证券监督管理委员会于1999年3月10 日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实 施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》进行披露。 (B)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。 (C)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 (D)现金和银行存款 现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币资金。其在资产负债表日的 估值按帐面金额计算。 (E)股票投资 股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。股票分 为上市交易股票和未上市交易股票，上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票 相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与 估值的差异不调整个别股票的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易 股票的估值按发行价格计算。 (F)债券投资 债券投资指国家债券投资。债券投资按取得时的实际成本计价，出售的债券成 本按移动加权平均法计算。债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算，若当 日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券 的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值按发行价格计算。 (G)其他投资 其他投资指上述投资及可转换债券投资、配股权证投资以外的其他金融工具投 资。 (H)收入的确认 收入指证券买卖差价收入、投资收益、利息收入及其他收入，按上述收入取得 时确认计入收益及收益分配表。 (I)基金管理费 基金管理人的报酬由两部分组成，一部分是基金管理费，根据《普丰证券投资 基金基金契约》的规定按基金资产净值的1.25％的年费率计提：另一部分是业绩报 酬，当基金的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当 年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按一定比例计提。 (J)基金托管费 基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净 值的0.25％的年费率计提。 (K)投资组合 本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股票、债券的投资总额占基金 资产总额的比例、单个股票的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1 家公司 发行的证券占该证券比例、以及基金投资于国家债券占基金资产净值的比例等有关 规定进行投资组合。基金投资组合中各项投资均按前述方法计价。 除遵守《证券投资基金管理暂行办法》的投资组合比例限制外，一般情况下， 本基金资产的50％以指数化形式、按深圳A 股综合指数股票构成及数量比例投资， 国债投资比例不低于基金资产净值的20％，基金资产的30％可以通过优化组合投资 于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票。 (L)基金的收益分配政策 本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益应先 弥补上年亏损后，才进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90 ％。根据以上原则，本基金管理人决定2000年度中期本基金不分配收益。 3、税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定： (A)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (B)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入， 股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 所以普丰基金目前除买卖股票时交纳印花税外，无其他税负。 4、应收利息 应收利息为截至2000年6月30日本基金应收银行存款利息、 应收交易保证金利 息共计人民币115,618.37元。 5、应收帐款及其他应收款 人民币元 深圳证券交易所股票清算款 2,250,168.72 新股申购款 255,280,000.00 深交所不可动用清算保证金 4,480,068.30 合 计 262,010,237.02 6、其他应付款 人民币元 应付配股款 1,114,836.00 应付回购利息 31,430.14 合 计 1,146,266.14 7、实收基金 基金单位数 人民币元 发起人持有基金 30,000,000 30,000,000 公开募集基金 2,970,000,000 2,970,000,000 实收基金 3,000,000,000 3,000,000,000 8、投资收益 人民币元 股票股息 5,076,466.47 债券利息 18,320,884.40 合 计 23,397,350.87 9、其他收入 其他收入包括银行存款及保证金利息收入、配股手续费返还、国债发行费返还、 回购利息收入共计人民币3，474，204.28元。 人民币元 银行存款及保证金利息收入 2，871，468.65 配股手续费及国债发行费返还 138，456.63 回购利息收入 464，279.00 合计 3，474，204.28 10、其他费用 人民币元 回购手续费 14，599.50 回购利息支出 185，587.15 信息披露费 40，000.00 合计 240,186.65 11、关联交易 (A) 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国工商银行 基金托管人 国信证券有限责任公司 基金发起人 浙江证券有限责任公司 基金发起人 鞍山市信托投资股份有限公司 基金发起人 安徽省国际信托投资公司 基金发起人 (B) 通过关联方席位进行的股票及国债交易 关联方名称 1－6月成交量 占成交 1－6月佣金 占佣金 (人民币元) 总量的比例 (人民币元) 总量的比例 国信证券 784,676,033.42 9.61％ 393，325.04 8.43％ 安徽国投 2,630,216,673.47 32.20％ 1,264,940.88 27.12％ 鞍山信托 2,068,089,775.05 25.32％ 1,201,803.29 25.77％ (C) 基金管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理酬金按前一日的基金净资产值的1.25 ％的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.25 ％ ÷当年天数。本基金成立三个月后,若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％, 超出部分不计提管理费。截止至2000年6月30日， 本基金共需支付基金管理人报酬 人民币 22，482，674.46元。 (D) 基金托管人报酬 应支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金净资产值的 0.25 ％ 的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25 ％÷ 当年天数。截止至 2000年6月30日，本基金共需支付基金托管人报酬人民币 4 ， 497，691.54元。 12、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会关于基金新股配售政策的有关规定，本基金截至2000年6月30日 被冻结的新股及暂不能流通的股票情况如下： 股票名称 申购日期 流通日期 配售股数 成本 市值 市值与成本差 特发信息 2000.3.24 2000.11.12 415842 3285151.80 12130111.14 8844959.34 丝绸股份 2000.4.24 2000.11.30 620000 2591600.00 7650800.00 5059200.00 经纬纺机 2000.5.30 2000.8.23 1600000 11536000.00 13664000.00 2128000.00 天水股份 2000.3.17 2000.10.7 415842 1912873.20 5788520.64 3875647.44 长源电力 2000.2.17 2000.9.17 534600 3261060.00 7585974.00 4324914.00 神州股份 2000.4.28 2000.12.23 922500 4243500.00 9409500.00 5166000.00 安泰科技 2000.5.9 2000.11.30 356450 5339621.00 15038625.50 9699004.50 湖北迈亚 2000.4.10 2000.10.28 326700 1444014.00 4237299.00 2793285.00 佛塑股份 2000.4.19 2000.11.26 565000 3548200.00 8362000.00 4813800.00 乌江电力 2000.4.21 2000.12.9 465000 3069000.00 6933150.00 3864150.00 春晖股份 2000.4.28 2000.12.2 415850 3609578.00 11793506.00 8183928.00 浪潮信息 2000.4.25 2000.12.9 386150 2977216.50 10379712.00 7402495.50 金马股份 2000.5.22 2000.12.17 340100 1867149.00 4421300.00 2554151.00 兰光科技 2000.5.24 2000.12.23 279900 2429532.00 7417350.00 4987818.00 圣雪绒 2000.6.22 2000.7.6 173000 1487800.00 1487800.00 隆平高科 2000.5.26 645000 8372100.00 8372100.00 首创股份 2000.4.7 2000.10.23 1780000 15984400.00 39035400.00 23051000.00 上港集箱 2000.6.29 2001.7.12 7340000 87933200.00 87933200.00 青岛碱业 2000.2.18 2000.9.10 596000 2252880.00 6466600.00 4213720.00 沧州大化 2000.3.20 2000.10.7 475000 2099500.00 5633500.00 3534000.00 凌钢股份 2000.4.10 2000.11.12 628000 3504240.00 5463600.00 1959360.00 民丰特纸 2000.5.11 2000.12.16 307628 1974971.76 4091452.40 2116480.64 桂冠电力 2000.3.7 2000.9.24 610000 3910100.00 10839700.00 6929600.00 仕奇实业 2000.5.22 2000.12.29 439634 3517072.00 6717607.52 3200535.52 广汇股份 2000.4.24 2000.11.27 297030 1960398.00 7758423.60 5798025.60 兴业聚脂 2000.4.28 2000.11.26 416000 1830400.00 5840640.00 4010240.00 凯乐股份 2000.6.21 2000.10.7 686470 6507735.60 6507735.60 赣粤高速 2000.4.18 2000.11.19 710000 7810000.00 12041600.00 4231600.00 星新材料 2000.4.3 2000.10.21 475000 3044750.00 8056000.00 5011250.00 南化股份 2000.6.22 2000.7.12 102000 474300.00 474300.00 上实联合 2000.6.8 2000.8.29 1482000 25727520.00 33226440.00 7498920.00 南通机床 2000.5.19 2000.8.9 441306 6125327.28 6893199.72 767872.44 合计 235631190.14 381651147.12 146019956.98 （三）基金投资组合（2000年6月30日） 截止2000年6月30日，普丰基金资产净值为4,149,185,426.39元，单位净值为 1.3831元。本基金为优化指数型证券投资基金， 采用指数投资和积极投资相结合 的方式进行投资。 1、基金投资组合比例: 项目 市值(元) 占净值比例 指数化投资 1,297,067,712.07 31.26％ 积极投资 1,838,204,759.54 44.30％ 国债及货币资金 1,001,482,686.97 24.14％ 2、积极投资部分按行业分类的股票投资组合： 序号 行业 市值（元） 占净值比例 1． 能源电力 34,768,324.00 0.84％ 2． 建材建筑 61,390,533.66 1.48％ 3． 冶金 20,502,225.50 0.49％ 4． 电子通讯 590,830,685.21 14.24％ 5． 石油化工 73,312,227.20 1.77％ 6． 生物医药 20,006,000.00 0.48％ 7． 机械制造 76,868,726.47 1.85％ 8． 纺织服装 110,904,494.01 2.67％ 9． 家电 190,844,003.80 4.60％ 10．酿酒食品 1,382,150.00 0.03％ 11．商贸旅游 256,324,938.80 6.18％ 12．汽车及配件制造 1,204,470.00 0.03％ 13．农林牧渔 109,712,446.56 2.65％ 14．交通运输 99,974,800.00 2.41％ 15．综合 190,178,734.33 4.58％ 合计 1,838,204,759.54 44.30％ 其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储；能源电力包括煤电、采矿； 电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电；汽车及配件制造包括摩托车。 3、基金积极投资部分前五名股票明细： 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 1 风华高科 223,768,695.15 5.39％ 2 东大阿派 165,367,136.06 3.99％ 3 中商股份 151,796,400.00 3.66％ 4 深康佳A 110,200,488.30 2.66％ 5 ST深华宝 101,340,346.56 2.44％ 4、报告附注： （一） 报告项目的计价方法: 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市 股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10％ 。 （三） 基金应收利息、股利，应付管理费、托管费、 应付佣金及其他应收、 应付款项合计为借方余额12,430,267.81元，与股票市值、 国债货币资金相加后等 于基金资产净值。 5、基金股票明细： （1）积极投资部分按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细： 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值 风华高科 5795615.00 223768695.15 5.3931 ％ 东大阿派 4991462.00 165367136.06 3.9855 ％ 中商股份 4760000.00 151796400.00 3.6585 ％ 深康佳A 4603195.00 110200488.30 2.6560 ％ ST深华宝 7047312.00 101340346.56 2.4424 ％ 罗顿发展 5025670.00 98754415.50 2.3801 ％ 上港集箱 7340000.00 87933200.00 2.1193 ％ 天津磁卡 3435534.00 85853994.66 2.0692 ％ TCL[微博]通讯 3726578.00 85338636.20 2.0568 ％ 上菱电器 4763350.00 80643515.50 1.9436 ％ 广州控股 4999993.00 74049896.33 1.7847 ％ 金宇集团 3650149.00 73039481.49 1.7603 ％ 首创股份 3297000.00 72303210.00 1.7426％ 凤凰光学 3541995.00 51890226.75 1.2506 ％ 北新建材 3374019.00 47843589.42 1.1531 ％ 星新材料 2743820.00 46535187.20 1.1216 ％ 上实联合 1482000.00 33226440.00 0.8008 ％ 哈药集团 1400000.00 20006000.00 0.4822 ％ 安泰科技 356450.00 15038625.50 0.3624 ％ 经纬纺机 1600000.00 13664000.00 0.3293 ％ 特发信息 415842.00 12130111.14 0.2923 ％ 赣粤高速 710000.00 12041600.00 0.2902 ％ 春晖股份 415850.00 11793506.00 0.2842 ％ 桂冠电力 610000.00 10839700.00 0.2612 ％ 浪潮信息 386150.00 10379712.00 0.2502 ％ 神州股份 922500.00 9409500.00 0.2268 ％ 隆平高科 645000.00 8372100.00 0.2018 ％ 佛塑股份 565000.00 8362000.00 0.2015 ％ 兰光科技 301600.00 7992400.00 0.1927％ 广汇股份 297030.00 7758423.60 0.1870 ％ 丝绸股份 620000.00 7650800.00 0.1844 ％ 长源电力 534600.00 7585974.00 0.1828 ％ 乌江电力 465000.00 6933150.00 0.1671 ％ 南通机床 441306.00 6893199.72 0.1661 ％ 仕奇实业 439634.00 6717607.52 0.1619 ％ 凯乐股份 686470.00 6507735.60 0.1568 ％ 青岛碱业 596000.00 6466600.00 0.1559 ％ ST深华新 700000.00 5978000.00 0.1441 ％ 兴业聚脂 416000.00 5840640.00 0.1408 ％ 天水股份 415842.00 5788520.64 0.1395 ％ 浙江创业 505615.00 5774123.30 0.1392 ％ 沧州大化 475000.00 5633500.00 0.1358 ％ 凌钢股份 628000.00 5463600.00 0.1317 ％ 金马股份 340100.00 4421300.00 0.1066 ％ 湖北迈亚 326700.00 4237299.00 0.1021 ％ 民丰特纸 307628.00 4091452.40 0.0986 ％ 圣雪绒 173000.00 1487800.00 0.0359 ％ 维维股份 77000.00 1382150.00 0.0333 ％ 北方股份 81000.00 1204470.00 0.0290 ％ 南化股份 102000.00 474300.00 0.0114 ％ (2)指数投资跟踪指数的方法及选股的原则： 本基金的投资组合本着分散性、安全性、收益性的原则，指数化投资部分通过 适当的仓位调整来控制风险、提升收益。除遵守《证券投资基金管理暂行办法》投 资组合比例限制外，一般情况下，本基金资产的50％以指数化形式、按深圳A 股综 合指数股票构成及数量比例投资。根据市场情况，基金管理人可采取对基金持有人 有利的积极措施，在一定范围内调节指数化投资部分的比例，但该部分投资不得低 于基金资产净值的30％。基金管理人可以在不改变深圳A 股综合指数行业权重的前 提下调整部分个股比例，并可从深圳A 股中剔除部分出现严重亏损或有可能摘牌的 股票，调整部分和剔除部分不得超过深交所上市A股总家数的10％。 2000年上半年，基金普丰净值增长率达43.53％，扣除20％的国债投资后， 基 金普丰股票投资上半年约增值54％左右。同期上海A股综合指数涨幅为41.03％，深 圳A股综合指数涨幅为49.97％，深圳证券市场平均收益率为40.35％（深圳A股综合 指数涨幅X80％＋同期国债收益率X20％），基金普丰股票投资收益率高于同期大盘 涨幅。 6、新增及剔除股票明细： （1） 新增股票明细： ( A) 积极投资部分新增股票明细： 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 增发数量 送股数量 二级市场配售 本期卖出数量 首创股份 3560000 263000 上港集箱 7340000 0 天水股份 831683 415841 长源电力 1069200 534600 神州股份 1845000 922500 安泰科技 712900 356450 湖北迈亚 653400 326700 佛塑股份 1130000 565000 乌江电力 930000 465000 春晖股份 831700 415850 浪潮信息 772300 386150 金马股份 680200 340100 兰光科技 559800 258200 隆平高科 645000 0 青岛碱业 1192000 596000 沧州大化 950000 475000 凌钢股份 1256000 628000 民丰特纸 615255 307627 桂冠电力 1220000 610000 仕奇实业 879267 439633 广汇股份 594059 297029 兴业聚脂 832000 416000 凯乐股份 686470 0 赣粤高速 1420000 710000 丝绸股份 1240000 620000 维维股份 77000 0 特发信息 831683 415841 星新材料 950000 2525020 731200 罗顿发展 5025670 0 金宇集团 4501433 851284 广州控股 6680359 1680366 深康佳A 4603195 0 哈药集团 2000000 600000 上菱电器 7055558 2292208 浙江创业 1299572 793957 TCL通讯 3872578 146000 ST深华新 2289709 1589709 北新建材 4771869 1397850 中商股份 8458626 3698626 天津磁卡 2429120 1006414 0 南通机床 441306 0 经纬纺机 1600000 0 上实联合 1482000 0 北方股份 81000 0 南化股份 102000 0 圣雪绒 173000 0 （B）指数投资部分新增股票明细： 股票名称 本期买入数量 一级市场认购 增发数量 送股数量 配股数量 本期卖出数量 深金田A 239900 28799 深华源A 91100 18091 深中浩A 134900 24641 ST中华A 343800 17231 ST琼能源 692444 2632 金路集团 292500 53957 江铃汽车 399733 2288 ST黔凯涤 101100 34441 万向钱潮 236580 13500 琼金盘A 190900 15073 苏威孚A 260760 11400 ST粤金曼 116700 7248 中福实业 214600 0 ST东海 374300 149356 铜都铜业 314700 18258 长春兰宝 119000 35010 2300 重庆东源 171800 17284 吉诺尔 51700 1475 襄阳轴承 104000 30090 27126 咸阳偏转 189800 12677 焦作碱业 62300 7032 锌业股份 511700 99820 12600 太纲不锈 809100 41880 安凯客车 152100 13640 山东巨力 75900 67674 8226 三环股份 194240 7400 飞彩股份 232900 8900 三爱海陵 233000 13700 电广传媒 776380 607100 吉林炭素 248800 24976 中通客车 112900 86334 4982 锡业股份 319800 28285 东方钽业 137100 0 华东医药 1610337 1450337 三九医药 200000 0 （2） 剔除股票明细： （A）积极投资部分剔除股票明细： 股票名称 本期买入数量 本期卖出数量 浦发银行 0 6858000 浙江广厦 400000 400000 上海梅林 0 398200 同仁堂 30791 451372 清华同方 292660 292660 重庆路桥 3104051 3104051 青旅控股 1162286 1162286 武汉控股 3320550 3320550 上海建工 0 1380172 山东铝业 0 1001188 秦岭水泥 0 600000 南山实业 0 642000 海南航空[微博] 0 3542000 众生制药 0 564100 万杰实业 0 1414000 赤天化 0 943800 海南椰岛 0 428600 北京城建 0 2825333 国电南自 0 2042158 中化国际 0 2192700 方正科技 2610000 2610000 华联商厦 2506483 2506483 大众科创 2781440 2781440 广电股份 0 849288 国脉通信 0 587350 中华企业 1630041 1630041 诚成文化 50000 50000 南京新百 0 535397 彩虹股份 947016 947016 远洋渔业 1241634 1981955 江苏悦达 2850000 2850000 津劝业 202918 202918 上海医药 2942213 2942213 王府井 0 489694 张江高科 1985860 3833302 深深宝A 360616 455736 深深房A 804857 804857 农产品 0 539530 深圳华强 0 1843758 长城电脑 1866626 2207292 盐田港A 480310 480310 深天健 0 830450 渝开发A 1200 1200 粤美的A 0 6539759 托普软件 422200 422200 古井贡A 974359 974359 吉林化工 924151 924151 永安林业 0 4248081 东方电子 942720 942720 湖北双环 1840000 1840000 振华科技 1645000 1645000 漳泽电力 895300 895300 中信国安 61000 61000 华联商城 56000 56000 法尔胜 0 2489915 电广传媒 1198105 1381964 亚华种业 0 2000 金陵药业 0 686200 丰原生化 0 1999071 南天信息 0 368079 小鸭电器 0 771400 广济药业 0 468750 河池化工 0 428600 欣龙无纺 0 472000 中原油气 0 2000000 首钢股份 0 504704 锡业股份 0 1671426 东方钽业 69600 507800 华东医药 300000 974200 九芝堂 86000 86000 (B)指数投资部分剔除股票明细： 股票名称 本期买入数量 本期卖出数量 九芝堂 120000 120000 五、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 持有份额(份) 占总份额的比例(％) 基金发起人 30000000 1 其中：国信证券有限责任公司 15000000 0.5 浙江证券有限责任公司 3750000 0.125 鞍山市信托投资股份有限公司 3750000 0.125 安徽省国际信托投资公司 3750000 0.125 鹏华基金管理有限公司 3750000 0.125 社会公众 2970000000 99 2、普丰基金前十名持有人（截止2000年6月30日）： 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例(％) 1 中国人寿保险公司 114116000 3.80 2 中国太平洋保险[微博]公司 33827200 1.13 3 上海久事大厦置业有限公司 24732000 0.82 4 中国平安[微博]保险股份有限公司 20000000 0.67 5 国信证券有限责任公司 15000000 0.50 6 长城证券沈阳营业部 10010000 0.33 7 宋建华 10000000 0.33 8 上海久茂对外贸易公司 7222400 0.24 9 大连市财政证券公司甘井子营业部 4000000 0.13 10 刘飞 3800000 0.13 六、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2、本基金2000年中期不分配收益。 3、2000年8月1日，本基金在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上刊登公告，按照基金契约的有关规定，基金上市已满1年，发起人持有的3000 万 基金单位中的50％可以上市流通，未上市部分（1500万份）在基金存续期内由各基 金发起人分别持有。 4、由于部分股东单位委派的董事及部分监事工作发生变动， 经鹏华基金管理 有限公司2000年股东会决议，同意由万朝领先生出任国信证券有限公司委派的董事， 同意汪钦先生不再担任鹏华基金管理有限公司董事职务。股东会同意由孙泽女士担 任由职工代表出任的监事，接替因工作变动而辞去监事职务的吴冶平先生。上述事 项正报中国证监会审核备案。 5、 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基 字[1998]29号）中关于"每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量， 不 得超过该基金买卖证券年成交量的30％"的要求， 我公司在比较了多家证券经营机 构的财务状况、经营状况、研究水平后，在原有向国信证券有限责任公司、鞍山市 信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司各租用上交所一个、深交所两个 交易席位作为基金专用交易席位基础上，于2000年3 月开始租用华夏证券有限责任 公司上交所一个、深交所两个交易席位作为基金专用交易席位，并从租用协议签定 以后开始使用。 普丰基金2000年1－6月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的 佣金如下： (1)2000年1－6月股票、国债及回购交易量 券商名称 股票及国债成交量 占成交量比例 佣金 占佣金比例 回购交易量 国信证券 784676033.42 9.60％ 393325.04 8.44％ 289,100,000.00 安徽国投 2630216673.47 32.20％ 1264940.88 27.12％ 110,000,000.00 鞍山信托 2068089775.05 25.32％ 1201803.29 25.77％ 346,500,000.00 华夏证券 2685518626.99 32.88％ 1803571.12 38.67％ 截止2000年6月30日，本基金在个别席位的成交量超过了30％的比例， 本管理 人在本年度内将对各个券商席位的成交量进行调整，保证符合中国证监会的有关规 定。 七、备查文件目录 1、中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件 2、《普丰证券投资基金基金契约》 3、《普丰证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、财务报表及附注 6、报告期内普丰基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：深圳市深南东路深圳发展银行大厦27层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，咨 询电话：（0755）2080663，电子信箱：ph@mail.phfund.com.cn 本基金管理人：鹏华基金管理有限公司 2000年8月31日
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