(500018)兴和证券投资基金中报摘要
重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、 准确性、完整性负责,本报告书有关内容由管理人负责解释， 本基金托管人中国建 设银行已于2000年8月25日复核了本报告。 一、基金简介 (一)基金基本情况 基金名称:兴和证券投资基金 基金简称:基金兴和 交易代码:500018 基金发起人:华夏基金[微博]管理有限公司 北京证券有限责任公司 华夏证券有限公司 基金发行日期:1999年7月8日 基金成立日期:1999年7月14日 基金单位总份额:30亿份基金单位 基金类型:契约型封闭式 基金存续期:15年 基金上市地点:上海证券交易所 基金上市日期:1999年7月30日 (二)基金管理人的有关情况 法定名称:华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址:北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店写字楼6层 办公地址:北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店写字楼6层 邮政编码:100027 国际互联网网址:http://www.ChinaAMC.com 法定代表人:邵淳 总经理:范勇宏 信息披露负责人:方瑞枝 电话:010—64156666转5015 传真:010—64172800 (三)基金托管人的有关情况 法定名称:中国建设银行 注册地址:北京市金融大街25号 办公地址:北京市金融大街25号 邮政编码:100032 法定代表人:王雪冰 托管部总经理:许占涛 信息披露负责人:程燕春 联系电话:010—67597641 传真:010—67597634 (四)基金聘请的会计师事务所的有关情况 法定名称:普华大华会计师事务所 注册地址:上海浦东新区沈家弄325号 办公地址:上海浦东新区沈家弄325号 法定代表人:汤云为 经办注册会计师:周忠惠、王笑 (五)基金聘请的律师事务所的有关情况 法定名称:金诚律师事务所 注册地址:北京建国门大街8号中粮广场A座6层 办公地址:北京建国门大街8号中粮广场A座6层 法定代表人:于德斌 经办律师:于德斌、贺宝银 二、基金主要财务指标 1.基金可分配净收益:543,579,166.11元 单位基金可分配收益:0.1812元 2.期末基金资产总值:5,051,718,191.91元 3.期末基金资产净值:4,019,291,344.95元 单位基金资产净值:1.3398元 4.基金资产净值收益率:20.19％ 5.本期基金可分配收益率:18.80％ 6.本期基金净值增长率:39.01％ 7.基金累计净值增长率:33.98％ 三、基金管理人报告 本基金业绩表现 截止到2000年6月30日，基金单位资产净值为1.3398元，与期初相比， 净值增 长率为39.01％；《证券投资基金管理暂行办法》规定， “基金投资于国家债券的 比例不得低于基金资产净值的20％”，扣除20％的国债投资后，股票投资部分增值 48.16％；新股配售贡献为每基金单位0.1184元， 扣除新股配售对基金当期净值增 长的贡献，本基金净值增长率为26.72％。 基金经理简介 江晖先生，基金经理，32岁，经济学硕士。曾在中国国际期货经纪有限公司、 泰康人寿保险公司任职。1998年进入华夏基金管理有限公司，从事基金投资工作， 曾任兴华基金的基金经理助理、投资管理部副总经理。证券期货从业经历7年。 (一)基金经理工作报告 进入2000年，与股市密切相关的宏观面、政策面、资金面均发生了积极的变化。 从宏观面看，我国国民经济增长率在长达六年的持续下降后，今年上半年GDP增长8. 1％，出现重要转折；从政策面看， 证券监管部门提出了超常规发展机构投资者的 思路，并出台了一系列利好政策；从资金面看，各类机构投资者、广大股民踊跃入 市，最终形成资金供给超出股票供给的新供求关系。上半年股市在上述三方面利好 因素综合作用下，持续上升迭创新高，其间也经历了台湾大选、转配股上市、国家 拟变现部分国有股等原因引起的阶段性下跌。 本管理人在报告期内坚持比较积极的投资风格，运用基金资产进行充分投资， 积极投资部分重点投资于高科技股、网络股；指数部分坚持长期投资，分享中国证 券市场长期成长的成果。截止报告期末，兴和基金单位净值1.3398元，比期初增长 39.01％，低于同期上证综合指数的上涨幅度41.09％，扣除20％的国债投资后，股 票投资部分增值48.16％，高于同期大盘涨幅。分阶段看， 本管理人在一至二月份 的网络股、科技股暴发性行情中，正确判断市场形势，重点选择了有线网络股、互 联网络股、高科技股进行投资，并投入了积极投资部分中的大部分资产，选择了东 方明珠、中关村、青鸟天桥等一批优质股票，取得超过指数的收益。在三至六月份 的行情中，各路资金涌入股市各显神通，市场再度出现中国证券市场特有的板块轮 动特点，本管理人在高位减持部分高科技股、网络股，买入一些原油股、钢铁股等 周期型传统产业股，但因调整力度不够，积极投资部分没有超过指数，而指数投资 部分由于坚持长期投资取得较好收益。本管理人重视股票一级市场，在报告期内积 极参与新股配售、新股增发与法人配售，较好地提高了资金利用率。 展望下半年，宏观面、政策面、资金面中支持股市上涨的积极因素还没有改变， 后市应继续看好，但上市公司业绩成长落后于股市上涨速度、股市平均市盈率居高 不下引起的系统性风险也不容忽视。本管理人将继续长期看好高科技股、网络股， 并在积极投资部分进行重点投资；在指数投资部分仍将继续坚持长期投资的风格。 本管理人以“为信任奉献回报”为宗旨，致力为兴和基金持有人提供收益可观、风 险较低的长期回报。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项 实施准则、《兴华证券投资基金契约》和其他有关法律法规的规定，依照诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告 2000年上半年，本基金管理人在内部监察工作中一切从防范运作风险、保障基 金持有人利益出发，由独立工作的内部监察人员对基金运作和公司内部管理进行定 期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告和基金运 作报告报监管部门和公司管理层。 主要措施有：1.为适应由单一基金运作发展为多基金运作的新情况，公司成立 信息技术部，完善基金交易和管理技术系统，从技术上保障基金运作符合有关规定。 2.为了提高员工素质，公司邀请境外基金业专家与公司员工进行了长达几个月的系 统交流，为进一步管理开放式基金打下基础。3.加强了制度建设，随着业务的发展， 完善了相关业务管理制度和岗位责任制，从制度上保证了在业务开展的同时即充分 考虑风险防范措施，使公司的内部风险控制工作渗透各项业务过程和业务环节。4. 加强了风险防范工作，监察稽核部在做好日常监察工作的同时，定期对基金投资组 合进行技术分析，供基金经理参考，从而取得了较好效果。5.加强对员工的守法意 识和职业操守教育，提高员工的风险防范意识。 通过上述工作，本报告期内，本基金运作无不当内幕交易和关联交易，也未发 生过本管理人管理的各基金间违规交叉交易行为，整体运作合规合法，基金持有人 利益得到保障。 基金业是个新的行业，风险防范工作尤为重要。我们将继续高度重视防范投资 风险，不断完善基金操作规程，适时更新内控技术，切实保障基金安全运作，为基 金持有人谋求最大回报。 四、基金财务报告（未经审计） (一)基金会计报告书 资产负债报告书 单位：人民币元 项 目 期初数 期末数 1、股票投资——成本 2,045,447,547.88 2,630,966,499.96 2、债券投资——成本 589,214,451.73 825,097,055.77 3、股票投资－估值增值 －70,124,308.03 458,888,209.41 4、债券投资－估值增值 1,943,474.17 16,823,969.43 5、银行存款 408,344,992.78 460,631,034.19 6、保证金 1,064,032.82 2,330,121.70 7、应收股利 — 221,733.20 8、应收利息 227,013.96 346,534.11 9、应收帐款 7,366,007.80 656,403,294.14 10、其他应收款项 20,000.00 9,740.00 11、基金资产总值 2,983,503,213.11 5,051,718,191.91 12、应付基金管理费 3,005,648.82 4,047,649.66 13、应付基金托管费 618,193.54 810,708.84 14、应付帐款 85,895,719.31 723,559,671.95 15、应付佣金 2,336,011.93 3,992,067.20 16、预提费用 100,000.00 — 17、其他应付款项 — 2.50 18、卖出回购国债 — 300,000,000.00 19、应付回购利息 — 16,746.81 20、负债总额 91,955,573.60 1,032,426,846.96 21、基金单位总额 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 22、未分配收益 －40,271,526.63 543,579,166.11 23、未实现估值增值 －68,180,833.86 475,712,178.84 24、基金资产净值 2,891,547,639.51 4,019,291,344.95 25、基金单位发行总份额 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 26、每份基金单位资产净值 0.9638 1.3398 收益及分配报告书 单位：人民币元 项 目 本期数 1、股息收入 2,423,885.45 2、债券利息收入 — 3、股票买卖价差收入 601,908,627.22 债券买卖价差收入 －943,740.07 回购净收入 928,262.44 4、利息收入 5,465,575.54 5、其他收入 1,092,767.47 6、基金管理费 22,466,684.60 7、基金托管费 4,496,074.47 8、应由基金承担的其他费用 61,926.24 9、基金净收益 583,850,692.74 10、本期可分配净收益 543,579,166.11 11、期末未分配净收益 543,579,166.11 (二)会计报告书附注 1．主要会计政策 (1)编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理 委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露 指引》，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务 操作约定而编制。 (2)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2000年1月1日至 2000年6月30日止。 (3) 记帐本位币 本基金记帐本位币为人民币元。 (4)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外， 其余均以历史成本为计价基础。 (5)股票投资 股票投资按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利， 出售成本按移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。股票 投资的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最 近一日的市场交易均价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值) ”科目。 (6)债券投资 债券投资按购买时实际支付的价款入帐，实际价款中包括应计利息。出售的债 券成本按移动加权平均法计算。债券投资的估值按估值当天各债券相应的市场交易 均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。实际成本与估值的 差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (7)收入的确认 证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资 收益为股息及国债利息，在除息日确认。 (8)基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。基金管理人的报酬按逐日基金资产净 值1.25％的年费率计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资 产净值的20％，超过部分不计提管理费。 (9)基金托管费 基金托管人的托管费按逐日基金资产净值 0.25％的年费率计提。 (10)基金单位总额 基金单位总额以实收基金单位面值入账。 基金单位份额 人民币元 发起人持有基金份额 30,000,000 30,000,000.00 社会公众持有份额 2,970,000,000 2,970,000,000.00 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000.00 按照基金契约的规定，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内 不得转让。基金发起人在基金存续期内须持有0.15亿份基金单位，占基金发行规模 的0.5％。 (11)基金收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行 当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方 式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 2．主要税项 根据《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项 规定如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入， 股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3．关联交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 北京证券有限责任公司 发行协调人、上市推荐人、基金发起人 华夏证券有限公司 基金发起人 (2)通过关联方席位进行的交易 1)在关联方席位股票投资交易情况： 关联方名称 股票交易量(元) 占交易总量比 应付佣金(元) 占应付佣金比 华夏证券有限公司 535,671,615.10 9.10％ 443,513.95 9.01％ 2)在关联方席位国债及回购交易情况： 关联方名称 国债交易量(元) 比例(％) 回购交易量(元) 比例(％) 华夏证券有限公司 428,810,530.50 67.40％ 1,202,900,000.00 26.94％ (3)基金管理人报酬 支付给华夏基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.25％的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.25％ / 当年实际天数 如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬为人民币22,466,684.60元。 (4)基金托管人报酬 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25％的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25％ / 当年实际天数 本基金在本会计期间需支付基金托管人报酬人民币4,496,074.47元。 4．主要报表项目说明 (1) 应收帐款656,403,294.14元为应收证券交易清算款及应收新股申购冻结款， 其中应收证券交易清算款为337,903,294.14元；应收新股申购冻结款为 318, 500 ,000.00元。 (2)应付帐款723,559,671.95元为应付证券交易清算款及应付配股款， 其中应 付证券交易清算款为712,173,712.95元；应付配股款为11,385,959.00元。 (三)流通受限的基金资产 根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1999)34号《关于进一步做好证券投 资基金配售新股工作的补充通知》的规定“在此通知之后基金获配新股，自该新股 上市后50％可立即流通，50％自配售之日起6个月后方可流通， 在流通之前由证券 交易所实施冻结”；另根据中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)34号《关于 调整证券投资基金认购新股事项的通知》的规定“新股发行时不再单独向基金配售 新股；基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略 投资者参与新股认购。”本基金截止到2000年6月30日被冻结的股票情况如下： 单位：元 股票名称 配售日期 可流通日期 配售价格 市场均价 配售股数 成本 市值 市值与成本差 纵横国际 2000.05.19 2000.08.09 13.88 15.62 220653 3,062,663.64 3,446,599.86 383,936.22 青岛碱业 2000.02.18 2000.08.18 3.78 10.85 596000 2,252,880.00 6,466,600.00 4,213,720.00 长源电力 2000.02.18 2000.08.18 6.10 14.19 534600 3,261,060.00 7,585,974.00 4,324,914.00 经纬纺机 2000.05.31 2000.08.23 7.21 8.54 4000000 28,840,000.00 34,160,000.00 5,320,000.00 上实联合 2000.06.09 2000.08.29 17.36 22.42 494000 8,575,840.00 11,075,480.00 2,499,640.00 桂冠电力 2000.03.07 2000.09.07 6.41 17.77 610000 3,910,100.00 10,839,700.00 6,929,600.00 沧州大化 2000.03.20 2000.09.20 4.42 11.86 475000 2,099,500.00 5,633,500.00 3,534,000.00 天水股份 2000.03.20 2000.09.20 4.60 13.92 415842 1,912,873.20 5,788,520.64 3,875,647.44 特发信息 2000.03.27 2000.09.27 7.90 29.17 415841 3,285,143.90 12,130,081.97 8,844,938.07 星新材料 2000.04.03 2000.10.03 6.41 16.96 475000 3,044,750.00 8,056,000.00 5,011,250.00 波导股份 2000.06.16 2000.10.06 16.00 16.00 800000 12,800,000.00 12,800,000.00 — 凯乐股份 2000.06.20 2000.10.06 9.48 9.48 274588 2,603,094.24 2,603,094.24 — 首创股份 2000.04.07 2000.10.09 8.98 21.93 1780000 15,984,400.00 39,035,400.00 23,051,000.00 湖北迈亚 2000.04.10 2000.10.10 4.42 12.97 326700 1,444,014.00 4,237,299.00 2,793,285.00 凌钢股份 2000.04.10 2000.10.10 5.58 8.70 628000 3,504,240.00 5,463,600.00 1,959,360.00 赣粤高速 2000.04.18 2000.10.18 11.00 16.96 710000 7,810,000.00 12,041,600.00 4,231,600.00 佛塑股份 2000.04.19 2000.10.19 6.28 14.80 565000 3,548,200.00 8,362,000.00 4,813,800.00 乌江电力 2000.04.21 2000.10.23 6.60 14.91 470000 3,102,000.00 7,007,700.00 3,905,700.00 丝绸股份 2000.04.21 2000.10.23 4.18 12.34 630000 2,633,400.00 7,774,200.00 5,140,800.00 广汇股份 2000.04.24 2000.10.24 6.60 26.12 297030 1,960,398.00 7,758,423.60 5,798,025.60 浪潮信息 2000.04.25 2000.10.25 7.71 26.88 386150 2,977,216.50 10,379,712.00 7,402,495.50 首旅股份 2000.04.27 2000.10.27 5.87 20.20 475000 2,788,250.00 9,595,000.00 6,806,750.00 春晖股份 2000.04.28 2000.10.30 8.68 28.36 415850 3,609,578.00 11,793,506.00 8,183,928.00 神州股份 2000.04.28 2000.10.30 4.60 10.20 922500 4,243,500.00 9,409,500.00 5,166,000.00 兴业聚酯 2000.04.28 2000.10.30 4.40 14.04 416000 1,830,400.00 5,840,640.00 4,010,240.00 安泰科技 2000.05.09 2000.11.09 14.98 42.19 356450 5,339,621.00 15,038,625.50 9,699,004.50 民丰特纸 2000.05.11 2000.11.13 6.42 13.30 307628 1,974,971.76 4,091,452.40 2,116,480.64 金马股份 2000.05.19 2000.11.20 5.49 13.00 340100 1,867,149.00 4,421,300.00 2,554,151.00 兰光科技 2000.05.23 2000.11.23 8.68 26.50 279900 2,429,532.00 7,417,350.00 4,987,818.00 仕奇实业 2000.05.23 2000.11.23 8.00 15.28 439634 3,517,072.00 6,717,607.52 3,200,535.52 大连金牛 1999.12.09 待定 4.08 9.97 1000000 4,080,000.00 9,970,000.00 5,890,000.00 通海高科 2000.06.30 待定 16.88 16.88 20000000 337,600,000.00 337,600,000.00 — 隆平高科 2000.05.25 待定 12.98 12.98 645000 8,372,100.00 8,372,100.00 — 合计 496,263,947.24 652,912,566.73 156,648,619.49 (四)基金投资组合 1．按投资类型分类的股票投资组合 项目 市值(元) 占净值比例 1.指数投资 1,241,485,293.89 30.89％ 2.积极投资 1,848,369,415.48 45.99％ 2．积极投资中按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占净值比例 1.交通运输 12,041,600.00 0.30％ 2.能源电力 123,742,874.00 3.08％ 3.建材建筑 29,048,587.24 0.72％ 4.冶金 107,742,097.50 2.68％ 5.机械制造 37,606,599.86 0.94％ 6.电子通讯 1,186,251,440.98 29.51％ 7.石油化工 85,633,440.24 2.13％ 8.生物医药 80,851,500.00 2.01％ 9.汽车及配件制造 22,872,000.00 0.57％ 10.纺织服装 51,289,586.52 1.28％ 11.家电 － － 12.酿酒食品 － － 13.商贸旅游 9,595,000.00 0.24％ 14.金融地产 － － 15.农林牧渔 26,898,836.74 0.67％ 16.综合 74,795,852.40 1.86％ 合计 1,848,369,415.48 45.99％ 其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水 电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子 元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 3．国债及货币资金 截止到2000年6月30日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为928,281,640. 58元，占基金资产净值的23.10％。 4．股票投资明细 (1)积极投资股票明细 序号 股票名称 持股数量 市值 占净值比 1 通海高科 20000000 337,600,000.00 8.40％ 2 东方明珠 7222759 274,681,524.77 6.83％ 3 中关村 6000000 196,680,000.00 4.89％ 4 电广传媒 3000000 101,760,000.00 2.53％ 5 漳泽电力 5000000 88,900,000.00 2.21％ 6 聚友网络 3572300 82,234,346.00 2.05％ 7 复星实业 3390000 80,851,500.00 2.01％ 8 韶钢松山 7500000 61,275,000.00 1.52％ 9 青鸟天桥 1415852 52,556,426.24 1.31％ 10 托普软件 1050000 46,389,000.00 1.15％ 11 首创股份 1780000 39,035,400.00 0.97％ 12 经纬纺机 4000000 34,160,000.00 0.85％ 13 中原油气 2150000 31,798,500.00 0.79％ 14 厦门信达 1900000 30,628,000.00 0.76％ 15 中国服装 1500000 20,625,000.00 0.51％ 16 一汽轿车 3005000 18,450,700.00 0.46％ 17 庆云发展 1000000 16,590,000.00 0.41％ 18 北京城建 1000106 15,501,643.00 0.39％ 19 中山火炬 1700000 15,079,000.00 0.38％ 20 安泰科技 356450 15,038,625.50 0.37％ 21 波导股份 800000 12,800,000.00 0.32％ 22 铜峰电子 500000 12,320,000.00 0.31％ 23 特发信息 415841 12,130,081.97 0.30％ 24 赣粤高速 710000 12,041,600.00 0.30％ 25 新钢钒 1700000 11,985,000.00 0.30％ 26 春晖股份 415850 11,793,506.00 0.29％ 27 上实联合 494000 11,075,480.00 0.28％ 28 秦丰农业 500078 10,926,704.30 0.27％ 29 桂冠电力 610000 10,839,700.00 0.27％ 30 浪潮信息 386150 10,379,712.00 0.26％ 31 大连金牛 1000000 9,970,000.00 0.25％ 32 首旅股份 475000 9,595,000.00 0.24％ 33 神州股份 922500 9,409,500.00 0.23％ 34 复华实业 500000 8,675,000.00 0.22％ 35 隆平高科 645000 8,372,100.00 0.21％ 36 佛塑股份 565000 8,362,000.00 0.21％ 37 星新材料 475000 8,056,000.00 0.20％ 38 丝绸股份 630000 7,774,200.00 0.19％ 39 广汇股份 297030 7,758,423.60 0.19％ 40 厦门大洋 405119 7,600,032.44 0.19％ 41 长源电力 534600 7,585,974.00 0.19％ 42 兰光科技 279900 7,417,350.00 0.18％ 43 乌江电力 470000 7,007,700.00 0.17％ 44 仕奇实业 439634 6,717,607.52 0.17％ 45 青岛碱业 596000 6,466,600.00 0.16％ 46 兴业聚酯 416000 5,840,640.00 0.15％ 47 天水股份 415842 5,788,520.64 0.14％ 48 沧州大化 475000 5,633,500.00 0.14％ 49 凌钢股份 628000 5,463,600.00 0.14％ 50 辽河油田 500000 4,875,000.00 0.12％ 51 金马股份 340100 4,421,300.00 0.11％ 52 湖北迈亚 326700 4,237,299.00 0.11％ 53 民丰特纸 307628 4,091,452.40 0.10％ 54 马钢股份 961600 4,009,872.00 0.10％ 55 纵横国际 220653 3,446,599.86 0.09％ 56 凯乐股份 274588 2,603,094.24 0.06％ 57 圣雪绒 100000 860,000.00 0.02％ 58 南化股份 44000 204,600.00 0.01％ (2)指数投资方法与原则 指数投资部分采用完全复制法，即以上市公司总股本为权重，对上海证券交易 所中的全部股票进行分散投资，从而达到模拟上证综合指数进行投资的目的。对上 市新股进行定期调整，纳入指数投资；《关于调整证券投资基金认购新股事项的通 知》发布之后申购的新股直接纳入指数投资，主要是为了减少交易成本。 报告期内，上证综合指数上涨41.09％，深证综合指数上涨49.70％，兴和基金 净值增长率为39.01％，低于同期上证综合指数的涨幅；扣除20 ％的国债投资后， 股票投资部分约增值48.16％，高于同期大盘涨幅， 主要是因为配售新股取得利润 所致。 5．报告期内新增的股票明细 (1)积极投资新增股票明细 以下为新股配售新增的股票 序号 股票名称 本期买入数量 本期卖出数量 本期结存数量 1 首创股份 3560000 1780000 1780000 2 青岛碱业 1192000 596000 596000 3 沧州大化 950000 475000 475000 4 凌钢股份 1256000 628000 628000 5 民丰特纸 615255 307627 307628 6 桂冠电力 1220000 610000 610000 7 仕奇实业 879267 439633 439634 8 广汇股份 594059 297029 297030 9 首旅股份 950000 475000 475000 10 兴业聚酯 832000 416000 416000 11 赣粤高速 1420000 710000 710000 12 星新材料 950000 475000 475000 13 特发信息 831683 415842 415841 14 丝绸股份 1260000 630000 630000 15 天水股份 831683 415841 415842 16 长源电力 1069200 534600 534600 17 神州股份 1845000 922500 922500 18 安泰科技 712900 356450 356450 19 湖北迈亚 653400 326700 326700 20 佛塑股份 1130000 565000 565000 21 乌江电力 940000 470000 470000 22 春晖股份 831700 415850 415850 23 浪潮信息 772300 386150 386150 24 金马股份 680200 340100 340100 25 兰光科技 559800 279900 279900 26 隆平高科 645000 0 645000 以下为申购新股新增的股票 序号 股票名称 本期买入数量 本期卖出数量 本期结存数量 1 波导股份 800000 0 800000 2 凯乐股份 274588 0 274588 3 南化股份 44000 0 44000 4 圣雪绒 100000 0 100000 5 通海高科 20000000 0 20000000 以下为认购增发新股新增的股票 序号 股票名称 本期买入数量 本期卖出数量 本期结存数量 1 上实联合 494000 0 494000 2 纵横国际 220653 0 220653 3 经纬纺机 4000000 0 4000000 以下为二级市场买入新增的股票 序号 股票名称 本期买入数量 本期卖出数量 本期结存数量 1 厦门大洋 405119 0 405119 2 铜峰电子 500000 0 500000 3 秦丰农业 500078 0 500078 4 北京城建 1000106 0 1000106 5 复华实业 1002924 502924 500000 6 马钢股份 2000000 1038400 961600 7 中山火炬 2044900 344900 1700000 8 新钢钒 1700000 0 1700000 9 庆云发展 2690663 1690663 1000000 10 韶钢松山 7725615 225615 7500000 11 漳泽电力 5913893 913893 5000000 12 一汽轿车 3005000 0 3005000 13 辽河油田 1000000 500000 500000 14 中国服装 2862568 1362568 1500000 (2) 指数投资新增股票明细 以下为二级市场买入新增的股票 序号 股票名称 本期买入数量 本期卖出数量 本期结存数量 1 浦发银行 1354882 0 1354882 2 秦岭水泥 166900 36210 130690 3 南山实业 203500 10920 192580 4 众生制药 102400 23880 78520 5 万杰实业 409494 17520 391974 6 天香集团 108300 23490 84810 7 升华拜克 95700 21900 73800 8 赤天化 137200 29820 107380 9 青岛碱业 234700 51750 182950 10 桂冠电力 435886 90141 345745 11 海南椰岛 129200 29100 100100 12 红河光明 41001 8420 32581 13 国电南自 96000 19358 76642 14 国光瓷业 74100 16650 57450 以下为申购新股新增的股票 1 北方股份 208000 0 208000 2 东方创业 29000 0 29000 3 维维股份 61000 0 61000 4 南化股份 142000 0 142000 6．报告期内剔除的股票明细 (1)积极投资剔除股票明细 序号 股票名称 本期期初数量 本期买入数量 本期卖出数量 1 浦东金桥 500000 0 500000 2 西藏金珠 548113 0 548113 3 天津磁卡 260000 0 260000 4 深达声A 14700 0 14700 5 ST深华源 8300 0 8300 6 深康佳A 3529337 0 3529337 7 深华发A 5000 0 5000 8 深科技A 33500 0 33500 9 深桑达A 5700 0 5700 10 ST深大通 3700 0 3700 11 深天马A 3200 0 3200 12 深圳华强 12300 0 12300 13 中兴通讯[微博] 3118774 0 3118774 14 赛格三星[微博] 41100 0 41100 15 深天健 740060 0 740060 16 四通高科 12100 0 12100 17 宝石A 8300 0 8300 18 佛山照明 14600 0 14600 19 TCL[微博]通讯 14900 0 14900 20 甘长风A 5600 0 5600 21 西安旅游 1625000 0 1625000 22 比特科技 10300 0 10300 23 风华高科 12600 0 12600 24 东方电子 26300 0 26300 25 咸阳偏转 9340 0 9340 26 广西斯壮 8700 0 8700 27 青岛东方 445875 0 445875 28 湘计算机 13135 0 13135 29 创智科技 2300 0 2300 30 四川湖山 4320 0 4320 31 银河科技 6587 0 6587 32 超声电子 19100 0 19100 33 福地科技 37800 0 37800 34 天大天财 7200 0 7200 35 承德露露 1111470 0 1111470 36 北商技术 3700 0 3700 37 航天科技 4600 0 4600 38 浙大海纳 3400 0 3400 39 丰原生化 298331 0 298331 40 南天信息 623650 0 623650 41 浦发银行 6858000 0 6858000 42 伊力特 705000 0 705000 43 长春经开 536000 0 536000 44 浙江医药 545000 0 545000 45 秦岭水泥 600000 0 600000 46 南山实业 642000 0 642000 47 江苏阳光 600000 0 600000 48 万杰实业 1414000 0 1414000 49 赤天化 943800 0 943800 50 海南椰岛 428600 0 428600 51 中化国际 2192700 0 2192700 52 金陵药业 685700 0 685700 53 小鸭电器 771400 0 771400 54 广济药业 468750 0 468750 55 河池化工 428600 0 428600 56 欣龙无纺 472000 0 472000 57 首钢股份 1024550 0 1024550 58 锡业股份 1671426 0 1671426 59 东方钽业 438200 0 438200 60 华东医药 674200 0 674200 61 同仁堂 2893464 622460 3515924 62 清华同方 381296 599785 981081 63 彩虹股份 3900 1170 5070 64 科利华 1716894 503755 2220649 65 长城电脑 16200 2670 18870 66 华东电子 14400 1060000 1074400 67 振华科技 20500 1204500 1225000 68 中信国安 18300 2676372 2694672 69 数源科技 8500 2522018 2530518 70 清华紫光 4000 214563 218563 71 海南航空[微博] 3542000 563300 4105300 72 中国国贸 0 1509897 1509897 73 浙江广厦 0 475017 475017 74 精密股份 0 1068900 1068900 75 重庆啤酒 0 99770 99770 76 中体产业 0 365826 365826 77 巨化股份 0 1500089 1500089 78 天坛生物 0 508700 508700 79 黄河旋风 0 500000 500000 80 大唐电信 0 50000 50000 81 有研硅股 0 22000 22000 82 兴业房产 0 1006140 1006140 83 第一食品 0 1334486 1334486 84 天宸股份 0 1500000 1500000 85 新黄浦 0 509482 509482 86 国脉通信 0 6924 6924 87 中远发展 0 300000 300000 88 华晨集团 0 1477400 1477400 89 飞乐股份 0 1279290 1279290 90 珠江实业 0 510800 510800 91 耀华玻璃 0 500000 500000 92 西单商场 0 500000 500000 93 中国高科 0 2457856 2457856 94 华源发展 0 1000000 1000000 95 综艺股份 0 165412 165412 96 东方通信 0 623902 623902 97 济南百货 0 400087 400087 98 北京城乡 0 2386998 2386998 99 深万科A 0 752107 752107 100 深鸿基A 0 2158500 2158500 101 光彩建设 0 500060 500060 102 深圳机场 0 505100 505100 103 吉林化纤 0 517651 517651 104 万向钱潮 0 1002582 1002582 105 粤宏远A 0 300000 300000 106 福建双菱 0 525016 525016 107 山西三维 0 500000 500000 108 中商股份 0 86000 86000 109 北方股份 0 80000 80000 110 江苏悦达 0 1420000 1420000 111 吉林化工 0 6161007 6161007 112 九芝堂 0 103000 103000 (2)指数投资剔除股票明细 无 7．报告附注 (1) 项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价 计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。 (2)截止到2000年6月30日，本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的 股票。 (3)截止到2000年6月30日，基金的应收利息、其他应收款、应付管理费、托管 费、佣金、应付帐款和卖出回购债券合计为借方余额1,154,995.00元；与股票投资 市值和国债及货币资金之和相加后为基金资产净值4,019,291,344.95元。 五、基金持有人结构及前十名持有人 截止到2000年6月30日，本基金发起人持有的基金份额为0.3亿基金单位，占基 金发行总份额的1％，其中： 发起人 持有份额 占基金总份额比例 华夏基金管理有限公司 10,000,000 0.33％ 北京证券有限责任公司 10,000,000 0.33％ 华夏证券有限公司 10,000,000 0.33％ 社会公众 2,970,000,000 99％ 合计 3,000,000,000 100％ 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿 227,325,700 7.58％ 2 平安保险 73,711,600 2.46％ 3 北京证券 10,000,000 0.33％ 4 华夏证券 10,000,000 0.33％ 5 华夏基金 10,000,000 0.33％ 6 郑爱 8,800,000 0.29％ 7 晏福有 7,000,000 0.23％ 8 长城证券 5,940,000 0.20％ 9 高邮信联 5,218,500 0.17％ 10 浙沪杭甬 5,000,000 0.17％ 六、重要事项揭示 (一)管理人和托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 (二)兴和基金的管理人——华夏基金管理公司，兴和基金托管人——中国建设 银行，在本年度内办公地址未发生变更。 (三)基金管理人和基金托管人涉及到托管业务及其高级管理人员在本期内未受 到任何处分。 (四)根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1998)29号《关于加强证券投资 基金监管有关问题的通知》的有关规定，本基金管理人向华夏证券有限公司、光大 证券有限责任公司、申银万国[微博]证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、北 京证券有限责任公司、平安证券[微博]有限责任公司、南方证券有限公司、西南证券有限 责任公司、江西江南信托投资股份有限公司等九家券商租用交易席位。 2000年1—6月各券商股票交易量及佣金情况如下: 券商名称 股票交易量 占交易总量比 应付佣金 占佣金总量比例 申银万国 1,119,089,960.40 19.00％ 951,221.84 19.31％ 国泰君安 1,068,974,043.27 18.15％ 908,621.41 18.44％ 南方证券 1,055,494,800.76 17.92％ 857.605.78 17.41％ 光大证券 805,812,948.25 13.68％ 684,936.13 13.90％ 华夏证券 535,671,615.10 9.10％ 443,513.95 9.01％ 北京证券 470,069,312.30 7.98％ 399,559.92 8.11％ 西南证券 436,846,935.73 7.42％ 354,947.91 7.20％ 江南信托 291,067,673.17 4.94％ 236,499.11 4.80％ 平安证券 105,751,357.58 1.81％ 89，889.91 1.82％ 合计 5,888,778,646.56 100％ 4,926,795.96 100％ 2000年1—6月各券商国债、回购交易量情况如下: 券商名称 国债交易量 占交易总量比例 回购交易量 占交易总量比例 申银万国 8,171,451.00 1.28％ 321,000,000.00 7.19％ 国泰君安 — — — — 南方证券 — — — — 光大证券 — — — — 华夏证券 428,810,530.50 67.40％ 1,202,900,000.00 26.94％ 北京证券 — — 1,230,500,000.00 27.56％ 西南证券 69,238,550.50 10.88％ — — 江南信托 — — — — 平安证券 129,979,414.90 20.44％ 1,710,000,000.00 38.31％ 合计 636,199,946.90 100％ 4,464,400,000.00 100％ 2000年1—6月各券商证券交易量情况如下： 券商名称 证券交易量 占交易总量比例 华夏证券 2,167,382,145.60 19.72％ 平安证券 1,945,730,772.48 17.71％ 北京证券 1,700,569,312.30 15.47％ 申银万国 1,448,261,411.40 13.18％ 国泰君安 1,068,974,043.27 9.73％ 南方证券 1,055,494,800.76 9.60％ 光大证券 805,812,948.25 7.33％ 西南证券 506,085,486.23 4.61％ 江南信托 291,067,673.17 2.65％ 合计 10,989,378,593.46 100％ 说明：本基金通过单一券商席位买卖证券本年交易量均未超过本基金买卖证券 年交易总量的30％。 (五) 本基金本年度中期不进行收益分配,实现收益待年度结束时一并分配。 七、备查文件目录 1、中国证监会批准设立兴和证券投资基金的文件; 2、《兴和证券投资基金基金契约》; 3、《兴和证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务批准文件、营业执照、公司章程; 5、兴和基金财务报表及附注; 6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。 华夏基金管理有限公司 2000年8月30日
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